Сравнение VGIAX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VGIAX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGIAX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | -5.01% | 19.26% | 25.84% | 24.83% | -17.18% | 28.86% | 18.04% | 29.77% | -4.61% | 19.87% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGIAX показывает доходность -5.01%, а VDIGX немного ниже – -5.09%. За последние 10 лет акции VGIAX превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 13.85% против 11.54% соответственно.
VGIAX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.85%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIAX и VDIGX
VGIAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGIAX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VGIAX
VDIGX
Сравнение VGIAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGIAX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.19 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.39 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.40 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 1.57 | +6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGIAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.19 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.68 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.60 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VGIAX и VDIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIAX и VDIGX
Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 11.29% | 10.72% | 11.67% | 8.70% | 9.81% | 15.28% | 6.63% | 4.19% | 8.05% | 5.06% | 7.01% | 7.72% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VGIAX и VDIGX
Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGIAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -45.23% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -9.57% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -16.18% | -7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -32.98% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -7.10% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -6.67% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.45% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIAX и VDIGX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGIAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.19% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 7.66% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 14.50% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 13.85% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 15.69% | +2.50% |