Сравнение VGIAX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGIAX или DODIX.
Доходность
Сравнение доходности VGIAX и DODIX
Доходность по периодам
С начала года, VGIAX показывает доходность 25.21%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции VGIAX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 13.05% против 2.59% соответственно.
VGIAX
25.21%
0.64%
10.27%
32.41%
15.38%
13.05%
DODIX
2.47%
-1.72%
3.13%
7.88%
1.40%
2.59%
Основные характеристики
| VGIAX | DODIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 2.16 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 3.39 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 15.44 | 5.47 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 12.98% | 5.92% |
| Макс. просадка | -56.85% | -16.38% |
| Текущая просадка | -2.35% | -3.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIAX и DODIX
VGIAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Корреляция
Корреляция между VGIAX и DODIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGIAX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIAX и DODIX
Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DODIX в 4.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 0.97% | 1.29% | 1.76% | 1.26% | 1.45% | 1.67% | 1.91% | 1.59% | 2.19% | 1.99% | 1.77% | 1.60% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.18% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок VGIAX и DODIX
Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGIAX и DODIX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.