PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIAX с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIAX с DODIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGIAX (Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares) and DODIX (Dodge & Cox Income Fund) are both mutual funds - VGIAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while DODIX is a Total Bond Market fund managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, VGIAX returned 15.41%/yr vs 2.93%/yr for DODIX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. VGIAX charges 0.22%/yr vs 0.41%/yr for DODIX.

Доходность

Сравнение доходности VGIAX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIAX показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции VGIAX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 15.41% против 2.93% соответственно.

VGIAX

1 день
0.06%
1 месяц
5.79%
С начала года
10.47%
6 месяцев
10.77%
1 год
28.81%
3 года*
23.19%
5 лет*
14.27%
10 лет*
15.41%

DODIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.43%
3 года*
5.26%
5 лет*
1.31%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIAX и DODIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		10.47%19.26%25.84%24.83%-17.18%28.86%18.04%29.77%-4.61%19.87%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.51%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%

Correlation

The correlation between VGIAX and DODIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г.

-0.08

The correlation between VGIAX and DODIX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с VGIAX:
VGIAX с VOOVGIAX с VUGVGIAX с VTSAXVGIAX с VDIGXVGIAX с KSCOXVGIAX с VADGXVGIAX с VITAX
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VBITX

Доходность на риск

VGIAX vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIAX
Ранг доходности на риск VGIAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIAX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIAXDODIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.57

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.33

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.04

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

6.23

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIAX vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа DODIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIAX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIAXDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.57

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.24

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.66

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.47

-0.99

Просадки

Сравнение просадок VGIAX и DODIX

Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и DODIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGIAXDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.85%

-16.89%

-39.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-3.17%

-6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-5.68%

-13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-16.89%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-16.89%

-17.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.63%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-1.50%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.04%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIAX и DODIX

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGIAXDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

1.43%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

3.00%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

4.11%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

5.56%

+11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

4.45%

+13.76%

Сравнение комиссий VGIAX и DODIX

VGIAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIAX и DODIX

Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности DODIX в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.26%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		9.71%10.72%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.06%7.01%7.72%

Часто задаваемые вопросы

VGIAX and DODIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGIAX has higher volatility (3.03%) compared to DODIX (1.43%). In terms of maximum drawdown, VGIAX dropped -56.85% vs DODIX's -16.89%.

VGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIAX и DODIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор