Сравнение VGIAX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности VGIAX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGIAX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | -5.01% | 19.26% | 25.84% | 24.83% | -17.18% | 28.86% | 18.04% | 29.77% | -4.61% | 19.87% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VGIAX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции VGIAX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 13.85% против 3.05% соответственно.
VGIAX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.85%
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIAX и DODIX
VGIAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
VGIAX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
VGIAX
DODIX
Сравнение VGIAX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGIAX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.67 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.88 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 5.55 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGIAX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.17 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.25 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.69 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.48 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между VGIAX и DODIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIAX и DODIX
Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 11.29% | 10.72% | 11.67% | 8.70% | 9.81% | 15.28% | 6.63% | 4.19% | 8.05% | 5.06% | 7.01% | 7.72% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок VGIAX и DODIX
Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGIAX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -16.89% | -39.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -2.94% | -8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -16.89% | -6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -16.89% | -17.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -2.09% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -1.50% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.99% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIAX и DODIX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGIAX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 1.82% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 2.80% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 4.60% | +13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 5.52% | +11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 4.42% | +13.77% |