PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGIAX с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGIAX с DODIX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGIAX или DODIX.

Корреляция

Корреляция между VGIAX и DODIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VGIAX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGIAX:

0.51

DODIX:

0.90

Коэф-т Сортино

VGIAX:

0.86

DODIX:

1.22

Коэф-т Омега

VGIAX:

1.12

DODIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VGIAX:

0.54

DODIX:

0.49

Коэф-т Мартина

VGIAX:

1.98

DODIX:

2.00

Индекс Язвы

VGIAX:

5.34%

DODIX:

2.29%

Дневная вол-ть

VGIAX:

20.11%

DODIX:

5.60%

Макс. просадка

VGIAX:

-56.85%

DODIX:

-18.50%

Текущая просадка

VGIAX:

-4.69%

DODIX:

-3.84%

Доходность по периодам

С начала года, VGIAX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции VGIAX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 12.48% против 2.06% соответственно.

VGIAX

С начала года

-0.23%

1 месяц

13.98%

6 месяцев

-0.68%

1 год

10.15%

3 года

15.74%

5 лет

16.54%

10 лет

12.48%

DODIX

С начала года

1.93%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

1.52%

1 год

4.74%

3 года

3.02%

5 лет

0.30%

10 лет

2.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Dodge & Cox Income Fund

Сравнение комиссий VGIAX и DODIX

VGIAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGIAX и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGIAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGIAX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGIAX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа DODIX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIAX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIAX и DODIX

Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности DODIX в 4.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		1.07%1.07%1.29%1.76%1.26%1.45%1.67%1.91%1.59%2.19%1.99%1.77%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.21%4.24%3.86%2.84%1.89%2.44%3.04%3.00%2.76%3.11%3.03%3.84%

Просадки

Сравнение просадок VGIAX и DODIX

Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGIAX и DODIX

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...