PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIAX с VADGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGIAX с VADGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX).

VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VGIAX и VADGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIAX и VADGX

2026 (YTD)20252024202320222021
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		-5.01%19.26%25.84%24.83%-17.18%1.89%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		-6.87%8.52%10.69%10.42%-3.88%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, VGIAX показывает доходность -5.01%, что значительно выше, чем у VADGX с доходностью -6.87%.

VGIAX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
-2.05%
1 год
19.46%
3 года*
18.67%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.85%

VADGX

1 день
2.21%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.43%
1 год
1.66%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VGIAX:
VGIAX с VOOVGIAX с VUGVGIAX с VTSAXVGIAX с VDIGXVGIAX с KSCOXVGIAX с DODIXVGIAX с VTIAX
Часто сравнивают с VADGX:
VADGX с JEPIVADGX с VAGVXVADGX с VDIGXVADGX с XBB.TOVADGX с FAGCXVADGX с EGFIXVADGX с SPXS

Сравнение комиссий VGIAX и VADGX

VGIAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VADGX в 0.45%.

VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGIAX vs. VADGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIAX
Ранг доходности на риск VGIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VADGX
Ранг доходности на риск VADGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIAX c VADGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIAXVADGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.13

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.30

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.04

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.29

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

1.11

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIAX vs. VADGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIAX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа VADGX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIAX и VADGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIAXVADGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.13

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.09

Корреляция

Корреляция между VGIAX и VADGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIAX и VADGX

Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности VADGX в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		11.29%10.72%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.06%7.01%7.72%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.11%1.04%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGIAX и VADGX

Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки VADGX в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и VADGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGIAXVADGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.85%

-15.75%

-41.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.07%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-8.88%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-3.46%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.90%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIAX и VADGX

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGIAXVADGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.34%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

7.84%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

14.90%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

13.74%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

13.74%

+4.45%