PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGIAX с VADGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGIAX и VADGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VGIAX с VADGX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX).

VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGIAX или VADGX.

Доходность

Сравнение доходности VGIAX и VADGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGIAX:

0.67

VADGX:

0.56

Коэф-т Сортино

VGIAX:

0.94

VADGX:

0.84

Коэф-т Омега

VGIAX:

1.14

VADGX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VGIAX:

0.60

VADGX:

0.51

Коэф-т Мартина

VGIAX:

2.21

VADGX:

1.67

Индекс Язвы

VGIAX:

5.37%

VADGX:

4.65%

Дневная вол-ть

VGIAX:

20.18%

VADGX:

15.20%

Макс. просадка

VGIAX:

-56.85%

VADGX:

-15.75%

Текущая просадка

VGIAX:

-3.36%

VADGX:

-3.70%

Доходность по периодам

С начала года, VGIAX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у VADGX с доходностью 2.20%.

VGIAX

С начала года

1.17%

1 месяц

5.90%

6 месяцев

-1.25%

1 год

12.73%

3 года

14.05%

5 лет

16.19%

10 лет

12.72%

VADGX

С начала года

2.20%

1 месяц

5.01%

6 месяцев

-2.99%

1 год

7.35%

3 года

7.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий VGIAX и VADGX

VGIAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VADGX в 0.45%.

VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGIAX и VADGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGIAX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VADGX
Ранг риск-скорректированной доходности VADGX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VADGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGIAX c VADGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGIAX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VADGX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIAX и VADGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIAX и VADGX

Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности VADGX в 1.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		11.53%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.87%7.01%7.72%8.01%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.93%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGIAX и VADGX

Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки VADGX в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и VADGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VGIAX и VADGX

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) имеют волатильность 4.55% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...