PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIAX с VADGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIAX с VADGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGIAX (Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares) and VADGX (Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 3 years, VGIAX returned 22.93%/yr vs 9.36%/yr for VADGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGIAX charges 0.22%/yr vs 0.45%/yr for VADGX.

Доходность

Сравнение доходности VGIAX и VADGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIAX показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у VADGX с доходностью 0.70%.

VGIAX

1 день
-0.64%
1 месяц
4.42%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.99%
1 год
27.78%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.33%

VADGX

1 день
-0.57%
1 месяц
2.64%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.98%
3 года*
9.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIAX и VADGX

2026 (YTD)20252024202320222021
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		9.77%19.26%25.84%24.83%-17.18%1.89%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		0.70%8.52%10.69%10.42%-3.88%3.62%

Correlation

The correlation between VGIAX and VADGX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.78

The correlation between VGIAX and VADGX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VGIAX:
VGIAX с VOOVGIAX с VUGVGIAX с VTSAXVGIAX с VDIGXVGIAX с KSCOXVGIAX с DODIXVGIAX с VITAX
Часто сравнивают с VADGX:
VADGX с JEPIVADGX с VAGVXVADGX с VDIGXVADGX с FAGCXVADGX с EGFIXVADGX с SPXSVADGX с XBB.TO

Доходность на риск

VGIAX vs. VADGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIAX
Ранг доходности на риск VGIAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VADGX
Ранг доходности на риск VADGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIAX c VADGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIAXVADGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.63

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
0.97

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.11

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

0.57

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

2.07

+10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIAX vs. VADGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIAX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа VADGX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIAX и VADGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIAXVADGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.63

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Просадки

Сравнение просадок VGIAX и VADGX

Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки VADGX в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и VADGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGIAXVADGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.85%

-15.75%

-41.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-11.07%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-14.73%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.47%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-3.48%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.06%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIAX и VADGX

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGIAXVADGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.24%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

7.76%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

10.17%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

13.63%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

13.63%

+4.58%

Сравнение комиссий VGIAX и VADGX

VGIAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VADGX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIAX и VADGX

Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности VADGX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.03%1.04%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		9.77%10.72%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.06%7.01%7.72%

Часто задаваемые вопросы

VGIAX and VADGX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGIAX has higher volatility (3.12%) compared to VADGX (2.24%). In terms of maximum drawdown, VGIAX dropped -56.85% vs VADGX's -15.75%.

VGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIAX и VADGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор