PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWITX с VCITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWITX с VCITX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX).

VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWITX или VCITX.

Корреляция

Корреляция между VWITX и VCITX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VWITX и VCITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWITX:

0.41

VCITX:

0.12

Коэф-т Сортино

VWITX:

0.47

VCITX:

0.11

Коэф-т Омега

VWITX:

1.08

VCITX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VWITX:

0.34

VCITX:

0.05

Коэф-т Мартина

VWITX:

1.17

VCITX:

0.18

Индекс Язвы

VWITX:

1.25%

VCITX:

1.93%

Дневная вол-ть

VWITX:

4.32%

VCITX:

5.92%

Макс. просадка

VWITX:

-11.56%

VCITX:

-19.43%

Текущая просадка

VWITX:

-1.96%

VCITX:

-3.91%

Доходность по периодам

С начала года, VWITX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у VCITX с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции VWITX уступали акциям VCITX по среднегодовой доходности: 2.18% против 2.35% соответственно.

VWITX

С начала года

-0.50%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

-0.57%

1 год

1.77%

3 года

3.06%

5 лет

1.01%

10 лет

2.18%

VCITX

С начала года

-1.86%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

-2.08%

1 год

0.70%

3 года

3.41%

5 лет

0.41%

10 лет

2.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Сравнение комиссий VWITX и VCITX

И VWITX, и VCITX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWITX и VCITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWITX
Ранг риск-скорректированной доходности VWITX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWITX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
VCITX
Ранг риск-скорректированной доходности VCITX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCITX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCITX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCITX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCITX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCITX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWITX c VCITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWITX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа VCITX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWITX и VCITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWITX и VCITX

Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VCITX в 3.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.14%3.01%2.71%2.43%2.08%2.32%2.61%2.81%2.73%2.81%2.89%3.05%
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.46%3.30%2.99%2.66%2.34%2.56%2.93%3.32%3.22%3.45%3.53%3.64%

Просадки

Сравнение просадок VWITX и VCITX

Максимальная просадка VWITX за все время составила -11.56%, что меньше максимальной просадки VCITX в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и VCITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWITX и VCITX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 0.80%, в то время как у Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...