PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWITX с VCITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWITX с VCITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX).

VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности VWITX и VCITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWITX и VCITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.48%5.89%2.23%5.82%-6.90%0.74%5.14%7.01%1.26%4.54%
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.64%4.90%2.66%7.51%-10.06%1.46%5.60%8.81%0.67%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, VWITX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у VCITX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции VWITX уступали акциям VCITX по среднегодовой доходности: 2.29% против 2.44% соответственно.

VWITX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.47%
3 года*
3.64%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.29%

VCITX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.94%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWITX:
VWITX с VTEBVWITX с VTEAXVWITX с VTEIVWITX с VWLTXVWITX с VWSTXVWITX с FHIGXVWITX с VWAHX
Часто сравнивают с VCITX:
VCITX с VCAIXVCITX с VCITVCITX с CMFVCITX с VTEBVCITX с BCHYXVCITX с PRXCXVCITX с FSDIX

Сравнение комиссий VWITX и VCITX

И VWITX, и VCITX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWITX vs. VCITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWITX
Ранг доходности на риск VWITX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWITX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VCITX
Ранг доходности на риск VCITX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCITX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCITX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCITX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCITX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCITX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWITX c VCITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWITXVCITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.82

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.11

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.97

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

2.93

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWITX vs. VCITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWITX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа VCITX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWITX и VCITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWITXVCITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.82

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.26

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.01

-0.25

Корреляция

Корреляция между VWITX и VCITX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWITX и VCITX

Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности VCITX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.25%3.96%3.53%2.70%2.43%1.83%2.32%2.80%2.80%2.72%2.80%2.88%
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.57%4.34%3.85%2.99%2.66%2.56%3.21%3.16%3.32%3.22%3.45%3.50%

Просадки

Сравнение просадок VWITX и VCITX

Максимальная просадка VWITX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки VCITX в -22.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и VCITX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWITXVCITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-22.71%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-5.34%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.46%

-15.79%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.46%

-15.79%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.83%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-2.58%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.77%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VWITX и VCITX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWITXVCITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.34%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

1.98%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

5.43%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.22%

4.52%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

4.54%

-1.13%