Сравнение VCITX с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCITX или VCIT.
Основные характеристики
| VCITX | VCIT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.07% | 4.19% |
| Дох-ть за 1 год | 9.21% | 12.52% |
| Дох-ть за 3 года | -0.49% | -1.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.21% | 1.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.63% | 2.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 9.91 | 8.76 |
| Индекс Язвы | 0.94% | 1.34% |
| Дневная вол-ть | 3.97% | 5.84% |
| Макс. просадка | -19.44% | -20.56% |
| Текущая просадка | -2.13% | -4.27% |
Корреляция
Корреляция между VCITX и VCIT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VCITX и VCIT
С начала года, VCITX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции VCITX уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.63% против 2.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCITX и VCIT
VCITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCITX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCITX и VCIT
Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности VCIT в 4.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.25% | 2.99% | 2.66% | 2.34% | 2.56% | 2.93% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.53% | 3.64% | 4.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.26% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCITX и VCIT
Максимальная просадка VCITX за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCITX и VCIT
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что VCITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.