PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCITX с VCIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCITX и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66%
4.04%
VCITX
VCIT

Доходность по периодам

С начала года, VCITX показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 3.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCITX имеют среднегодовую доходность 2.64%, а акции VCIT немного впереди с 2.77%.


VCITX

С начала года

2.25%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

3.57%

1 год

7.13%

5 лет (среднегодовая)

1.13%

10 лет (среднегодовая)

2.64%

VCIT

С начала года

3.31%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

4.25%

1 год

8.55%

5 лет (среднегодовая)

0.94%

10 лет (среднегодовая)

2.77%

Основные характеристики


VCITXVCIT
Коэф-т Шарпа1.911.56
Коэф-т Сортино2.862.32
Коэф-т Омега1.431.27
Коэф-т Кальмара0.880.68
Коэф-т Мартина7.596.07
Индекс Язвы0.98%1.45%
Дневная вол-ть3.88%5.63%
Макс. просадка-19.44%-20.56%
Текущая просадка-1.96%-5.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCITX и VCIT

VCITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VCITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VCITX и VCIT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCITX c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCITX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.911.56
Коэффициент Сортино VCITX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.862.32
Коэффициент Омега VCITX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.431.27
Коэффициент Кальмара VCITX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.880.68
Коэффициент Мартина VCITX, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.596.07
VCITX
VCIT

Показатель коэффициента Шарпа VCITX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCITX и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
1.56
VCITX
VCIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCITX и VCIT

Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности VCIT в 4.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.25%2.99%2.66%2.34%2.56%2.93%3.32%3.22%3.45%3.53%3.64%4.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.30%3.72%3.04%2.88%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%4.00%

Просадки

Сравнение просадок VCITX и VCIT

Максимальная просадка VCITX за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.96%
-5.08%
VCITX
VCIT

Волатильность

Сравнение волатильности VCITX и VCIT

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеют волатильность 1.71% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71%
1.63%
VCITX
VCIT