Сравнение VCITX с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VCITX и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCITX и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -1.00% | 4.90% | 2.66% | 7.51% | -10.06% | 1.46% | 5.60% | 8.81% | 0.67% | 6.82% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.45% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VCITX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции VCITX уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.40% против 3.06% соответственно.
VCITX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.40%
VCIT
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCITX и VCIT
VCITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCITX vs. VCIT — Ранг доходности на риск
VCITX
VCIT
Сравнение VCITX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCITX | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.26 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.76 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.07 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 7.31 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCITX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.26 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.75 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между VCITX и VCIT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCITX и VCIT
Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности VCIT в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.58% | 4.34% | 3.85% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.21% | 3.16% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.50% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.72% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок VCITX и VCIT
Максимальная просадка VCITX за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCITX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -20.56% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -2.99% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -20.56% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.79% | -20.56% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -1.98% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -3.18% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.85% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCITX и VCIT
Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что VCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCITX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 2.07% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 2.84% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 4.85% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 6.60% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 6.27% | -1.73% |