PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Inve...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9220211000

CUSIP

922021100

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

7 апр. 1986 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VCITX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VCITX с VCAIX VCITX с BCHYX VCITX с FSDIX VCITX с VCIT VCITX с CMF VCITX с VWITX VCITX с PRXCX VCITX с BND VCITX с VTEB VCITX с VYM
Популярные сравнения:
VCITX с VCAIX VCITX с BCHYX VCITX с FSDIX VCITX с VCIT VCITX с CMF VCITX с VWITX VCITX с PRXCX VCITX с BND VCITX с VTEB VCITX с VYM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
591.07%
2,289.36%
VCITX (Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) показал доход в -1.80% с начала года и 0.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCITX составила 2.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.

VCITX

С начала года

-1.80%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

-1.76%

1 год

0.50%

5 лет

0.72%

10 лет

2.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VCITX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.10%1.16%-1.97%-1.15%0.09%-1.80%
2024-0.09%0.01%-0.08%-1.20%-0.07%1.79%0.89%0.80%1.23%-1.52%1.76%-1.36%2.11%
20233.39%-2.63%2.32%-0.19%-0.81%1.06%0.34%-1.34%-3.15%-1.58%7.41%2.93%7.52%
2022-2.89%-0.45%-3.57%-3.97%1.90%-2.76%3.55%-2.67%-4.36%-0.80%6.04%-0.03%-10.06%
20210.51%-1.90%0.83%0.99%0.51%0.27%0.89%-0.43%-0.82%-0.05%0.91%-0.44%1.24%
20201.99%1.54%-3.88%-1.63%3.68%0.61%1.88%-0.58%-0.02%-0.19%1.71%-0.11%4.92%
20190.62%0.50%1.86%0.58%1.66%0.40%0.90%1.93%-0.72%0.08%0.15%0.31%8.57%
2018-1.45%-0.58%0.53%-0.39%1.47%0.03%0.12%0.19%-0.74%-0.90%1.23%1.22%0.67%
20170.53%0.59%0.37%0.78%1.87%-0.14%0.77%0.93%-0.39%0.35%-0.31%1.27%6.82%
20161.19%0.02%0.69%0.84%0.44%2.13%-0.28%0.35%-0.69%-1.25%-4.86%1.67%0.07%
20152.04%-1.19%0.47%-0.77%-0.19%-0.20%0.90%0.39%0.79%0.38%0.70%1.04%4.41%
20142.74%1.25%0.41%1.44%1.51%0.06%0.32%1.49%0.30%0.80%0.21%0.72%11.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VCITX составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VCITX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCITX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCITX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCITX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCITX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCITX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.09
  • За 5 лет: 0.16
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 1.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.09
0.44
VCITX (Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.38$0.35$0.30$0.30$0.33$0.37$0.40$0.39$0.41$0.43$0.44

Дивидендный доход

3.15%3.30%2.99%2.66%2.34%2.56%2.93%3.32%3.22%3.45%3.53%3.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.10
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2022$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.30
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.30
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2016$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2014$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.85%
-7.88%
VCITX (Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 19.43%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 235 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составляет 3.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.43%28 янв. 1987 г.18919 окт. 1987 г.23512 сент. 1988 г.424
-16.31%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-12.56%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9231 июл. 2020 г.101
-12.32%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.17526 авг. 2009 г.401
-12.07%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.7128 февр. 1995 г.281

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составляет 2.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.99%
6.82%
VCITX (Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)