PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Inve...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9220211000

CUSIP

922021100

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

7 апр. 1986 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VCITX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Популярные сравнения:
VCITX с VCAIX VCITX с BCHYX VCITX с FSDIX VCITX с VCIT VCITX с PRXCX VCITX с CMF VCITX с VWITX VCITX с BND VCITX с VTEB VCITX с VYM
Популярные сравнения:
VCITX с VCAIX VCITX с BCHYX VCITX с FSDIX VCITX с VCIT VCITX с PRXCX VCITX с CMF VCITX с VWITX VCITX с BND VCITX с VTEB VCITX с VYM

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) показал доход в -2.39% с начала года и 1.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCITX составила 2.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VCITX

С начала года

-2.39%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-3.71%

1 год

1.58%

3 года

1.84%

5 лет

0.42%

10 лет

2.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VCITX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.10%1.16%-1.97%-0.86%-0.81%-2.39%
2024-0.09%0.01%-0.08%-1.20%-0.07%1.80%0.88%0.80%1.23%-1.52%1.76%-1.36%2.11%
20233.39%-2.63%2.32%-0.19%-0.81%1.06%0.34%-1.34%-3.15%-1.58%7.41%2.93%7.52%
2022-2.89%-0.45%-3.57%-3.97%1.90%-2.76%3.55%-2.66%-4.36%-0.80%6.04%-0.03%-10.06%
20210.51%-1.90%0.83%0.99%0.51%0.27%0.89%-0.43%-0.82%-0.05%0.91%0.18%1.87%
20201.99%1.54%-3.88%-1.63%3.68%0.61%1.88%-0.57%-0.02%-0.19%1.71%0.54%5.59%
20190.62%0.50%1.86%0.58%1.66%0.40%0.90%1.93%-0.72%0.08%0.15%0.31%8.57%
2018-1.45%-0.58%0.53%-0.39%1.47%0.03%0.12%0.19%-0.74%-0.90%1.23%1.22%0.67%
20170.53%0.59%0.37%0.78%1.87%-0.14%0.77%0.93%-0.39%0.35%-0.31%1.27%6.82%
20161.19%0.03%0.69%0.84%0.44%2.12%-0.28%0.35%-0.69%-1.25%-4.86%1.66%0.07%
20152.04%-1.19%0.47%-0.77%-0.19%-0.20%0.90%0.39%0.79%0.38%0.71%1.04%4.41%
20142.74%1.25%0.41%1.44%1.51%0.06%0.32%1.49%0.30%0.80%0.21%0.72%11.82%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VCITX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VCITX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCITX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCITX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCITX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCITX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCITX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.27
  • За 5 лет: 0.10
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 1.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.38$0.38$0.35$0.30$0.38$0.41$0.37$0.40$0.39$0.41$0.43$0.44

Дивидендный доход

3.48%3.30%2.99%2.66%2.97%3.21%2.93%3.32%3.22%3.45%3.53%3.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2022$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.30
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.10$0.38
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.11$0.41
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2016$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2014$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 19.43%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 235 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составляет 4.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.43%23 янв. 1987 г.19219 окт. 1987 г.23512 сент. 1988 г.427
-15.79%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.4851 окт. 2024 г.793
-12.56%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9231 июл. 2020 г.101
-12.32%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.17526 авг. 2009 г.401
-12.07%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.7128 февр. 1995 г.281
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...