- ISIN
- US9220211000
- CUSIP
- 922021100
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 7 апр. 1986 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $6B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции VCITX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VCITX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,070.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) показал доход в 1.85% с начала года и 7.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCITX составила 2.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VCITX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VCITX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 15 апр. 1987 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64% | 1.60% | -2.53% | 1.37% | 0.56% | 0.26% | 1.85% | ||||||
| 2025 | 0.10% | 1.45% | -1.69% | -0.56% | -0.51% | 0.67% | -0.60% | 0.86% | 3.30% | 1.44% | 0.38% | 0.04% | 4.90% |
| 2024 | -0.09% | 0.01% | -0.08% | -1.20% | -0.07% | 1.79% | 0.88% | 0.80% | 1.23% | -1.52% | 2.04% | -1.09% | 2.66% |
| 2023 | 3.39% | -2.63% | 2.32% | -0.19% | -0.81% | 1.06% | 0.34% | -1.34% | -3.15% | -1.58% | 7.41% | 2.93% | 7.51% |
| 2022 | -2.89% | -0.45% | -3.57% | -3.97% | 1.90% | -2.76% | 3.54% | -2.66% | -4.35% | -0.79% | 6.04% | -0.02% | -10.06% |
| 2021 | 0.31% | -2.10% | 0.83% | 0.99% | 0.51% | 0.27% | 0.89% | -0.43% | -0.82% | -0.05% | 0.91% | 0.18% | 1.46% |
Метрики бенчмарка
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares has an annualized alpha of 4.58%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 07, 1986.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.38%) than losses (4.78%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.58%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 17.38%
- Участие в снижении
- 4.78%
Комиссия
Комиссия VCITX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCITX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCITX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.32 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.46 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 10.92 | -2.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.50 | $0.44 | $0.35 | $0.30 | $0.32 | $0.41 | $0.40 | $0.40 | $0.39 | $0.41 | $0.43 |
Дивидендный доход | 3.54% | 4.34% | 3.85% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.21% | 3.16% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.50 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.44 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2022 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.10 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 22.71%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 781 торговую сессию.
Текущая просадка Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Black Monday1987 | -22.71%окт. 1987 г. | 8mo 21d | 3y 1mo | 3y 9moянв. 1987 г. - нояб. 1990 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.79%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 11mo | 3y 1moавг. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -12.56%март 2020 г. | 10d | 4mo 13d | 4mo 23dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -12.33%дек. 2008 г. | 10mo 26d | 8mo 14d | 1y 7moянв. 2008 г. - авг. 2009 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -11.98%нояб. 1994 г. | 9mo 20d | 3mo 9d | 1y 24dфевр. 1994 г. - февр. 1995 г. |
Показатели просадок
| VCITX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -56.78% | +34.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -9.10% | +5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.57% | -18.90% | +12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -25.43% | +9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.79% | -33.92% | +18.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -3.21% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -10.71% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.04% | -1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCITX
Добавьте Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCITX