PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Inve...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9220211000

CUSIP

922021100

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

7 апр. 1986 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VCITX с VCAIX VCITX с FSDIX VCITX с BCHYX VCITX с BND VCITX с VCIT VCITX с CMF VCITX с VTEB VCITX с VWITX VCITX с VYM VCITX с PRXCX
Популярные сравнения:
VCITX с VCAIX VCITX с FSDIX VCITX с BCHYX VCITX с BND VCITX с VCIT VCITX с CMF VCITX с VTEB VCITX с VWITX VCITX с VYM VCITX с PRXCX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
12.93%
VCITX (Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares показал доход в 2.25% с начала года и 7.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составила 2.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.


VCITX

С начала года

2.25%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

3.57%

1 год

7.13%

5 лет (среднегодовая)

1.13%

10 лет (среднегодовая)

2.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VCITX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.09%0.01%-0.08%-1.20%-0.07%1.80%0.88%0.80%1.23%-1.53%2.25%
20233.39%-2.63%2.32%-0.19%-0.81%1.06%0.34%-1.34%-3.15%-1.58%7.41%2.93%7.52%
2022-2.89%-0.45%-3.57%-3.97%1.90%-2.76%3.55%-2.67%-4.36%-0.80%6.04%-0.03%-10.06%
20210.51%-1.90%0.83%0.99%0.51%0.27%0.89%-0.43%-0.82%-0.05%0.91%-0.44%1.24%
20201.99%1.54%-3.88%-1.63%3.68%0.61%1.88%-0.58%-0.02%-0.19%1.71%-0.11%4.92%
20190.62%0.50%1.86%0.59%1.66%0.40%0.90%1.92%-0.72%0.08%0.15%0.31%8.57%
2018-1.45%-0.58%0.53%-0.39%1.47%0.03%0.12%0.19%-0.74%-0.91%1.23%1.22%0.67%
20170.53%0.59%0.37%0.78%1.87%-0.14%0.77%0.93%-0.39%0.35%-0.31%1.27%6.82%
20161.19%0.02%0.69%0.84%0.44%2.12%-0.28%0.35%-0.69%-1.25%-4.86%1.67%0.07%
20152.04%-1.19%0.47%-0.77%-0.19%-0.20%0.90%0.38%0.79%0.38%0.70%1.04%4.41%
20142.74%1.25%0.41%1.44%1.51%0.06%0.32%1.49%0.30%0.80%0.21%0.72%11.82%
20130.83%0.37%-0.51%1.14%-1.51%-3.65%-1.25%-1.36%2.97%0.96%-0.20%-0.19%-2.52%

Комиссия

Комиссия VCITX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VCITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VCITX среди mutual funds на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VCITX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCITX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCITX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCITX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCITX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCITX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCITX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.912.54
Коэффициент Сортино VCITX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.863.40
Коэффициент Омега VCITX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.431.47
Коэффициент Кальмара VCITX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.883.66
Коэффициент Мартина VCITX, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.5916.26
VCITX
^GSPC

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
2.54
VCITX (Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.


2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.37$0.35$0.30$0.30$0.33$0.37$0.40$0.39$0.41$0.43$0.44$0.45

Дивидендный доход

3.25%2.99%2.66%2.34%2.56%2.93%3.32%3.22%3.45%3.53%3.64%4.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.31
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2022$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.30
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.30
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2016$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2014$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2013$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.96%
-0.88%
VCITX (Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 19.44%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 235 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составляет 1.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.44%23 янв. 1987 г.19219 окт. 1987 г.23512 сент. 1988 г.427
-16.31%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.
-12.56%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9231 июл. 2020 г.101
-12.32%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.17526 авг. 2009 г.401
-12.07%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.7128 февр. 1995 г.281

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составляет 1.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71%
3.96%
VCITX (Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)