PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCITX с BCHYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VCITXBCHYX
Дох-ть с нач. г.1.98%3.83%
Дох-ть за 1 год9.11%11.08%
Дох-ть за 3 года-0.50%-0.80%
Дох-ть за 5 лет1.13%1.22%
Дох-ть за 10 лет2.63%3.02%
Коэф-т Шарпа2.292.76
Коэф-т Сортино3.484.22
Коэф-т Омега1.531.67
Коэф-т Кальмара0.880.94
Коэф-т Мартина9.6013.46
Индекс Язвы0.95%0.82%
Дневная вол-ть3.97%4.01%
Макс. просадка-19.44%-17.63%
Текущая просадка-2.21%-3.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VCITX и BCHYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCITX и BCHYX

С начала года, VCITX показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у BCHYX с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции VCITX уступали акциям BCHYX по среднегодовой доходности: 2.63% против 3.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03%
2.82%
VCITX
BCHYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCITX и BCHYX

VCITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BCHYX в 0.49%.


BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
График комиссии BCHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VCITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCITX c BCHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCITX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCITX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCITX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCITX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCITX, с текущим значением в 9.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.60
BCHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCHYX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCHYX, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCHYX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCHYX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCHYX, с текущим значением в 13.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.46

Сравнение коэффициента Шарпа VCITX и BCHYX

Показатель коэффициента Шарпа VCITX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCHYX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCITX и BCHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
2.76
VCITX
BCHYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCITX и BCHYX

Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности BCHYX в 3.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.25%2.99%2.66%2.34%2.56%2.93%3.32%3.22%3.45%3.53%3.64%4.00%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
3.75%3.67%3.43%2.94%3.07%3.24%3.50%3.48%3.61%3.70%3.87%4.23%

Просадки

Сравнение просадок VCITX и BCHYX

Максимальная просадка VCITX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки BCHYX в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и BCHYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.21%
-3.03%
VCITX
BCHYX

Волатильность

Сравнение волатильности VCITX и BCHYX

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) имеют волатильность 1.96% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96%
1.96%
VCITX
BCHYX