Сравнение VCITX с BCHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX).
VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. BCHYX управляется American Century. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VCITX и BCHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCITX и BCHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -1.00% | 4.90% | 2.66% | 7.51% | -10.06% | 1.46% | 5.60% | 8.81% | 0.67% | 6.82% |
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | -0.79% | 3.48% | 4.07% | 6.69% | -12.77% | 3.82% | 3.95% | 9.92% | 0.65% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VCITX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у BCHYX с доходностью -0.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCITX имеют среднегодовую доходность 2.40%, а акции BCHYX немного отстают с 2.35%.
VCITX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.40%
BCHYX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCITX и BCHYX
VCITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BCHYX в 0.49%.
Доходность на риск
VCITX vs. BCHYX — Ранг доходности на риск
VCITX
BCHYX
Сравнение VCITX c BCHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCITX | BCHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.68 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.76 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 2.27 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCITX | BCHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.68 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.12 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VCITX и BCHYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCITX и BCHYX
Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности BCHYX в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.58% | 4.34% | 3.85% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.21% | 3.16% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.50% |
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | 4.36% | 4.58% | 4.41% | 3.67% | 2.55% | 2.57% | 3.07% | 3.50% | 3.52% | 3.50% | 3.59% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок VCITX и BCHYX
Максимальная просадка VCITX за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки BCHYX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и BCHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCITX | BCHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -18.35% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -5.76% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -18.35% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.79% | -18.35% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -2.76% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -2.39% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.92% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCITX и BCHYX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что VCITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCITX | BCHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.13% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 1.93% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 5.98% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 4.83% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 4.79% | -0.25% |