PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCITX с BCHYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCITX и BCHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.75%
3.99%
VCITX
BCHYX

Доходность по периодам

С начала года, VCITX показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у BCHYX с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции VCITX уступали акциям BCHYX по среднегодовой доходности: 2.65% против 3.04% соответственно.


VCITX

С начала года

2.34%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

3.75%

1 год

7.23%

5 лет (среднегодовая)

1.15%

10 лет (среднегодовая)

2.65%

BCHYX

С начала года

4.15%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

3.99%

1 год

8.93%

5 лет (среднегодовая)

1.25%

10 лет (среднегодовая)

3.04%

Основные характеристики


VCITXBCHYX
Коэф-т Шарпа1.872.30
Коэф-т Сортино2.793.43
Коэф-т Омега1.421.54
Коэф-т Кальмара0.850.84
Коэф-т Мартина7.3610.45
Индекс Язвы0.98%0.85%
Дневная вол-ть3.87%3.87%
Макс. просадка-19.44%-17.63%
Текущая просадка-1.87%-2.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCITX и BCHYX

VCITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BCHYX в 0.49%.


BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
График комиссии BCHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VCITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VCITX и BCHYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCITX c BCHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCITX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.872.30
Коэффициент Сортино VCITX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.793.43
Коэффициент Омега VCITX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.54
Коэффициент Кальмара VCITX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.860.84
Коэффициент Мартина VCITX, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.3610.45
VCITX
BCHYX

Показатель коэффициента Шарпа VCITX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCHYX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCITX и BCHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87
2.30
VCITX
BCHYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCITX и BCHYX

Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности BCHYX в 3.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.24%2.99%2.66%2.34%2.56%2.93%3.32%3.22%3.45%3.53%3.64%4.00%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
3.74%3.67%3.43%2.94%3.07%3.24%3.50%3.48%3.61%3.70%3.87%4.23%

Просадки

Сравнение просадок VCITX и BCHYX

Максимальная просадка VCITX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки BCHYX в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и BCHYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.87%
-2.73%
VCITX
BCHYX

Волатильность

Сравнение волатильности VCITX и BCHYX

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) имеют волатильность 1.71% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71%
1.70%
VCITX
BCHYX