Сравнение VCITX с CMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).
VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCITX или CMF.
Доходность
Сравнение доходности VCITX и CMF
Доходность по периодам
С начала года, VCITX показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции VCITX превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 2.65% против 1.99% соответственно.
VCITX
2.34%
1.24%
3.75%
7.23%
1.15%
2.65%
CMF
1.68%
1.41%
3.22%
5.10%
0.84%
1.99%
Основные характеристики
| VCITX | CMF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 1.92 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 7.36 | 5.72 |
| Индекс Язвы | 0.98% | 0.89% |
| Дневная вол-ть | 3.87% | 3.79% |
| Макс. просадка | -19.44% | -16.45% |
| Текущая просадка | -1.87% | -1.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCITX и CMF
VCITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CMF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VCITX и CMF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCITX c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCITX и CMF
Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности CMF в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.24% | 2.99% | 2.66% | 2.34% | 2.56% | 2.93% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.53% | 3.64% | 4.00% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.73% | 2.28% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок VCITX и CMF
Максимальная просадка VCITX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCITX и CMF
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF) имеют волатильность 1.71% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.