PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCITX с CMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VCITXCMF
Дох-ть с нач. г.2.07%1.46%
Дох-ть за 1 год9.21%6.92%
Дох-ть за 3 года-0.49%-0.49%
Дох-ть за 5 лет1.21%0.89%
Дох-ть за 10 лет2.63%1.98%
Коэф-т Шарпа2.341.73
Коэф-т Сортино3.562.48
Коэф-т Омега1.551.34
Коэф-т Кальмара0.900.79
Коэф-т Мартина9.917.62
Индекс Язвы0.94%0.88%
Дневная вол-ть3.97%3.86%
Макс. просадка-19.44%-16.45%
Текущая просадка-2.13%-2.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VCITX и CMF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VCITX и CMF

С начала года, VCITX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции VCITX превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 2.63% против 1.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39%
1.96%
VCITX
CMF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCITX и CMF

VCITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CMF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CMF
iShares California Muni Bond ETF
График комиссии CMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VCITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCITX c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCITX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCITX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCITX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCITX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCITX, с текущим значением в 9.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.91
CMF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMF, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CMF, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CMF, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CMF, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CMF, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.62

Сравнение коэффициента Шарпа VCITX и CMF

Показатель коэффициента Шарпа VCITX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа CMF равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCITX и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
1.73
VCITX
CMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCITX и CMF

Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности CMF в 2.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.25%2.99%2.66%2.34%2.56%2.93%3.32%3.22%3.45%3.53%3.64%4.00%
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.74%2.28%1.74%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%3.11%

Просадки

Сравнение просадок VCITX и CMF

Максимальная просадка VCITX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.13%
-2.06%
VCITX
CMF

Волатильность

Сравнение волатильности VCITX и CMF

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF) имеют волатильность 1.96% и 2.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96%
2.06%
VCITX
CMF