Сравнение VCITX с CMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).
VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCITX или CMF.
Основные характеристики
| VCITX | CMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.01% | 2.06% |
| Дох-ть за 1 год | 9.54% | 6.94% |
| Дох-ть за 3 года | -0.01% | -0.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.62% | 0.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.96% | 2.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 4.43% | 4.11% |
| Макс. просадка | -19.43% | -16.45% |
| Текущая просадка | -0.61% | -1.49% |
Корреляция
Корреляция между VCITX и CMF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VCITX и CMF
С начала года, VCITX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции VCITX превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 2.96% против 2.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCITX и CMF
VCITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CMF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCITX c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCITX и CMF
Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности CMF в 2.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.17% | 2.99% | 2.66% | 2.95% | 3.21% | 2.93% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.53% | 3.64% | 4.00% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.61% | 2.29% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок VCITX и CMF
Максимальная просадка VCITX за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCITX и CMF
Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) составляет 0.49%, в то время как у iShares California Muni Bond ETF (CMF) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что VCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.