PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCITX с CMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCITX и CMF составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение VCITX с CMF

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).

VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCITX или CMF.

Доходность

Сравнение доходности VCITX и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCITX:

0.27

CMF:

0.32

Коэф-т Сортино

VCITX:

0.31

CMF:

0.36

Коэф-т Омега

VCITX:

1.05

CMF:

1.06

Коэф-т Кальмара

VCITX:

0.19

CMF:

0.24

Коэф-т Мартина

VCITX:

0.60

CMF:

0.78

Индекс Язвы

VCITX:

2.04%

CMF:

1.74%

Дневная вол-ть

VCITX:

5.93%

CMF:

5.12%

Макс. просадка

VCITX:

-19.43%

CMF:

-16.45%

Текущая просадка

VCITX:

-4.13%

CMF:

-3.54%

Доходность по периодам

С начала года, VCITX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у CMF с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции VCITX превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 2.38% против 1.77% соответственно.

VCITX

С начала года

-2.39%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-3.71%

1 год

1.11%

3 года

1.84%

5 лет

0.42%

10 лет

2.38%

CMF

С начала года

-1.84%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-2.62%

1 год

1.52%

3 года

1.45%

5 лет

-0.13%

10 лет

1.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

iShares California Muni Bond ETF

Сравнение комиссий VCITX и CMF

VCITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CMF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMF
iShares California Muni Bond ETF
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCITX и CMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCITX
Ранг риск-скорректированной доходности VCITX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCITX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCITX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCITX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCITX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCITX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
CMF
Ранг риск-скорректированной доходности CMF, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCITX c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCITX на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMF равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCITX и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCITX и CMF

Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности CMF в 2.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.19%3.30%2.99%2.66%2.97%3.21%2.93%3.32%3.22%3.45%3.53%3.64%
CMF
iShares California Muni Bond ETF		2.94%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%

Просадки

Сравнение просадок VCITX и CMF

Максимальная просадка VCITX за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и CMF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VCITX и CMF

Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) составляет 0.86%, в то время как у iShares California Muni Bond ETF (CMF) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что VCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...