Сравнение VCITX с CMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).
VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCITX или CMF.
Корреляция
Корреляция между VCITX и CMF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VCITX и CMF
Основные характеристики
VCITX:
0.01
CMF:
-0.04
VCITX:
0.05
CMF:
-0.01
VCITX:
1.01
CMF:
1.00
VCITX:
0.01
CMF:
-0.03
VCITX:
0.03
CMF:
-0.14
VCITX:
1.53%
CMF:
1.32%
VCITX:
5.80%
CMF:
4.97%
VCITX:
-19.43%
CMF:
-16.45%
VCITX:
-4.97%
CMF:
-4.58%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCITX показывает доходность -2.94%, а CMF немного выше – -2.90%. За последние 10 лет акции VCITX превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.53% соответственно.
VCITX
-2.94%
-2.71%
-3.39%
0.13%
0.35%
2.08%
CMF
-2.90%
-2.12%
-2.90%
-0.06%
0.05%
1.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCITX и CMF
VCITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CMF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VCITX и CMF
VCITX
CMF
Сравнение VCITX c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCITX и CMF
Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности CMF в 2.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.48% | 3.30% | 2.99% | 2.66% | 2.34% | 2.56% | 2.93% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.53% | 3.64% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.95% | 2.78% | 2.29% | 1.91% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок VCITX и CMF
Максимальная просадка VCITX за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCITX и CMF
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что VCITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.