PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCITX с CMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCITX с CMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).

VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VCITX и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCITX и CMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-1.00%4.90%2.66%7.51%-10.06%1.46%5.60%8.81%0.67%6.82%
CMF
iShares California Muni Bond ETF		-0.57%3.36%1.65%5.71%-8.27%0.78%4.50%6.94%0.99%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, VCITX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у CMF с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции VCITX превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 2.40% против 1.72% соответственно.

VCITX

1 день
0.27%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.03%
3 года*
3.63%
5 лет*
1.10%
10 лет*
2.40%

CMF

1 день
0.25%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.10%
3 года*
2.44%
5 лет*
0.58%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

iShares California Muni Bond ETF

Часто сравнивают с VCITX:
VCITX с VCAIXVCITX с VCITVCITX с VTEBVCITX с BCHYXVCITX с PRXCXVCITX с FSDIXVCITX с VWITX
Часто сравнивают с CMF:
CMF с VCADXCMF с PWZCMF с VCAIXCMF с MUBCMF с FCTFXCMF с EMLCCMF с BCHYX

Сравнение комиссий VCITX и CMF

VCITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CMF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMF
iShares California Muni Bond ETF
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VCITX vs. CMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCITX
Ранг доходности на риск VCITX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCITX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCITX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCITX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCITX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCITX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CMF
Ранг доходности на риск CMF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCITX c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITXCMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.92

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.13

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

3.54

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCITX vs. CMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCITX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMF равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCITX и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITXCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.92

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.14

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.34

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.39

+0.63

Корреляция

Корреляция между VCITX и CMF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCITX и CMF

Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности CMF в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.58%4.34%3.85%2.99%2.66%2.56%3.21%3.16%3.32%3.22%3.45%3.50%
CMF
iShares California Muni Bond ETF		2.98%2.94%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%

Просадки

Сравнение просадок VCITX и CMF

Максимальная просадка VCITX за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и CMF.

Загрузка...

Показатели просадок

VCITXCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.71%

-16.45%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-3.84%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-12.45%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.79%

-14.57%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-2.42%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-4.80%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.23%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VCITX и CMF

Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) составляет 1.26%, в то время как у iShares California Muni Bond ETF (CMF) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что VCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCITXCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.56%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

2.00%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

4.48%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

4.17%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

5.07%

-0.53%