PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCITX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCITX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.65%
3.19%
VCITX
VTEB

Доходность по периодам

С начала года, VCITX показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.68%.


VCITX

С начала года

2.34%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

3.29%

1 год

7.52%

5 лет (среднегодовая)

1.15%

10 лет (среднегодовая)

2.65%

VTEB

С начала года

1.68%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

2.95%

1 год

5.72%

5 лет (среднегодовая)

1.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VCITXVTEB
Коэф-т Шарпа2.011.54
Коэф-т Сортино3.002.26
Коэф-т Омега1.461.30
Коэф-т Кальмара0.890.93
Коэф-т Мартина8.016.54
Индекс Язвы0.97%0.92%
Дневная вол-ть3.89%3.89%
Макс. просадка-19.44%-17.00%
Текущая просадка-1.87%-1.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCITX и VTEB

VCITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VCITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VCITX и VTEB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCITX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCITX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.011.54
Коэффициент Сортино VCITX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.002.26
Коэффициент Омега VCITX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.30
Коэффициент Кальмара VCITX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.890.93
Коэффициент Мартина VCITX, с текущим значением в 8.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.016.54
VCITX
VTEB

Показатель коэффициента Шарпа VCITX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCITX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
1.54
VCITX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCITX и VTEB

Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VTEB в 3.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.24%2.99%2.66%2.34%2.56%2.93%3.32%3.22%3.45%3.53%3.64%4.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.09%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCITX и VTEB

Максимальная просадка VCITX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.87%
-1.13%
VCITX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности VCITX и VTEB

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеют волатильность 1.90% и 1.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90%
1.93%
VCITX
VTEB