Сравнение VCITX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VCITX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCITX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -1.00% | 4.90% | 2.66% | 7.51% | -10.06% | 1.46% | 5.60% | 8.81% | 0.67% | 6.82% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | -0.23% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VCITX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции VCITX превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 2.40% против 2.06% соответственно.
VCITX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.40%
VTEB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCITX и VTEB
VCITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCITX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
VCITX
VTEB
Сравнение VCITX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCITX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 3.56 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCITX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.21 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.45 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между VCITX и VTEB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCITX и VTEB
Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VTEB в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.58% | 4.34% | 3.85% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.21% | 3.16% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.50% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.36% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок VCITX и VTEB
Максимальная просадка VCITX за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCITX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -17.00% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -3.45% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -12.64% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.79% | -17.00% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -2.18% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -2.35% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.17% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCITX и VTEB
Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что VCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCITX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.39% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 1.85% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 4.00% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 3.87% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 5.25% | -0.71% |