PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCITX с PRXCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCITX и PRXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
2.97%
VCITX
PRXCX

Доходность по периодам

С начала года, VCITX показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у PRXCX с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции VCITX превзошли акции PRXCX по среднегодовой доходности: 2.65% против 2.51% соответственно.


VCITX

С начала года

2.34%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

3.02%

1 год

7.81%

5 лет (среднегодовая)

1.15%

10 лет (среднегодовая)

2.65%

PRXCX

С начала года

2.93%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

2.97%

1 год

8.06%

5 лет (среднегодовая)

1.43%

10 лет (среднегодовая)

2.51%

Основные характеристики


VCITXPRXCX
Коэф-т Шарпа2.062.25
Коэф-т Сортино3.083.34
Коэф-т Омега1.471.53
Коэф-т Кальмара0.891.03
Коэф-т Мартина8.2410.70
Индекс Язвы0.97%0.78%
Дневная вол-ть3.89%3.72%
Макс. просадка-19.44%-19.48%
Текущая просадка-1.87%-1.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCITX и PRXCX

VCITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PRXCX в 0.53%.


PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
График комиссии PRXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии VCITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VCITX и PRXCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCITX c PRXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCITX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.062.25
Коэффициент Сортино VCITX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.083.34
Коэффициент Омега VCITX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.471.53
Коэффициент Кальмара VCITX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.891.03
Коэффициент Мартина VCITX, с текущим значением в 8.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.2410.70
VCITX
PRXCX

Показатель коэффициента Шарпа VCITX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRXCX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCITX и PRXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
2.25
VCITX
PRXCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCITX и PRXCX

Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что сопоставимо с доходностью PRXCX в 3.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.24%2.99%2.66%2.34%2.56%2.93%3.32%3.22%3.45%3.53%3.64%4.00%
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
3.21%3.04%2.83%2.51%2.73%2.93%3.11%3.09%3.34%3.43%3.60%3.95%

Просадки

Сравнение просадок VCITX и PRXCX

Максимальная просадка VCITX за все время составила -19.44%, примерно равная максимальной просадке PRXCX в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и PRXCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.87%
-1.08%
VCITX
PRXCX

Волатильность

Сравнение волатильности VCITX и PRXCX

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) имеют волатильность 1.96% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96%
1.91%
VCITX
PRXCX