PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCITX с PRXCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VCITXPRXCX
Дох-ть с нач. г.2.07%2.64%
Дох-ть за 1 год9.21%9.33%
Дох-ть за 3 года-0.49%-0.11%
Дох-ть за 5 лет1.21%1.46%
Дох-ть за 10 лет2.63%2.48%
Коэф-т Шарпа2.342.47
Коэф-т Сортино3.563.75
Коэф-т Омега1.551.59
Коэф-т Кальмара0.900.99
Коэф-т Мартина9.9112.53
Индекс Язвы0.94%0.75%
Дневная вол-ть3.97%3.82%
Макс. просадка-19.44%-19.48%
Текущая просадка-2.13%-1.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VCITX и PRXCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCITX и PRXCX

С начала года, VCITX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у PRXCX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции VCITX превзошли акции PRXCX по среднегодовой доходности: 2.63% против 2.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39%
2.50%
VCITX
PRXCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCITX и PRXCX

VCITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PRXCX в 0.53%.


PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
График комиссии PRXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии VCITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCITX c PRXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCITX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCITX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCITX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCITX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCITX, с текущим значением в 9.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.91
PRXCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRXCX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRXCX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRXCX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRXCX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRXCX, с текущим значением в 12.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.53

Сравнение коэффициента Шарпа VCITX и PRXCX

Показатель коэффициента Шарпа VCITX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRXCX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCITX и PRXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
2.47
VCITX
PRXCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCITX и PRXCX

Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что сопоставимо с доходностью PRXCX в 3.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.25%2.99%2.66%2.34%2.56%2.93%3.32%3.22%3.45%3.53%3.64%4.00%
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
3.22%3.04%2.83%2.51%2.73%2.93%3.11%3.09%3.34%3.43%3.60%3.95%

Просадки

Сравнение просадок VCITX и PRXCX

Максимальная просадка VCITX за все время составила -19.44%, примерно равная максимальной просадке PRXCX в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и PRXCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.13%
-1.36%
VCITX
PRXCX

Волатильность

Сравнение волатильности VCITX и PRXCX

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) имеют волатильность 1.96% и 1.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96%
1.93%
VCITX
PRXCX