Сравнение VCITX с PRXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX).
VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. PRXCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 сент. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VCITX и PRXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCITX и PRXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.64% | 4.90% | 2.66% | 7.51% | -10.06% | 1.46% | 5.60% | 8.81% | 0.67% | 6.82% |
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 0.20% | 5.51% | 2.75% | 7.64% | -9.93% | 2.68% | 4.39% | 7.31% | 0.75% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VCITX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у PRXCX с доходностью 0.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCITX имеют среднегодовую доходность 2.44%, а акции PRXCX немного отстают с 2.37%.
VCITX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.44%
PRXCX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCITX и PRXCX
VCITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PRXCX в 0.53%.
Доходность на риск
VCITX vs. PRXCX — Ранг доходности на риск
VCITX
PRXCX
Сравнение VCITX c PRXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCITX | PRXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.59 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.28 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 4.13 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCITX | PRXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VCITX и PRXCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCITX и PRXCX
Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности PRXCX в 6.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.57% | 4.34% | 3.85% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.21% | 3.16% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.50% |
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 6.38% | 6.00% | 3.26% | 3.50% | 2.21% | 2.82% | 2.80% | 2.94% | 3.11% | 3.09% | 3.33% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок VCITX и PRXCX
Максимальная просадка VCITX за все время составила -22.71%, примерно равная максимальной просадке PRXCX в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и PRXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCITX | PRXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -21.67% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -5.56% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -15.41% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.79% | -15.41% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -2.38% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -2.78% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.73% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCITX и PRXCX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) имеют волатильность 1.34% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCITX | PRXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.30% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 2.05% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 5.63% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 4.38% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 4.13% | +0.41% |