PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCITX с PRXCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCITX и PRXCX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VCITX с PRXCX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX).

VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. PRXCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 сент. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCITX или PRXCX.

Доходность

Сравнение доходности VCITX и PRXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCITX:

0.27

PRXCX:

0.11

Коэф-т Сортино

VCITX:

0.31

PRXCX:

0.18

Коэф-т Омега

VCITX:

1.05

PRXCX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VCITX:

0.19

PRXCX:

0.10

Коэф-т Мартина

VCITX:

0.60

PRXCX:

0.31

Индекс Язвы

VCITX:

2.04%

PRXCX:

2.11%

Дневная вол-ть

VCITX:

5.93%

PRXCX:

6.01%

Макс. просадка

VCITX:

-19.43%

PRXCX:

-19.48%

Текущая просадка

VCITX:

-4.13%

PRXCX:

-4.47%

Доходность по периодам

С начала года, VCITX показывает доходность -2.39%, что значительно выше, чем у PRXCX с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции VCITX превзошли акции PRXCX по среднегодовой доходности: 2.38% против 2.14% соответственно.

VCITX

С начала года

-2.39%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-3.71%

1 год

1.11%

3 года

1.84%

5 лет

0.42%

10 лет

2.38%

PRXCX

С начала года

-2.81%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-4.13%

1 год

0.54%

3 года

1.74%

5 лет

1.04%

10 лет

2.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund

Сравнение комиссий VCITX и PRXCX

VCITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PRXCX в 0.53%.

PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCITX и PRXCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCITX
Ранг риск-скорректированной доходности VCITX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCITX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCITX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCITX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCITX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCITX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
PRXCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRXCX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRXCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCITX c PRXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCITX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа PRXCX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCITX и PRXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCITX и PRXCX

Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности PRXCX в 3.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.19%3.30%2.99%2.66%2.97%3.21%2.93%3.32%3.22%3.45%3.53%3.64%
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund		3.12%3.26%3.04%2.93%2.82%2.81%2.93%3.12%3.09%3.35%3.43%3.62%

Просадки

Сравнение просадок VCITX и PRXCX

Максимальная просадка VCITX за все время составила -19.43%, примерно равная максимальной просадке PRXCX в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и PRXCX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VCITX и PRXCX

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) имеют волатильность 0.86% и 0.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...