PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCITX с VCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCITX с VCAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX).

VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VCITX и VCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCITX и VCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.64%4.90%2.66%7.51%-10.06%1.46%5.60%8.81%0.67%6.82%
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.53%5.83%2.15%5.82%-6.69%0.40%4.53%6.95%1.19%4.83%

Доходность по периодам

С начала года, VCITX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у VCAIX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции VCITX превзошли акции VCAIX по среднегодовой доходности: 2.44% против 2.19% соответственно.

VCITX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.94%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.44%

VCAIX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.42%
3 года*
3.57%
5 лет*
1.47%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VCITX:
VCITX с VCITVCITX с CMFVCITX с VTEBVCITX с BCHYXVCITX с PRXCXVCITX с FSDIXVCITX с VWITX
Часто сравнивают с VCAIX:
VCAIX с VCADXVCAIX с CMFVCAIX с VTEBVCAIX с VCLAXVCAIX с BCHYXVCAIX с SWCAXVCAIX с SGOV

Сравнение комиссий VCITX и VCAIX

И VCITX, и VCAIX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VCITX vs. VCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCITX
Ранг доходности на риск VCITX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCITX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCITX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCITX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCITX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCITX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VCAIX
Ранг доходности на риск VCAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCITX c VCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITXVCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.23

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.64

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.46

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

5.50

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCITX vs. VCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCITX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VCAIX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCITX и VCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITXVCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.23

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.30

-0.29

Корреляция

Корреляция между VCITX и VCAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCITX и VCAIX

Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности VCAIX в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.57%4.34%3.85%2.99%2.66%2.56%3.21%3.16%3.32%3.22%3.45%3.50%
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.08%3.75%3.27%2.49%2.28%1.71%2.19%2.64%2.63%2.56%2.65%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VCITX и VCAIX

Максимальная просадка VCITX за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки VCAIX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и VCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCITXVCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.71%

-11.22%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-3.78%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-11.22%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.79%

-11.22%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-2.64%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-1.36%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.00%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VCITX и VCAIX

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что VCITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCITXVCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.98%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

1.53%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

3.90%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.52%

3.21%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

3.41%

+1.13%