Сравнение VCITX с VCAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX).
VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VCITX и VCAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCITX и VCAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -1.00% | 4.90% | 2.66% | 7.51% | -10.06% | 1.46% | 5.60% | 8.81% | 0.67% | 6.82% |
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.71% | 5.83% | 2.15% | 5.82% | -6.69% | 0.40% | 4.53% | 6.95% | 1.19% | 4.83% |
Доходность по периодам
С начала года, VCITX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у VCAIX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции VCITX превзошли акции VCAIX по среднегодовой доходности: 2.40% против 2.17% соответственно.
VCITX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.40%
VCAIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCITX и VCAIX
И VCITX, и VCAIX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCITX vs. VCAIX — Ранг доходности на риск
VCITX
VCAIX
Сравнение VCITX c VCAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCITX | VCAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.37 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.85 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.46 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 5.58 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCITX | VCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.37 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.45 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.64 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VCITX и VCAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCITX и VCAIX
Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VCAIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.58% | 4.34% | 3.85% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.21% | 3.16% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.50% |
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.09% | 3.75% | 3.27% | 2.49% | 2.28% | 1.71% | 2.19% | 2.64% | 2.63% | 2.56% | 2.65% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VCITX и VCAIX
Максимальная просадка VCITX за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки VCAIX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и VCAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCITX | VCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -11.22% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -3.78% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -11.22% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.79% | -11.22% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -2.81% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -1.36% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.99% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCITX и VCAIX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что VCITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCITX | VCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 0.94% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 1.52% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 3.91% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 3.21% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 3.41% | +1.13% |