PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCITX с VCAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VCITXVCAIX
Дох-ть с нач. г.2.07%0.73%
Дох-ть за 1 год9.92%6.36%
Дох-ть за 3 года-0.21%-0.06%
Дох-ть за 5 лет1.46%1.14%
Дох-ть за 10 лет2.75%2.12%
Коэф-т Шарпа2.772.30
Коэф-т Сортино4.473.54
Коэф-т Омега1.651.55
Коэф-т Кальмара0.990.95
Коэф-т Мартина11.318.84
Индекс Язвы0.91%0.74%
Дневная вол-ть3.72%2.84%
Макс. просадка-19.43%-11.25%
Текущая просадка-1.52%-2.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VCITX и VCAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCITX и VCAIX

С начала года, VCITX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у VCAIX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции VCITX превзошли акции VCAIX по среднегодовой доходности: 2.75% против 2.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21%
1.05%
VCITX
VCAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCITX и VCAIX

И VCITX, и VCAIX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VCITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VCAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCITX c VCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCITX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCITX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCITX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCITX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCITX, с текущим значением в 11.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.31
VCAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCAIX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCAIX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCAIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCAIX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCAIX, с текущим значением в 8.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.84

Сравнение коэффициента Шарпа VCITX и VCAIX

Показатель коэффициента Шарпа VCITX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCAIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCITX и VCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
2.30
VCITX
VCAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCITX и VCAIX

Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VCAIX в 2.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.25%2.99%2.66%2.95%3.21%2.93%3.32%3.22%3.45%3.53%3.64%4.00%
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
2.76%2.50%2.28%2.02%2.18%2.46%2.63%2.59%2.65%2.78%3.00%3.30%

Просадки

Сравнение просадок VCITX и VCAIX

Максимальная просадка VCITX за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки VCAIX в -11.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и VCAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.52%
-2.11%
VCITX
VCAIX

Волатильность

Сравнение волатильности VCITX и VCAIX

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что VCITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20%
1.14%
VCITX
VCAIX