Сравнение VCITX с VCAIX
VCITX (Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) and VCAIX (Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both Municipal Bonds funds from Vanguard. Both are actively managed. Over the past 10 years, VCITX returned 2.28%/yr vs 2.04%/yr for VCAIX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.14% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VCITX и VCAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции VCITX превзошли акции VCAIX по среднегодовой доходности: 2.28% против 2.04% соответственно.
VCITX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.28%
- Всё время*
- 4.53%
VCAIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.11%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.04%
- Всё время*
- 3.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VCITX и VCAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 0.56% | 4.90% | 2.66% | 7.51% | -10.06% | 1.46% | 5.60% | 8.81% | 0.67% | 6.82% |
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 0.00% | 5.83% | 2.15% | 5.82% | -6.69% | 0.40% | 4.53% | 6.95% | 1.19% | 4.83% |
Correlation
The correlation between VCITX and VCAIX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1994 г. | 0.90 |
The correlation between VCITX and VCAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCITX vs. VCAIX — Ранг доходности на риск
VCITX
VCAIX
Сравнение VCITX c VCAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCITX | VCAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.35 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 3.76 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCITX и VCAIX
Максимальная просадка VCITX за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки VCAIX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и VCAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCITX | VCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -11.22% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -2.98% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.62% | -3.88% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -11.08% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.79% | -11.22% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -2.12% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -1.36% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.07% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCITX и VCAIX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что VCITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCITX | VCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.86% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 1.93% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 2.32% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 3.26% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 3.42% | +1.14% |
Сравнение комиссий VCITX и VCAIX
И VCITX, и VCAIX имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCITX и VCAIX
Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности VCAIX в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.90% | 3.75% | 3.27% | 2.49% | 2.28% | 1.71% | 2.19% | 2.64% | 2.63% | 2.56% | 2.65% | 2.78% |
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.31% | 4.34% | 3.85% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.21% | 3.16% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.50% |
Часто задаваемые вопросы
VCITX and VCAIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCITX has higher volatility (1.08%) compared to VCAIX (0.86%). In terms of maximum drawdown, VCITX dropped -22.71% vs VCAIX's -11.22%.
VCITX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCITX и VCAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор