Сравнение VCITX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCITX или BND.
Основные характеристики
| VCITX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.07% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 9.21% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | -0.49% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.21% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.63% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 9.91 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 0.94% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 3.97% | 5.85% |
| Макс. просадка | -19.44% | -18.84% |
| Текущая просадка | -2.13% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между VCITX и BND составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VCITX и BND
С начала года, VCITX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции VCITX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.63% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCITX и BND
VCITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCITX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCITX и BND
Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.25% | 2.99% | 2.66% | 2.34% | 2.56% | 2.93% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.53% | 3.64% | 4.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VCITX и BND
Максимальная просадка VCITX за все время составила -19.44%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCITX и BND
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VCITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.