PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCITX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCITX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66%
3.11%
VCITX
BND

Доходность по периодам

С начала года, VCITX показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции VCITX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.64% против 1.39% соответственно.


VCITX

С начала года

2.25%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

3.57%

1 год

7.13%

5 лет (среднегодовая)

1.13%

10 лет (среднегодовая)

2.64%

BND

С начала года

1.66%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

3.22%

1 год

6.06%

5 лет (среднегодовая)

-0.33%

10 лет (среднегодовая)

1.39%

Основные характеристики


VCITXBND
Коэф-т Шарпа1.911.09
Коэф-т Сортино2.861.59
Коэф-т Омега1.431.19
Коэф-т Кальмара0.880.42
Коэф-т Мартина7.593.51
Индекс Язвы0.98%1.75%
Дневная вол-ть3.88%5.65%
Макс. просадка-19.44%-18.84%
Текущая просадка-1.96%-9.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCITX и BND

VCITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VCITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VCITX и BND составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCITX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCITX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.911.09
Коэффициент Сортино VCITX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.861.59
Коэффициент Омега VCITX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.431.19
Коэффициент Кальмара VCITX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.880.42
Коэффициент Мартина VCITX, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.593.51
VCITX
BND

Показатель коэффициента Шарпа VCITX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCITX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
1.09
VCITX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCITX и BND

Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности BND в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.25%2.99%2.66%2.34%2.56%2.93%3.32%3.22%3.45%3.53%3.64%4.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VCITX и BND

Максимальная просадка VCITX за все время составила -19.44%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.96%
-9.11%
VCITX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности VCITX и BND

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что VCITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71%
1.52%
VCITX
BND