Сравнение VCITX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VCITX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCITX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.47% | 4.90% | 2.66% | 7.51% | -10.06% | 1.46% | 5.60% | 8.81% | 0.67% | 6.82% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VCITX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции VCITX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.46% против 1.70% соответственно.
VCITX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 2.46%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCITX и BND
VCITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCITX vs. BND — Ранг доходности на риск
VCITX
BND
Сравнение VCITX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCITX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.00 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.42 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.71 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 4.64 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCITX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.00 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.05 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.31 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.59 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между VCITX и BND составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCITX и BND
Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.56% | 4.34% | 3.85% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.21% | 3.16% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.50% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VCITX и BND
Максимальная просадка VCITX за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCITX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -18.58% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -2.44% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -17.91% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.79% | -18.58% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -2.32% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -3.07% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.90% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCITX и BND
Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что VCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCITX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.65% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 2.51% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 4.29% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 6.00% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 5.52% | -0.98% |