Сравнение VCITX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCITX или BND.
Основные характеристики
| VCITX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.01% | 4.87% |
| Дох-ть за 1 год | 9.54% | 10.34% |
| Дох-ть за 3 года | -0.01% | -1.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.62% | 0.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.96% | 1.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 1.59 |
| Дневная вол-ть | 4.43% | 6.34% |
| Макс. просадка | -19.43% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.61% | -6.23% |
Корреляция
Корреляция между VCITX и BND составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VCITX и BND
С начала года, VCITX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции VCITX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.96% против 1.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCITX и BND
VCITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCITX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCITX и BND
Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности BND в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.17% | 2.99% | 2.66% | 2.95% | 3.21% | 2.93% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.53% | 3.64% | 4.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VCITX и BND
Максимальная просадка VCITX за все время составила -19.43%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCITX и BND
Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) составляет 0.49%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что VCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.