Сравнение VWINX с TRRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VWINX и TRRCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWINX и TRRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | -0.07% | 8.23% | 10.73% | 16.36% | -16.89% | 13.70% | 15.90% | 22.50% | -6.36% | 19.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у TRRCX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям TRRCX по среднегодовой доходности: 5.67% против 8.19% соответственно.
VWINX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
TRRCX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и TRRCX
VWINX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TRRCX в 0.59%.
Доходность на риск
VWINX vs. TRRCX — Ранг доходности на риск
VWINX
TRRCX
Сравнение VWINX c TRRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWINX | TRRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.60 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.87 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.73 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 2.51 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWINX | TRRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.60 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.41 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.67 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.56 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между VWINX и TRRCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и TRRCX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, тогда как TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 6.16% | 12.05% | 9.43% | 5.45% | 5.44% | 8.83% | 3.82% | 2.66% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и TRRCX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки TRRCX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и TRRCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWINX | TRRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.72% | -52.28% | +30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -7.93% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -24.07% | +8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | -28.55% | +11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -5.62% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -6.11% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.62% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и TRRCX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 2.22%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWINX | TRRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 4.05% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 8.03% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.68% | 11.95% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 11.32% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 12.23% | -5.34% |