Сравнение TRRCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRCX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности TRRCX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, TRRCX показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции TRRCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.84% против 13.22% соответственно.
TRRCX
12.95%
1.20%
6.29%
18.92%
8.26%
7.84%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| TRRCX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 15.28 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 1.24% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 7.98% | 12.19% |
| Макс. просадка | -52.28% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.55% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRCX и VOO
TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между TRRCX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRCX и VOO
Дивидендная доходность TRRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 1.73% | 1.96% | 1.98% | 1.09% | 1.09% | 1.89% | 1.97% | 1.54% | 1.60% | 1.70% | 5.65% | 1.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRRCX и VOO
Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRCX и VOO
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) составляет 2.09%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.