PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRCX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRCX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRCX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRCX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		-0.72%8.23%10.73%16.36%-16.89%13.70%15.90%22.50%-6.36%19.46%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, TRRCX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции TRRCX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.12% против 10.73% соответственно.

TRRCX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-4.27%
1 год
6.29%
3 года*
9.55%
5 лет*
4.41%
10 лет*
8.12%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с TRRCX:
TRRCX с TRRHXTRRCX с TRRJXTRRCX с TRRDXTRRCX с VOOTRRCX с FPURXTRRCX с BIGPXTRRCX с VTI
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий TRRCX и FBALX

TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Доходность на риск

TRRCX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRCX
Ранг доходности на риск TRRCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRCX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRCX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRCX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRCXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.37

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.99

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

2.05

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

9.47

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRCX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRCX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRCX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRCXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.37

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.79

-0.23

Корреляция

Корреляция между TRRCX и FBALX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRCX и FBALX

TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		0.00%0.00%3.38%6.16%12.05%9.43%5.45%5.44%8.83%3.82%2.66%3.76%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок TRRCX и FBALX

Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRCXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-43.57%

-8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-8.14%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-22.89%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

-26.68%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-4.56%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-4.39%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.76%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRCX и FBALX

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 4.14% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRCXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.19%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

6.77%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

11.94%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

12.18%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

12.75%

-0.52%