PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRCX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRCX с FBALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRRCX (T. Rowe Price Retirement 2030 Fund) and FBALX (Fidelity Balanced Fund) are both mutual funds - TRRCX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while FBALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, TRRCX returned 8.74%/yr vs 11.72%/yr for FBALX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TRRCX charges 0.59%/yr vs 0.46%/yr for FBALX.

Доходность

Сравнение доходности TRRCX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRCX показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции TRRCX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.74% против 11.72% соответственно.

TRRCX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.09%
С начала года
7.39%
6 месяцев
1.92%
1 год
11.24%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.28%
10 лет*
8.74%

FBALX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.10%
1 год
24.05%
3 года*
16.63%
5 лет*
9.24%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRCX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		7.39%8.23%10.73%16.36%-16.89%13.70%15.90%22.50%-6.36%19.46%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		9.83%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Correlation

The correlation between TRRCX and FBALX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2002 г.

0.94

The correlation between TRRCX and FBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с TRRCX:
TRRCX с TRRHXTRRCX с TRRJXTRRCX с TRRDXTRRCX с VOOTRRCX с FPURXTRRCX с BIGPXTRRCX с VWINX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FFNOXFBALX с FAGIX

Доходность на риск

TRRCX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRCX
Ранг доходности на риск TRRCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRCX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRCX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRCXFBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.85

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
4.03

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.54

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

3.79

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.95

18.16

-13.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRCX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRCX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRCX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRCXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.85

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.92

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.81

-0.23

Просадки

Сравнение просадок TRRCX и FBALX

Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и FBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRCXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-43.57%

-8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-6.47%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.46%

-12.88%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-22.89%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

-26.68%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.42%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-4.37%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.35%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRCX и FBALX

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 2.57% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRCXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.62%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

6.80%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

8.60%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

12.18%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

12.78%

-0.54%

Сравнение комиссий TRRCX и FBALX

TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRCX и FBALX

TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.16%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		0.00%0.00%3.38%6.16%12.05%9.43%5.45%5.44%8.83%3.82%2.66%3.76%

Часто задаваемые вопросы

TRRCX and FBALX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBALX has higher volatility (2.62%) compared to TRRCX (2.57%). In terms of maximum drawdown, TRRCX dropped -52.28% vs FBALX's -43.57%.

FBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRCX и FBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор