Сравнение TRRCX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRCX или FBALX.
Доходность
Сравнение доходности TRRCX и FBALX
Доходность по периодам
С начала года, TRRCX показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 17.53%. За последние 10 лет акции TRRCX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 7.84% против 9.70% соответственно.
TRRCX
12.95%
1.20%
6.29%
18.92%
8.26%
7.84%
FBALX
17.53%
2.02%
8.80%
23.02%
11.59%
9.70%
Основные характеристики
| TRRCX | FBALX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 3.50 |
| Коэф-т Мартина | 15.28 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 1.24% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 7.98% | 8.58% |
| Макс. просадка | -52.28% | -42.81% |
| Текущая просадка | -0.55% | -0.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRCX и FBALX
TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Корреляция
Корреляция между TRRCX и FBALX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRCX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRCX и FBALX
Дивидендная доходность TRRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности FBALX в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 1.73% | 1.96% | 1.98% | 1.09% | 1.09% | 1.89% | 1.97% | 1.54% | 1.60% | 1.70% | 5.65% | 1.28% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок TRRCX и FBALX
Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRCX и FBALX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) составляет 2.09%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.