Сравнение TRRCX с BIGPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX).
TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. BIGPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRCX или BIGPX.
Доходность
Сравнение доходности TRRCX и BIGPX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRRCX показывает доходность 12.07%, а BIGPX немного ниже – 12.01%. За последние 10 лет акции TRRCX превзошли акции BIGPX по среднегодовой доходности: 7.80% против 3.75% соответственно.
TRRCX
12.07%
-0.81%
4.85%
18.14%
8.14%
7.80%
BIGPX
12.01%
-1.20%
5.39%
16.72%
5.94%
3.75%
Основные характеристики
| TRRCX | BIGPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 1.88 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 2.70 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.89 | 1.36 |
| Коэф-т Мартина | 15.15 | 10.73 |
| Индекс Язвы | 1.23% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 7.98% | 9.23% |
| Макс. просадка | -52.28% | -49.06% |
| Текущая просадка | -1.32% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRCX и BIGPX
TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BIGPX в 0.43%.
Корреляция
Корреляция между TRRCX и BIGPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRCX c BIGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRCX и BIGPX
Дивидендная доходность TRRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности BIGPX в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 1.75% | 1.96% | 1.98% | 1.09% | 1.09% | 1.89% | 1.97% | 1.54% | 1.60% | 1.70% | 5.65% | 1.28% |
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | 2.10% | 2.35% | 2.60% | 2.26% | 1.37% | 2.57% | 1.79% | 2.24% | 1.76% | 1.91% | 3.77% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок TRRCX и BIGPX
Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки BIGPX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и BIGPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRCX и BIGPX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) имеют волатильность 2.13% и 2.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.