PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRRCX с BIGPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRCX с BIGPX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX).

TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. BIGPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRCX или BIGPX.

Корреляция

Корреляция между TRRCX и BIGPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRRCX и BIGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRCX:

0.70

BIGPX:

0.27

Коэф-т Сортино

TRRCX:

1.07

BIGPX:

0.73

Коэф-т Омега

TRRCX:

1.15

BIGPX:

1.11

Коэф-т Кальмара

TRRCX:

0.65

BIGPX:

0.41

Коэф-т Мартина

TRRCX:

2.17

BIGPX:

1.20

Индекс Язвы

TRRCX:

3.86%

BIGPX:

5.35%

Дневная вол-ть

TRRCX:

12.06%

BIGPX:

13.48%

Макс. просадка

TRRCX:

-55.28%

BIGPX:

-49.65%

Текущая просадка

TRRCX:

-3.53%

BIGPX:

-6.09%

Доходность по периодам

С начала года, TRRCX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у BIGPX с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции TRRCX превзошли акции BIGPX по среднегодовой доходности: 5.70% против 3.72% соответственно.

TRRCX

С начала года

3.28%

1 месяц

6.39%

6 месяцев

1.32%

1 год

8.38%

5 лет

10.39%

10 лет

5.70%

BIGPX

С начала года

2.79%

1 месяц

6.98%

6 месяцев

-4.10%

1 год

3.53%

5 лет

6.50%

10 лет

3.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRRCX и BIGPX

TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BIGPX в 0.43%.

TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund
BIGPX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRCX и BIGPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRCX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRCX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRCX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRCX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRCX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRCX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
BIGPX
Ранг риск-скорректированной доходности BIGPX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGPX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRCX c BIGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRRCX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа BIGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRCX и BIGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRCX и BIGPX

Дивидендная доходность TRRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности BIGPX в 2.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		2.06%2.13%1.96%1.98%1.09%1.09%1.89%1.97%1.54%1.60%1.70%5.65%
BIGPX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I		2.76%2.84%2.35%2.60%2.26%1.37%2.57%1.79%2.24%1.76%1.91%3.77%

Просадки

Сравнение просадок TRRCX и BIGPX

Максимальная просадка TRRCX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки BIGPX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и BIGPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRRCX и BIGPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) составляет 2.94%, в то время как у BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...