Сравнение TRRCX с BIGPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX).
TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. BIGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRCX и BIGPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRCX и BIGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | -0.72% | 8.23% | 10.73% | 16.36% | -16.89% | 13.70% | 15.90% | 22.50% | -6.36% | 19.46% |
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | -1.73% | 16.08% | 2.52% | 15.92% | -15.80% | 7.38% | 21.62% | 21.03% | -3.65% | 14.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRCX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у BIGPX с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции TRRCX превзошли акции BIGPX по среднегодовой доходности: 8.12% против 7.70% соответственно.
TRRCX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 8.12%
BIGPX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRCX и BIGPX
TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BIGPX в 0.43%.
Доходность на риск
TRRCX vs. BIGPX — Ранг доходности на риск
TRRCX
BIGPX
Сравнение TRRCX c BIGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRCX | BIGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.29 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.89 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.76 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 7.52 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRCX | BIGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.29 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.36 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TRRCX и BIGPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRCX и BIGPX
TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 6.16% | 12.05% | 9.43% | 5.45% | 5.44% | 8.83% | 3.82% | 2.66% | 3.76% |
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | 8.11% | 7.97% | 0.00% | 3.02% | 2.59% | 7.60% | 3.76% | 3.77% | 9.80% | 3.20% | 1.76% | 9.89% |
Просадки
Сравнение просадок TRRCX и BIGPX
Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки BIGPX в -46.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и BIGPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRCX | BIGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -46.95% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -7.91% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -21.88% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | -22.34% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -5.24% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -6.32% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.85% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRCX и BIGPX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) составляет 4.14%, в то время как у BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRCX | BIGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.62% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 6.88% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 11.63% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 11.84% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 11.29% | +0.94% |