PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRCX с FPURX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRCX с FPURX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).

TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRCX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRCX и FPURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		-0.72%8.23%10.73%16.36%-16.89%13.70%15.90%22.50%-6.36%19.46%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		-1.27%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-4.18%18.28%

Доходность по периодам

С начала года, TRRCX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции TRRCX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 8.12% против 10.52% соответственно.

TRRCX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-4.27%
1 год
6.29%
3 года*
9.55%
5 лет*
4.41%
10 лет*
8.12%

FPURX

1 день
2.35%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.77%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund

Fidelity Puritan Fund

Часто сравнивают с TRRCX:
TRRCX с TRRHXTRRCX с TRRJXTRRCX с TRRDXTRRCX с VOOTRRCX с FBALXTRRCX с BIGPXTRRCX с VTI
Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с VGWLXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с SCHDFPURX с VWELX

Сравнение комиссий TRRCX и FPURX

TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.

TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund
FPURX
Fidelity Puritan Fund

Доходность на риск

TRRCX vs. FPURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRCX
Ранг доходности на риск TRRCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRCX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRCX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRCX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRCXFPURXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.21

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.74

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.84

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

7.80

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRCX vs. FPURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRCX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FPURX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRCX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRCXFPURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.21

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.71

-0.15

Корреляция

Корреляция между TRRCX и FPURX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRCX и FPURX

TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		0.00%0.00%3.38%6.16%12.05%9.43%5.45%5.44%8.83%3.82%2.66%3.76%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		6.92%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%

Просадки

Сравнение просадок TRRCX и FPURX

Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и FPURX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRCXFPURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-31.76%

-20.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-8.48%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-22.53%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

-23.93%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-5.06%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-4.66%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.00%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRCX и FPURX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) составляет 4.14%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRCXFPURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.70%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

7.89%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

12.65%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

13.28%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

13.05%

-0.82%