PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRRCX с FPURX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRCX с FPURX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).

TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRCX или FPURX.

Корреляция

Корреляция между TRRCX и FPURX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRRCX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRCX:

0.70

FPURX:

0.59

Коэф-т Сортино

TRRCX:

1.07

FPURX:

0.88

Коэф-т Омега

TRRCX:

1.15

FPURX:

1.12

Коэф-т Кальмара

TRRCX:

0.65

FPURX:

0.55

Коэф-т Мартина

TRRCX:

2.17

FPURX:

1.93

Индекс Язвы

TRRCX:

3.86%

FPURX:

4.20%

Дневная вол-ть

TRRCX:

12.06%

FPURX:

14.06%

Макс. просадка

TRRCX:

-55.28%

FPURX:

-44.45%

Текущая просадка

TRRCX:

-3.53%

FPURX:

-5.04%

Доходность по периодам

С начала года, TRRCX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции TRRCX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 5.70% против 9.15% соответственно.

TRRCX

С начала года

3.28%

1 месяц

6.39%

6 месяцев

1.32%

1 год

8.38%

5 лет

10.39%

10 лет

5.70%

FPURX

С начала года

-1.26%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

-2.07%

1 год

8.26%

5 лет

11.59%

10 лет

9.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRRCX и FPURX

TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.

TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund
FPURX
Fidelity Puritan Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRCX и FPURX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRCX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRCX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRCX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRCX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRCX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRCX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRCX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRRCX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPURX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRCX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRCX и FPURX

Дивидендная доходность TRRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности FPURX в 1.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		2.06%2.13%1.96%1.98%1.09%1.09%1.89%1.97%1.54%1.60%1.70%5.65%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		1.81%1.75%1.71%1.62%1.01%1.09%1.52%1.83%1.33%1.75%7.94%9.74%

Просадки

Сравнение просадок TRRCX и FPURX

Максимальная просадка TRRCX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки FPURX в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRRCX и FPURX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) составляет 2.94%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...