PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRRCX с FPURX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRRCX и FPURX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TRRCX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.32%
5.00%
TRRCX
FPURX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRCX:

1.49

FPURX:

1.84

Коэф-т Сортино

TRRCX:

2.06

FPURX:

2.55

Коэф-т Омега

TRRCX:

1.27

FPURX:

1.34

Коэф-т Кальмара

TRRCX:

1.82

FPURX:

0.94

Коэф-т Мартина

TRRCX:

9.51

FPURX:

11.04

Индекс Язвы

TRRCX:

1.27%

FPURX:

1.72%

Дневная вол-ть

TRRCX:

8.11%

FPURX:

10.33%

Макс. просадка

TRRCX:

-52.28%

FPURX:

-33.59%

Текущая просадка

TRRCX:

-3.50%

FPURX:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, TRRCX показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью 18.57%. За последние 10 лет акции TRRCX превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 7.75% против 4.54% соответственно.


TRRCX

С начала года

10.65%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

3.23%

1 год

11.38%

5 лет

7.20%

10 лет

7.75%

FPURX

С начала года

18.57%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

5.00%

1 год

19.96%

5 лет

5.16%

10 лет

4.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRCX и FPURX

TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.


TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund
График комиссии TRRCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии FPURX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRRCX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRCX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.411.84
Коэффициент Сортино TRRCX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.952.55
Коэффициент Омега TRRCX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.34
Коэффициент Кальмара TRRCX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.720.94
Коэффициент Мартина TRRCX, с текущим значением в 8.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.8611.04
TRRCX
FPURX

Показатель коэффициента Шарпа TRRCX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPURX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRCX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.41
1.84
TRRCX
FPURX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRCX и FPURX

Дивидендная доходность TRRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности FPURX в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund
1.77%1.96%1.98%1.09%1.09%1.89%1.97%1.54%1.60%1.70%5.65%1.28%
FPURX
Fidelity Puritan Fund
1.27%1.71%1.62%1.01%1.09%1.52%1.83%1.33%1.75%7.94%9.74%10.25%

Просадки

Сравнение просадок TRRCX и FPURX

Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.50%
-3.55%
TRRCX
FPURX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRCX и FPURX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) составляет 2.41%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.41%
3.10%
TRRCX
FPURX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab