PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRCX с TRRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRCX с TRRDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TRRCX (T. Rowe Price Retirement 2030 Fund) and TRRDX (T. Rowe Price Retirement 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, TRRCX returned 8.72%/yr vs 10.54%/yr for TRRDX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TRRCX charges 0.59%/yr vs 0.61%/yr for TRRDX.

Доходность

Сравнение доходности TRRCX и TRRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRCX показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у TRRDX с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции TRRCX уступали акциям TRRDX по среднегодовой доходности: 8.72% против 10.54% соответственно.

TRRCX

1 день
0.30%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.71%
6 месяцев
2.19%
1 год
11.61%
3 года*
11.96%
5 лет*
5.34%
10 лет*
8.72%

TRRDX

1 день
0.34%
1 месяц
1.36%
С начала года
10.15%
6 месяцев
5.84%
1 год
17.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
7.31%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRCX и TRRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		7.71%8.23%10.73%16.36%-16.89%13.70%15.90%22.50%-6.36%19.46%
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		10.15%12.53%13.15%19.60%-18.77%16.52%18.10%24.71%-7.41%22.03%

Correlation

The correlation between TRRCX and TRRDX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2002 г.

0.99

The correlation between TRRCX and TRRDX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с TRRCX:
TRRCX с TRRHXTRRCX с TRRJXTRRCX с VOOTRRCX с FBALXTRRCX с FPURXTRRCX с BIGPXTRRCX с VWINX
Часто сравнивают с TRRDX:
TRRDX с TRRJXTRRDX с VOOTRRDX с VTITRRDX с SCHDTRRDX с PRWCXTRRDX с EPGAXTRRDX с OIEJX

Доходность на риск

TRRCX vs. TRRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRCX
Ранг доходности на риск TRRCX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRCX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRCX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRCX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TRRDX
Ранг доходности на риск TRRDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRCX c TRRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRCXTRRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.61

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.25

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.07

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

8.33

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRCX vs. TRRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRCX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRDX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRCX и TRRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRCXTRRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.01

Просадки

Сравнение просадок TRRCX и TRRDX

Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, примерно равная максимальной просадке TRRDX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и TRRDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRCXTRRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-53.50%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-8.88%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.46%

-14.03%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-27.26%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

-31.46%

+2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.29%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-6.54%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.18%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRCX и TRRDX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) составляет 2.54%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRCXTRRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.20%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

9.47%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

11.40%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

14.14%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

14.62%

-2.38%

Сравнение комиссий TRRCX и TRRDX

TRRCX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TRRDX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRCX и TRRDX

Ни TRRCX, ни TRRDX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		0.00%0.00%3.38%6.16%12.05%9.43%5.45%5.44%8.83%3.82%2.66%3.76%
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		0.00%0.00%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%3.36%4.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, TRRCX and TRRDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRRDX has higher volatility (3.20%) compared to TRRCX (2.54%). In terms of maximum drawdown, TRRCX dropped -52.28% vs TRRDX's -53.50%.

TRRDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRCX и TRRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор