PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWINX с SWJRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWINX с SWJRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWINX (Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares) and SWJRX (Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VWINX returned 5.77%/yr vs 5.20%/yr for SWJRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VWINX charges 0.22%/yr vs 0.00%/yr for SWJRX.

Доходность

Сравнение доходности VWINX и SWJRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWINX показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у SWJRX с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции VWINX превзошли акции SWJRX по среднегодовой доходности: 5.77% против 5.20% соответственно.

VWINX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.62%
С начала года
3.24%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.63%
3 года*
8.75%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.77%

SWJRX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.23%
С начала года
6.10%
6 месяцев
6.53%
1 год
13.46%
3 года*
9.74%
5 лет*
3.76%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWINX и SWJRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		3.24%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.54%9.29%
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout		6.10%12.17%3.83%8.79%-12.81%9.23%5.32%16.40%-6.31%10.80%

Correlation

The correlation between VWINX and SWJRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г.

0.87

The correlation between VWINX and SWJRX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout

Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM
Часто сравнивают с SWJRX:
SWJRX с SWKRXSWJRX с SWLRXSWJRX с SWVXXSWJRX с SCHDSWJRX с PIMIXSWJRX с SWPPXSWJRX с SCHG

Доходность на риск

VWINX vs. SWJRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SWJRX
Ранг доходности на риск SWJRX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWJRX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWJRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWJRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWJRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWJRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWINX c SWJRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWINXSWJRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.44

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.56

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.05

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

11.05

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWINX vs. SWJRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWINX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWJRX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWINX и SWJRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWINXSWJRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.44

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.61

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.60

+0.48

Просадки

Сравнение просадок VWINX и SWJRX

Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки SWJRX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и SWJRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWINXSWJRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.72%

-25.61%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-4.55%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.98%

-8.18%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.30%

-20.87%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.43%

-20.87%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.29%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-3.89%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.25%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VWINX и SWJRX

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что VWINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWJRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWINXSWJRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.52%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

4.29%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

5.67%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

8.71%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

8.58%

-1.66%

Сравнение комиссий VWINX и SWJRX

VWINX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SWJRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWINX и SWJRX

Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности SWJRX в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout		4.70%4.78%4.94%4.80%8.67%3.62%2.49%5.36%3.47%2.93%6.05%6.80%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.71%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%

Часто задаваемые вопросы

VWINX and SWJRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWINX has higher volatility (1.61%) compared to SWJRX (1.52%). In terms of maximum drawdown, VWINX dropped -21.72% vs SWJRX's -25.61%.

SWJRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWINX и SWJRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор