PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWINX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWINX с STDAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VWINX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWINX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		0.50%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.54%9.29%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.54%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, VWINX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции VWINX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 5.70% против 2.54% соответственно.

VWINX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.15%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.92%
1 год
9.38%
3 года*
7.43%
5 лет*
4.17%
10 лет*
5.70%

STDAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.18%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.80%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с VASGXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURX

Сравнение комиссий VWINX и STDAX

VWINX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.

STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWINX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWINX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWINXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

4.33

-3.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

7.27

-5.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

2.54

-1.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

6.82

-5.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

32.68

-26.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWINX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWINX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWINX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWINXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

4.33

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.44

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.38

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

-0.00

+1.08

Корреляция

Корреляция между VWINX и STDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWINX и STDAX

Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности STDAX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.92%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.46%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок VWINX и STDAX

Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWINXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.72%

-76.81%

+55.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-0.36%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.30%

-2.91%

-12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.43%

-26.89%

+9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-9.39%

+6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-31.93%

+29.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.12%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VWINX и STDAX

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что VWINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWINXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

0.39%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

0.64%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

0.93%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.95%

1.95%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

6.69%

+0.20%