Сравнение VWINX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VWINX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWINX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 2.79% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и PALDX
VWINX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWINX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
VWINX
PALDX
Сравнение VWINX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWINX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.86 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.82 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 8.67 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWINX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.73 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между VWINX и PALDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и PALDX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и PALDX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWINX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.72% | -26.16% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -8.20% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -20.47% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -4.16% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -4.16% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.72% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и PALDX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 2.25%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWINX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 3.74% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 6.16% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 11.65% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 12.11% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 12.76% | -5.86% |