Сравнение VWIAX с VTIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX).
VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VTIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VWIAX и VTIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWIAX и VTIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | -0.44% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | -0.77% | 3.02% | 3.91% | 9.04% | -12.89% | -2.20% | 4.59% | 7.89% | 2.99% | 2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VWIAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у VTIFX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции VWIAX превзошли акции VTIFX по среднегодовой доходности: 5.67% против 1.72% соответственно.
VWIAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.67%
VTIFX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIAX и VTIFX
VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTIFX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWIAX vs. VTIFX — Ранг доходности на риск
VWIAX
VTIFX
Сравнение VWIAX c VTIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWIAX | VTIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.79 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.10 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.92 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 3.89 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWIAX | VTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.79 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.05 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.48 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.72 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VWIAX и VTIFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIAX и VTIFX
Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности VTIFX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.07% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | 4.26% | 4.40% | 4.38% | 4.60% | 1.52% | 3.73% | 1.12% | 3.42% | 3.03% | 2.29% | 1.84% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок VWIAX и VTIFX
Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки VTIFX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и VTIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWIAX | VTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -16.07% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -2.88% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -15.75% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -16.07% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -2.61% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -2.99% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.68% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWIAX и VTIFX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWIAX | VTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 1.41% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 2.03% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 3.06% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 4.38% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 3.57% | +3.33% |