PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIFX с TISCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIFX с TISCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX).

VTIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIFX и TISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIFX и TISCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares		-0.77%3.02%3.91%9.04%-12.89%-2.20%4.59%7.89%2.99%2.43%
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		-5.91%16.51%18.23%22.53%-17.80%26.54%20.34%31.55%-5.74%19.01%

Доходность по периодам

С начала года, VTIFX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у TISCX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции VTIFX уступали акциям TISCX по среднегодовой доходности: 1.72% против 12.53% соответственно.

VTIFX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.26%
1 год
2.39%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.72%

TISCX

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-4.09%
1 год
13.20%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Часто сравнивают с VTIFX:
VTIFX с BNDXVTIFX с VIIIXVTIFX с VTSNXVTIFX с VGSNXVTIFX с VOOVTIFX с PEPVTIFX с VWIAX
Часто сравнивают с TISCX:
TISCX с VSMPXTISCX с VTMGXTISCX с VTMNXTISCX с VIIIXTISCX с VOOTISCX с NAESXTISCX с VIMSX

Сравнение комиссий VTIFX и TISCX

VTIFX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TISCX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTIFX vs. TISCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIFX
Ранг доходности на риск VTIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TISCX
Ранг доходности на риск TISCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIFX c TISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIFXTISCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.78

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.03

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

4.59

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIFX vs. TISCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIFX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISCX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIFX и TISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIFXTISCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.47

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.39

+0.33

Корреляция

Корреляция между VTIFX и TISCX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIFX и TISCX

Дивидендная доходность VTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности TISCX в 8.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares		4.26%4.40%4.38%4.60%1.52%3.73%1.12%3.42%3.03%2.29%1.84%1.68%
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		8.24%7.75%16.74%5.64%4.99%9.46%1.38%4.84%9.85%2.38%6.84%3.51%

Просадки

Сравнение просадок VTIFX и TISCX

Максимальная просадка VTIFX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки TISCX в -54.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIFX и TISCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIFXTISCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-54.65%

+38.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-11.07%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-28.29%

+12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.07%

-34.89%

+18.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-9.71%

+7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-10.15%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.50%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIFX и TISCX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) составляет 1.41%, в то время как у TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что VTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIFXTISCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

4.32%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

9.91%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

17.92%

-14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

19.28%

-14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

19.35%

-15.78%