Сравнение VTIFX с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и PepsiCo, Inc. (PEP).
VTIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIFX и PEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIFX и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | -0.77% | 3.02% | 3.91% | 9.04% | -12.89% | -2.20% | 4.59% | 7.89% | 2.99% | 2.43% |
PEP PepsiCo, Inc. | 9.17% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIFX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции VTIFX уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 1.72% против 7.32% соответственно.
VTIFX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.72%
PEP
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- -1.95%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIFX vs. PEP — Ранг доходности на риск
VTIFX
PEP
Сравнение VTIFX c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIFX | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.35 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.70 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.54 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 1.11 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIFX | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.35 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.28 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.38 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.39 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между VTIFX и PEP составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIFX и PEP
Дивидендная доходность VTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности PEP в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | 4.26% | 4.40% | 4.38% | 4.60% | 1.52% | 3.73% | 1.12% | 3.42% | 3.03% | 2.29% | 1.84% | 1.68% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.66% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок VTIFX и PEP
Максимальная просадка VTIFX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIFX и PEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIFX | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.07% | -73.92% | +57.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -15.14% | +12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -30.32% | +14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.07% | -30.32% | +14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -12.39% | +9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -13.64% | +10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 7.37% | -6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIFX и PEP
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) составляет 1.41%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIFX | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 5.35% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 14.83% | -12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 22.46% | -19.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 18.11% | -13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 19.55% | -15.98% |