PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTIFX с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIFX и PEP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности VTIFX и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
30.79%
165.84%
VTIFX
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIFX:

0.93

PEP:

-0.30

Коэф-т Сортино

VTIFX:

1.37

PEP:

-0.31

Коэф-т Омега

VTIFX:

1.15

PEP:

0.96

Коэф-т Кальмара

VTIFX:

0.34

PEP:

-0.26

Коэф-т Мартина

VTIFX:

3.19

PEP:

-0.80

Индекс Язвы

VTIFX:

1.02%

PEP:

6.01%

Дневная вол-ть

VTIFX:

3.49%

PEP:

16.32%

Макс. просадка

VTIFX:

-16.74%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

VTIFX:

-4.80%

PEP:

-17.83%

Доходность по периодам

С начала года, VTIFX показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -7.15%. За последние 10 лет акции VTIFX уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 1.90% против 7.72% соответственно.


VTIFX

С начала года

3.58%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

3.57%

1 год

3.48%

5 лет

-0.08%

10 лет

1.90%

PEP

С начала года

-7.15%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-7.18%

1 год

-5.55%

5 лет

5.06%

10 лет

7.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTIFX c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIFX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.93-0.30
Коэффициент Сортино VTIFX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.37-0.31
Коэффициент Омега VTIFX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.150.96
Коэффициент Кальмара VTIFX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.34-0.26
Коэффициент Мартина VTIFX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.19-0.80
VTIFX
PEP

Показатель коэффициента Шарпа VTIFX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIFX и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.93
-0.30
VTIFX
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIFX и PEP

Дивидендная доходность VTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности PEP в 3.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares
1.88%4.44%1.52%3.07%0.97%3.41%3.04%2.29%1.95%1.68%1.60%0.90%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.50%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%

Просадки

Сравнение просадок VTIFX и PEP

Максимальная просадка VTIFX за все время составила -16.74%, что меньше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIFX и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.80%
-17.83%
VTIFX
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности VTIFX и PEP

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) составляет 0.85%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что VTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.85%
4.52%
VTIFX
PEP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab