Сравнение VTIFX с PEP
VTIFX (Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares) is Total Bond Market fund managed by Vanguard, while PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VTIFX returned 1.57%/yr vs 5.66%/yr for PEP. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VTIFX и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIFX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции VTIFX уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 1.57% против 5.66% соответственно.
VTIFX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 1.39%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.57%
- Всё время*
- 2.44%
PEP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.15%
- 6 месяцев
- -14.86%
- С начала года
- -1.41%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 5.66%
- Всё время*
- 9.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.13B | $1.19B | $1.25B | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTIFX и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | 0.71% | 3.02% | 3.91% | 9.04% | -12.89% | -2.20% | 4.59% | 7.89% | 2.99% | 2.43% |
PEP PepsiCo, Inc. | -1.41% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between VTIFX and PEP is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.08 |
The correlation between VTIFX and PEP shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIFX vs. PEP — Ранг доходности на риск
VTIFX
PEP
Сравнение VTIFX c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIFX | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.18 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 0.39 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTIFX и PEP
Максимальная просадка VTIFX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIFX и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIFX | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.07% | -73.92% | +57.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -19.30% | +16.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.88% | -27.52% | +24.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.70% | -30.32% | +14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.07% | -30.32% | +14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -20.88% | +19.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -13.67% | +10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 8.86% | -7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIFX и PEP
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) составляет 0.99%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что VTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIFX | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 7.23% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 15.74% | -13.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 21.32% | -18.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 18.83% | -14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 19.88% | -16.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIFX и PEP
Дивидендная доходность VTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности PEP в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 4.14% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | 4.57% | 4.40% | 4.38% | 4.60% | 1.52% | 3.73% | 1.12% | 3.42% | 3.03% | 2.29% | 1.84% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
VTIFX and PEP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (7.23%) compared to VTIFX (0.99%). In terms of maximum drawdown, VTIFX dropped -16.07% vs PEP's -73.92%.
VTIFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIFX и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор