- ISIN
- US92203J2096
- CUSIP
- 92203J209
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 31 мая 2013 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $123B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции VTIFX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,004.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) показал доход в 0.71% с начала года и 1.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTIFX составила 1.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 1.39%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.57%
- Всё время*
- 2.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VTIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VTIFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 1.47% | -2.27% | 0.27% | 0.93% | 0.48% | -1.15% | 0.60% | 0.71% | ||||
| 2025 | 0.18% | 0.81% | -1.13% | 1.62% | 0.01% | 0.38% | 0.02% | 0.02% | 0.59% | 1.03% | -0.19% | -0.32% | 3.02% |
| 2024 | -0.43% | -0.51% | 1.01% | -1.35% | 0.20% | 0.61% | 2.16% | 0.51% | 1.40% | -0.51% | 1.44% | -0.63% | 3.91% |
| 2023 | 2.49% | -1.25% | 2.35% | 0.18% | 0.01% | -0.04% | 0.23% | 0.13% | -1.65% | -0.03% | 3.23% | 3.20% | 9.04% |
| 2022 | -1.37% | -1.44% | -2.26% | -2.54% | -0.97% | -1.77% | 3.37% | -3.69% | -2.82% | 0.43% | 2.49% | -2.90% | -12.89% |
| 2021 | -0.46% | -1.85% | -0.01% | -0.19% | 0.07% | 0.43% | 1.50% | -0.42% | -1.04% | -0.55% | 1.09% | -0.74% | -2.20% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 2.43%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2013.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.80%) than losses (8.03%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.43%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.80%
- Участие в снижении
- 8.03%
Комиссия
Комиссия VTIFX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTIFX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 9% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.50 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 10.58 | -9.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.32 | $1.28 | $1.29 | $1.36 | $0.43 | $1.24 | $0.39 | $1.16 | $0.99 | $0.74 | $0.60 | $0.53 |
Дивидендный доход | 4.57% | 4.40% | 4.38% | 4.60% | 1.52% | 3.73% | 1.12% | 3.42% | 3.03% | 2.29% | 1.84% | 1.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.48 | ||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.58 | $1.28 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.12 | $0.06 | $0.61 | $1.29 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.10 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.82 | $1.36 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.13 | $0.43 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.97 | $1.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 16.07%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 827 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares составляет 1.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.07%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 3y 3mo | 5y 1moянв. 2021 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-4.71%март 2020 г. | 9d | 4mo 14d | 4mo 23dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-3.79%июнь 2015 г. | 1mo 25d | 7mo 23d | 9mo 18dапр. 2015 г. - янв. 2016 г. | — |
-3.50%дек. 2016 г. | 4mo 3d | 11mo 20d | 1y 3moавг. 2016 г. - нояб. 2017 г. | — |
-2.88%март 2026 г. | 25d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| VTIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.07% | -56.78% | +40.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -9.10% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.88% | -18.90% | +16.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.70% | -25.43% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.07% | -33.92% | +17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.17% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -10.69% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.14% | -1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VTIFX
Добавьте Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTIFX