PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Total International Bond Index Fund Insti...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS92203J2096
CUSIP92203J209
ЭмитентVanguard
Дата выпуска31 мая 2013 г.
КатегорияTotal Bond Market
Минимальные инвестиции$5,000,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия VTIFX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VTIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VTIFX с VTSNX, VTIFX с BNDX, VTIFX с VIIIX, VTIFX с VOO, VTIFX с PEP, VTIFX с AAPL, VTIFX с GOOG, VTIFX с VWIAX, VTIFX с VGSNX, VTIFX с TISCX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.18%
9.26%
VTIFX (Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares показал доход в 3.48% с начала года и 8.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares составила 2.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.48%18.10%
1 месяц0.84%1.42%
6 месяцев4.21%10.08%
1 год8.87%26.58%
5 лет (среднегодовая)0.02%13.42%
10 лет (среднегодовая)2.24%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.43%-0.51%1.01%-1.35%0.20%0.61%2.16%0.51%3.48%
20232.49%-1.25%2.35%0.18%0.01%-0.04%0.07%0.13%-1.65%-0.03%3.22%3.20%8.85%
2022-1.37%-1.44%-2.26%-2.54%-0.96%-1.77%3.37%-3.69%-2.82%0.43%2.49%-2.90%-12.89%
2021-0.46%-1.85%-0.01%-0.19%0.07%0.43%1.50%-0.42%-1.04%-0.55%1.09%-0.74%-2.20%
20202.00%0.66%-2.44%1.53%0.17%0.49%1.04%-0.72%0.83%0.40%0.25%0.38%4.59%
20191.08%0.18%1.77%0.12%1.20%1.61%1.41%2.05%-0.45%-0.56%-0.28%-0.45%7.89%
2018-0.46%0.33%1.05%-0.10%0.03%0.46%0.00%0.06%-0.27%0.28%0.46%1.12%2.99%
2017-0.89%0.99%-0.10%0.58%0.49%-0.46%0.21%0.95%-0.51%0.77%0.33%0.05%2.43%
20161.56%1.07%0.78%-0.20%0.75%1.84%0.85%0.07%-0.04%-1.23%-1.27%0.44%4.69%
20151.84%-0.35%0.67%-0.81%-0.68%-1.45%1.25%-0.43%0.60%0.58%0.24%-0.28%1.14%
20141.50%0.43%0.30%0.64%0.81%0.58%0.57%1.29%-0.02%0.53%1.09%0.85%8.91%
2013-1.33%0.62%-0.50%0.79%1.01%-0.03%-0.58%-0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VTIFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VTIFX, с текущим значением в 6666
VTIFX (Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares)
Ранг коэф-та Шарпа VTIFX, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIFX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIFX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIFX, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIFX, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VTIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIFX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTIFX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTIFX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTIFX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTIFX, с текущим значением в 8.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 10.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.43

Коэффициент Шарпа

Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.24
2.03
VTIFX (Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.41$1.31$0.43$1.24$0.39$1.16$0.99$0.74$0.63$0.53$0.51$0.27

Дивидендный доход

4.68%4.43%1.52%3.74%1.12%3.42%3.03%2.29%1.95%1.68%1.60%0.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.00$0.45
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.82$1.31
2022$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.13$0.43
2021$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.97$1.24
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.39
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.81$1.16
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.66$0.99
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.42$0.74
2016$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.24$0.63
2015$0.05$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.05$0.07$0.08$0.53
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.03$0.05$0.05$0.06$0.51
2013$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.05$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.13%
-0.73%
VTIFX (Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 16.07%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares составляет 4.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.07%5 янв. 2021 г.45421 окт. 2022 г.
-4.71%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.9330 июл. 2020 г.101
-3.79%16 апр. 2015 г.3910 июн. 2015 г.16129 янв. 2016 г.200
-3.4%11 авг. 2016 г.8612 дек. 2016 г.2287 нояб. 2017 г.314
-2.08%4 сент. 2019 г.4911 нояб. 2019 г.5531 янв. 2020 г.104

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares составляет 0.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.84%
4.36%
VTIFX (Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)