- ISIN
- US92203J2096
- CUSIP
- 92203J209
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 31 мая 2013 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $118B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции VTIFX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,026.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) показал доход в 0.67% с начала года и 2.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTIFX составила 1.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 2.21%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VTIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VTIFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 1.47% | -2.27% | 0.27% | 0.93% | -0.11% | 0.67% | ||||||
| 2025 | 0.18% | 0.81% | -1.13% | 1.62% | 0.01% | 0.38% | 0.02% | 0.02% | 0.59% | 1.03% | -0.19% | -0.32% | 3.02% |
| 2024 | -0.43% | -0.51% | 1.01% | -1.35% | 0.20% | 0.61% | 2.16% | 0.51% | 1.40% | -0.51% | 1.44% | -0.63% | 3.91% |
| 2023 | 2.49% | -1.25% | 2.35% | 0.18% | 0.01% | -0.04% | 0.23% | 0.13% | -1.65% | -0.03% | 3.23% | 3.20% | 9.04% |
| 2022 | -1.37% | -1.44% | -2.26% | -2.54% | -0.97% | -1.77% | 3.37% | -3.69% | -2.82% | 0.43% | 2.49% | -2.90% | -12.89% |
| 2021 | -0.46% | -1.85% | -0.01% | -0.19% | 0.07% | 0.43% | 1.50% | -0.42% | -1.04% | -0.55% | 1.09% | -0.74% | -2.20% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 2.47%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 2013.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.73%) than losses (7.72%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.47%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.73%
- Участие в снижении
- 7.72%
Комиссия
Комиссия VTIFX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTIFX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VTIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.93 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 13.52 | -11.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.28 | $1.29 | $1.36 | $0.43 | $1.24 | $0.39 | $1.16 | $0.99 | $0.74 | $0.60 | $0.53 |
Дивидендный доход | 4.51% | 4.40% | 4.38% | 4.60% | 1.52% | 3.73% | 1.12% | 3.42% | 3.03% | 2.29% | 1.84% | 1.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.34 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.58 | $1.28 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.12 | $0.06 | $0.61 | $1.29 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.10 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.82 | $1.36 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.13 | $0.43 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.97 | $1.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 16.07%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 827 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares составляет 1.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.07%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 3y 3mo | 5y 1moянв. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -4.71%март 2020 г. | 9d | 4mo 14d | 4mo 23dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2015 года2015 | -3.79%июнь 2015 г. | 1mo 25d | 7mo 23d | 9mo 18dапр. 2015 г. - янв. 2016 г. |
Откат 2016 года2016 | -3.50%дек. 2016 г. | 4mo 3d | 11mo 20d | 1y 3moавг. 2016 г. - нояб. 2017 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.88%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| VTIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.07% | -56.78% | +40.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -9.10% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.88% | -18.90% | +16.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -25.43% | +9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.07% | -33.92% | +17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.74% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -10.72% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.97% | -0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VTIFX
Добавьте Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTIFX