PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIFX с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIFX с BNDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTIFX (Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both funds - VTIFX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Over the past 10 years, VTIFX returned 1.78%/yr vs 1.68%/yr for BNDX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTIFX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIFX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции VTIFX превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 1.78% против 1.68% соответственно.

VTIFX

1 день
0.03%
1 месяц
0.94%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.55%
1 год
2.21%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.78%

BNDX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.23%
1 год
1.82%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIFX и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares		0.67%3.02%3.91%9.04%-12.89%-2.20%4.59%7.89%2.99%2.43%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.54%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Correlation

The correlation between VTIFX and BNDX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.85

The correlation between VTIFX and BNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTIFX и BNDX

Секторы
VTIFX
BNDX

Технологии

100.0%

-

Недвижимость

0.0%
0.0%

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Промышленность

0.0%
0.0%

Энергетика

0.0%
0.0%

Коммунальные услуги

0.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.0%
0.0%

Здравоохранение

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

VTIFX
100.0%
BNDX

-

Недвижимость

VTIFX
0.0%
BNDX
0.0%

Финансовые услуги

VTIFX
0.0%
BNDX
0.0%

Промышленность

VTIFX
0.0%
BNDX
0.0%

Энергетика

VTIFX
0.0%
BNDX
0.0%

Коммунальные услуги

VTIFX
0.0%
BNDX
0.0%

Коммуникационные услуги

VTIFX
0.0%
BNDX
0.0%

Здравоохранение

VTIFX
0.0%
BNDX
0.0%

Сырьевые материалы

VTIFX

-

BNDX

-

Потребительский циклический сектор

VTIFX

-

BNDX

-

Потребительский защитный сектор

VTIFX

-

BNDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с VTIFX:
VTIFX с VIIIXVTIFX с VTSNXVTIFX с VGSNXVTIFX с VOOVTIFX с VWIAXVTIFX с TISCXVTIFX с PEP
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

VTIFX vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIFX
Ранг доходности на риск VTIFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIFX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIFXBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.53

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
0.77

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

0.62

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

1.78

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIFX vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIFX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIFX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIFXBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.53

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.07

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.61

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VTIFX и BNDX

Максимальная просадка VTIFX за все время составила -16.07%, примерно равная максимальной просадке BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIFX и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIFXBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-16.23%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.93%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.88%

-2.93%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-15.86%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.07%

-16.23%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.49%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-3.09%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.02%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIFX и BNDX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что VTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIFXBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.57%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.91%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03%

3.43%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

4.88%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.60%

4.09%

-0.49%

Сравнение комиссий VTIFX и BNDX

И VTIFX, и BNDX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIFX и BNDX

Дивидендная доходность VTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что сопоставимо с доходностью BNDX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.49%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares		4.51%4.40%4.38%4.60%1.52%3.73%1.12%3.42%3.03%2.29%1.84%1.68%

Часто задаваемые вопросы

VTIFX and BNDX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDX has higher volatility (1.57%) compared to VTIFX (1.31%). In terms of maximum drawdown, VTIFX dropped -16.07% vs BNDX's -16.23%.

VTIFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIFX и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор