Сравнение VTIFX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
VTIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIFX или BNDX.
Основные характеристики
| VTIFX | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.69% | 2.51% |
| Дох-ть за 1 год | 7.88% | 7.75% |
| Дох-ть за 3 года | -1.33% | -1.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.21% | -0.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.95% | 1.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 3.33 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 8.41 | 7.42 |
| Индекс Язвы | 1.00% | 1.13% |
| Дневная вол-ть | 3.92% | 4.24% |
| Макс. просадка | -16.74% | -16.23% |
| Текущая просадка | -5.63% | -5.05% |
Корреляция
Корреляция между VTIFX и BNDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTIFX и BNDX
С начала года, VTIFX показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 2.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIFX имеют среднегодовую доходность 1.95%, а акции BNDX немного впереди с 1.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIFX и BNDX
И VTIFX, и BNDX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIFX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIFX и BNDX
Дивидендная доходность VTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что сопоставимо с доходностью BNDX в 4.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | 4.80% | 4.44% | 1.52% | 3.07% | 0.97% | 3.41% | 3.04% | 2.29% | 1.95% | 1.68% | 1.60% | 0.90% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.79% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок VTIFX и BNDX
Максимальная просадка VTIFX за все время составила -16.74%, примерно равная максимальной просадке BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIFX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIFX и BNDX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеют волатильность 0.88% и 0.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.