PortfoliosLab logo
Сравнение VTIFX с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIFX и BNDX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VTIFX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

29.00%30.00%31.00%32.00%33.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.72%
32.56%
VTIFX
BNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIFX:

1.89

BNDX:

1.82

Коэф-т Сортино

VTIFX:

2.82

BNDX:

2.65

Коэф-т Омега

VTIFX:

1.34

BNDX:

1.32

Коэф-т Кальмара

VTIFX:

0.72

BNDX:

0.76

Коэф-т Мартина

VTIFX:

8.34

BNDX:

8.17

Индекс Язвы

VTIFX:

0.80%

BNDX:

0.83%

Дневная вол-ть

VTIFX:

3.56%

BNDX:

3.71%

Макс. просадка

VTIFX:

-16.74%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

VTIFX:

-3.43%

BNDX:

-2.72%

Доходность по периодам

С начала года, VTIFX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 1.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIFX имеют среднегодовую доходность 1.88%, а акции BNDX немного впереди с 1.95%.


VTIFX

С начала года

1.31%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

1.94%

1 год

6.19%

5 лет

-0.11%

10 лет

1.88%

BNDX

С начала года

1.40%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

1.97%

1 год

6.20%

5 лет

0.09%

10 лет

1.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIFX и BNDX

И VTIFX, и BNDX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIFX: 0.07%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIFX и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIFX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIFX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIFX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIFX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIFX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTIFX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTIFX: 1.89
BNDX: 1.82
Коэффициент Сортино VTIFX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTIFX: 2.82
BNDX: 2.65
Коэффициент Омега VTIFX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTIFX: 1.34
BNDX: 1.32
Коэффициент Кальмара VTIFX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTIFX: 0.72
BNDX: 0.76
Коэффициент Мартина VTIFX, с текущим значением в 8.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VTIFX: 8.34
BNDX: 8.17

Показатель коэффициента Шарпа VTIFX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIFX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.89
1.82
VTIFX
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIFX и BNDX

Дивидендная доходность VTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что сопоставимо с доходностью BNDX в 4.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares
4.24%4.18%4.44%1.52%3.07%0.97%3.41%3.04%2.29%1.95%1.68%1.60%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.23%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VTIFX и BNDX

Максимальная просадка VTIFX за все время составила -16.74%, примерно равная максимальной просадке BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIFX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.50%-5.00%-4.50%-4.00%-3.50%-3.00%-2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.43%
-2.72%
VTIFX
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности VTIFX и BNDX

Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что VTIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45%
1.11%
VTIFX
BNDX