PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIFX с VGSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIFX с VGSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).

VTIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIFX и VGSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIFX и VGSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares		-0.42%3.02%3.91%9.04%-12.89%-2.20%4.59%7.89%2.99%2.43%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		1.28%3.21%3.72%13.12%-26.19%40.46%-4.76%28.98%-5.97%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, VTIFX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции VTIFX уступали акциям VGSNX по среднегодовой доходности: 1.76% против 4.65% соответственно.

VTIFX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.05%
1 год
2.46%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.76%

VGSNX

1 день
1.51%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.28%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.79%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VTIFX:
VTIFX с BNDXVTIFX с VIIIXVTIFX с VTSNXVTIFX с VOOVTIFX с PEPVTIFX с VWIAXVTIFX с TISCX
Часто сравнивают с VGSNX:
VGSNX с VNQVGSNX с VGSLXVGSNX с VOOVGSNX с VFIAXVGSNX с FPROVGSNX с VIIIXVGSNX с CSRIX

Сравнение комиссий VTIFX и VGSNX

VTIFX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGSNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTIFX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIFX
Ранг доходности на риск VTIFX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VGSNX
Ранг доходности на риск VGSNX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIFX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIFXVGSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.11

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.27

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.22

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

0.86

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIFX vs. VGSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIFX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа VGSNX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIFX и VGSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIFXVGSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.11

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.15

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.22

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.27

+0.46

Корреляция

Корреляция между VTIFX и VGSNX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIFX и VGSNX

Дивидендная доходность VTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VGSNX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares		4.25%4.40%4.38%4.60%1.52%3.73%1.12%3.42%3.03%2.29%1.84%1.68%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		3.95%3.94%3.87%3.93%3.94%2.57%3.95%3.40%4.75%4.26%4.84%3.94%

Просадки

Сравнение просадок VTIFX и VGSNX

Максимальная просадка VTIFX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIFX и VGSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIFXVGSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-73.06%

+56.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-12.41%

+9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-34.39%

+18.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.07%

-42.30%

+26.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-9.48%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-13.36%

+10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

3.18%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIFX и VGSNX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что VTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIFXVGSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

4.53%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

9.27%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

16.35%

-13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

18.88%

-14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

20.91%

-17.34%