Сравнение VTIFX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
VTIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIFX или VGSNX.
Основные характеристики
| VTIFX | VGSNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.93% | 9.73% |
| Дох-ть за 1 год | 8.17% | 30.87% |
| Дох-ть за 3 года | -1.15% | -1.15% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.22% | 4.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.96% | 6.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 8.19 | 6.72 |
| Индекс Язвы | 1.00% | 4.42% |
| Дневная вол-ть | 3.89% | 17.08% |
| Макс. просадка | -16.74% | -73.07% |
| Текущая просадка | -5.40% | -9.46% |
Корреляция
Корреляция между VTIFX и VGSNX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VTIFX и VGSNX
С начала года, VTIFX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у VGSNX с доходностью 9.73%. За последние 10 лет акции VTIFX уступали акциям VGSNX по среднегодовой доходности: 1.96% против 6.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIFX и VGSNX
VTIFX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGSNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIFX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIFX и VGSNX
Дивидендная доходность VTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности VGSNX в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | 4.79% | 4.44% | 1.52% | 3.07% | 0.97% | 3.41% | 3.04% | 2.29% | 1.95% | 1.68% | 1.60% | 0.90% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.89% | 3.97% | 3.94% | 2.57% | 3.94% | 3.41% | 4.76% | 4.26% | 4.84% | 3.94% | 3.62% | 4.34% |
Просадки
Сравнение просадок VTIFX и VGSNX
Максимальная просадка VTIFX за все время составила -16.74%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIFX и VGSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIFX и VGSNX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) составляет 1.04%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.