Сравнение VTIFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VTIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIFX или VOO.
Основные характеристики
| VTIFX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.69% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 7.88% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | -1.33% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.21% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.95% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.33 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 8.41 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 1.00% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 3.92% | 12.32% |
| Макс. просадка | -16.74% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VTIFX и VOO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VTIFX и VOO
С начала года, VTIFX показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. За последние 10 лет акции VTIFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.95% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIFX и VOO
VTIFX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIFX и VOO
Дивидендная доходность VTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | 4.80% | 4.44% | 1.52% | 3.07% | 0.97% | 3.41% | 3.04% | 2.29% | 1.95% | 1.68% | 1.60% | 0.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTIFX и VOO
Максимальная просадка VTIFX за все время составила -16.74%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIFX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) составляет 0.88%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что VTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.