PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTIFX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIFX и VOO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности VTIFX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
30.79%
349.20%
VTIFX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIFX:

0.93

VOO:

2.25

Коэф-т Сортино

VTIFX:

1.37

VOO:

2.98

Коэф-т Омега

VTIFX:

1.15

VOO:

1.42

Коэф-т Кальмара

VTIFX:

0.34

VOO:

3.31

Коэф-т Мартина

VTIFX:

3.19

VOO:

14.77

Индекс Язвы

VTIFX:

1.02%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

VTIFX:

3.49%

VOO:

12.46%

Макс. просадка

VTIFX:

-16.74%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VTIFX:

-4.80%

VOO:

-2.47%

Доходность по периодам

С начала года, VTIFX показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции VTIFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.90% против 13.08% соответственно.


VTIFX

С начала года

3.58%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

3.57%

1 год

3.48%

5 лет

-0.08%

10 лет

1.90%

VOO

С начала года

26.02%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

9.35%

1 год

26.45%

5 лет

14.79%

10 лет

13.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIFX и VOO

VTIFX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares
График комиссии VTIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTIFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIFX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.932.25
Коэффициент Сортино VTIFX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.372.98
Коэффициент Омега VTIFX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.151.42
Коэффициент Кальмара VTIFX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.343.31
Коэффициент Мартина VTIFX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.1914.77
VTIFX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VTIFX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.93
2.25
VTIFX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIFX и VOO

Дивидендная доходность VTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VOO в 0.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares
1.88%4.44%1.52%3.07%0.97%3.41%3.04%2.29%1.95%1.68%1.60%0.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.91%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VTIFX и VOO

Максимальная просадка VTIFX за все время составила -16.74%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.80%
-2.47%
VTIFX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VTIFX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) составляет 0.85%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что VTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.85%
3.75%
VTIFX
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab