PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIFX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIFX с VIIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

VTIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIFX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIFX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares		-0.77%3.02%3.91%9.04%-12.89%-2.20%4.59%7.89%2.99%2.43%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-7.06%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, VTIFX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции VTIFX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 1.72% против 13.82% соответственно.

VTIFX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.26%
1 год
2.39%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.72%

VIIIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.44%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VTIFX:
VTIFX с BNDXVTIFX с VTSNXVTIFX с VGSNXVTIFX с VOOVTIFX с PEPVTIFX с VWIAXVTIFX с TISCX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий VTIFX и VIIIX

VTIFX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VTIFX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIFX
Ранг доходности на риск VTIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIFX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIFXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.84

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.30

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.06

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

5.14

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIFX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIFX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIFX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIFXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.69

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.77

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.46

+0.26

Корреляция

Корреляция между VTIFX и VIIIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIFX и VIIIX

Дивидендная доходность VTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VIIIX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares		4.26%4.40%4.38%4.60%1.52%3.73%1.12%3.42%3.03%2.29%1.84%1.68%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.90%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VTIFX и VIIIX

Максимальная просадка VTIFX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIFX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIFXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-55.18%

+39.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-12.12%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-24.50%

+8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.07%

-33.79%

+17.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-8.90%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-10.07%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.49%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIFX и VIIIX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что VTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIFXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

4.24%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

9.08%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

18.13%

-15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

16.85%

-12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

18.02%

-14.45%