Сравнение PRWCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PRWCX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRWCX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -2.88% | 20.92% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PRWCX показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции PRWCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.44% против 14.19% соответственно.
PRWCX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.44%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWCX и VOO
PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PRWCX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PRWCX
VOO
Сравнение PRWCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRWCX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.49 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.53 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 7.13 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRWCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.79 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.83 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PRWCX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWCX и VOO
Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 16.19% | 15.72% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PRWCX и VOO
Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRWCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.77% | -33.99% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -8.90% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.07% | -24.52% | +7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.86% | -33.99% | +7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -5.44% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -3.72% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.57% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWCX и VOO
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRWCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 5.27% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.46% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 18.11% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 16.81% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 17.98% | -5.00% |