Сравнение PRWCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRWCX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности PRWCX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, PRWCX показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции PRWCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.60% против 13.11% соответственно.
PRWCX
13.06%
-0.44%
6.29%
19.22%
11.23%
10.60%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| PRWCX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.79 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 20.47 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 0.94% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 7.56% | 12.23% |
| Макс. просадка | -41.77% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.54% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWCX и VOO
PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PRWCX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRWCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWCX и VOO
Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 1.86% | 2.11% | 1.57% | 0.95% | 1.17% | 1.54% | 2.53% | 1.31% | 1.57% | 1.52% | 1.42% | 1.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PRWCX и VOO
Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRWCX и VOO
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 2.64%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.