Сравнение PRWCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRWCX или VOO.
Основные характеристики
| PRWCX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.63% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 15.66% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | 5.76% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.54% | 13.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.52% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 9.21% | 11.67% |
| Макс. просадка | -41.77% | -33.99% |
| Current Drawdown | -1.46% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между PRWCX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRWCX и VOO
С начала года, PRWCX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции PRWCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.52% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWCX и VOO
PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRWCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWCX и VOO
Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 4.01% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% | 10.03% | 6.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PRWCX и VOO
Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRWCX и VOO
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.