PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRWCX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRWCX с SPY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRWCX или SPY.

Корреляция

Корреляция между PRWCX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRWCX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,656.68%
2,135.86%
PRWCX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRWCX:

0.79

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

PRWCX:

1.20

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

PRWCX:

1.17

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRWCX:

0.94

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

PRWCX:

4.21

SPY:

2.39

Индекс Язвы

PRWCX:

2.10%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

PRWCX:

11.24%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

PRWCX:

-41.77%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PRWCX:

-4.27%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, PRWCX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции PRWCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.05% против 11.95% соответственно.

PRWCX

С начала года

-0.81%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-0.76%

1 год

8.24%

5 лет

11.71%

10 лет

10.05%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRWCX и SPY

PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRWCX: 0.68%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRWCX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRWCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWCX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRWCX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRWCX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRWCX: 0.79
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино PRWCX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRWCX: 1.20
SPY: 0.89
Коэффициент Омега PRWCX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRWCX: 1.17
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара PRWCX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRWCX: 0.94
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина PRWCX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRWCX: 4.21
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа PRWCX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWCX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.54
PRWCX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWCX и SPY

Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности SPY в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		10.46%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%10.03%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PRWCX и SPY

Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.27%
-10.54%
PRWCX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PRWCX и SPY

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 8.15%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.15%
15.13%
PRWCX
SPY