Сравнение PRWCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRWCX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности PRWCX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, PRWCX показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции PRWCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.60% против 13.04% соответственно.
PRWCX
13.06%
-0.44%
6.29%
19.22%
11.23%
10.60%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| PRWCX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.79 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 20.47 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 0.94% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 7.56% | 12.17% |
| Макс. просадка | -41.77% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.54% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWCX и SPY
PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между PRWCX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRWCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWCX и SPY
Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 1.86% | 2.11% | 1.57% | 0.95% | 1.17% | 1.54% | 2.53% | 1.31% | 1.57% | 1.52% | 1.42% | 1.13% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PRWCX и SPY
Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRWCX и SPY
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 2.64%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.