Сравнение PRWCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PRWCX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRWCX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -3.22% | 20.92% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PRWCX показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PRWCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.41% против 14.06% соответственно.
PRWCX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.41%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWCX и SPY
PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
PRWCX vs. SPY — Ранг доходности на риск
PRWCX
SPY
Сравнение PRWCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRWCX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.96 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.49 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.53 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 7.27 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRWCX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.96 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.79 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.56 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PRWCX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWCX и SPY
Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 16.24% | 15.72% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PRWCX и SPY
Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRWCX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.77% | -55.19% | +13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -12.05% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.07% | -24.50% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.86% | -33.72% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -5.53% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -9.09% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.54% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWCX и SPY
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 3.64%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRWCX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 5.35% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.50% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 19.06% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 17.06% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 17.92% | -4.94% |