PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US77954M1053

CUSIP

77954M105

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

30 июн. 1986 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,500

Домашняя страница

www.troweprice.com

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PRWCX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PRWCX с VWELX PRWCX с VOO PRWCX с SPY PRWCX с VBIAX PRWCX с VWIAX PRWCX с VTHRX PRWCX с FGRIX PRWCX с SCHD PRWCX с VWINX PRWCX с VDIGX
Популярные сравнения:
PRWCX с VWELX PRWCX с VOO PRWCX с SPY PRWCX с VBIAX PRWCX с VWIAX PRWCX с VTHRX PRWCX с FGRIX PRWCX с SCHD PRWCX с VWINX PRWCX с VDIGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,396.31%
2,423.66%
PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund показал доход в 13.21% с начала года и 14.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Capital Appreciation Fund составила 8.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


PRWCX

С начала года

13.21%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

5.91%

1 год

14.05%

5 лет

10.67%

10 лет

8.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRWCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.41%2.82%1.86%-2.58%2.39%2.08%2.29%1.18%1.94%-1.49%3.42%13.21%
20235.11%-1.95%3.23%1.30%-0.37%3.67%2.09%-0.41%-3.03%-2.30%6.43%4.17%18.85%
2022-3.92%-0.79%1.82%-6.69%0.57%-5.91%8.37%-3.58%-6.77%3.99%4.86%-3.31%-12.00%
2021-1.93%2.27%3.77%4.59%0.19%0.81%2.21%1.85%-2.31%4.67%-1.68%2.94%18.45%
20202.02%-4.90%-9.28%9.68%3.62%0.10%5.12%2.10%-1.34%0.51%8.27%2.38%18.13%
20197.09%2.46%1.99%2.42%-2.14%4.67%0.61%-0.35%0.32%1.15%2.43%1.85%24.62%
20183.64%-2.76%-0.35%0.32%0.81%0.97%2.35%2.39%-0.07%-3.98%2.26%-8.95%-3.99%
20171.79%2.74%0.73%1.45%1.64%0.49%0.70%0.94%1.00%1.02%1.85%-5.20%9.32%
2016-2.83%0.29%4.71%1.14%2.01%-0.08%2.31%0.11%0.30%-1.40%0.71%-1.08%6.15%
2015-0.69%3.85%0.07%-0.33%1.93%-1.10%2.44%-3.60%-1.53%5.65%0.29%-9.01%-2.78%
2014-0.94%3.46%0.34%0.68%2.03%1.25%-1.31%2.70%-1.22%2.80%2.05%-8.17%3.17%
20133.77%1.21%2.48%1.46%1.40%-0.45%4.16%-1.88%2.23%2.65%1.63%-2.98%16.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRWCX составляет 91, что ставит его в топ 9% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PRWCX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRWCX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.942.10
Коэффициент Сортино PRWCX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.632.80
Коэффициент Омега PRWCX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.361.39
Коэффициент Кальмара PRWCX, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.004.453.09
Коэффициент Мартина PRWCX, с текущим значением в 14.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0014.8613.49
PRWCX
^GSPC

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.94
2.10
PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.59 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.59$1.41$2.81$3.41$2.72$1.82$0.67$0.37$0.41$0.38$0.37$0.29

Дивидендный доход

10.31%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%1.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.59$3.59
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$1.41
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.81$2.81
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.41$3.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.72$2.72
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.82$1.82
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2013$0.29$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.21%
-2.62%
PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 45.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Capital Appreciation Fund составляет 2.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.33%18 дек. 2006 г.5569 мар. 2009 г.46712 янв. 2011 г.1023
-26.86%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.78
-24.28%26 дек. 1989 г.21116 окт. 1990 г.45514 июл. 1992 г.666
-23.6%24 авг. 1987 г.9330 дек. 1987 г.35712 мая 1989 г.450
-23.02%8 окт. 1997 г.62125 февр. 2000 г.2587 мар. 2001 г.879

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Capital Appreciation Fund составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.32%
3.79%
PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab