PortfoliosLab logo
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US77954M1053

CUSIP

77954M105

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

30 июн. 1986 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,500

Домашняя страница

www.troweprice.com

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PRWCX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRWCX: 0.68%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,265.15%
2,233.85%
PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund показал доход в -0.81% с начала года и 8.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Capital Appreciation Fund составила 10.05%, что совпадает с показателем бенчмарка S&P 500.


PRWCX

С начала года

-0.81%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-0.76%

1 год

8.24%

5 лет

11.71%

10 лет

10.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRWCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.26%-1.26%-1.95%-0.78%-0.81%
20240.41%2.82%1.86%-2.58%2.39%2.08%2.29%1.18%1.94%-1.49%3.42%-2.26%12.50%
20235.11%-1.95%3.23%1.30%-0.37%3.67%2.09%-0.41%-3.03%-2.30%6.43%4.17%18.85%
2022-3.92%-0.79%1.82%-6.69%0.57%-5.91%8.37%-3.58%-6.77%3.99%4.86%-3.31%-12.00%
2021-1.93%2.27%3.77%4.59%0.19%0.81%2.21%1.85%-2.31%4.67%-1.68%2.94%18.45%
20202.02%-4.90%-9.28%9.68%3.62%0.10%5.12%2.10%-1.34%0.51%8.27%2.38%18.13%
20197.09%2.46%1.99%2.42%-2.14%4.67%0.61%-0.35%0.32%1.15%2.43%1.85%24.62%
20183.64%-2.76%-0.35%0.32%0.81%0.97%2.34%2.39%-0.07%-3.98%2.26%-4.57%0.63%
20171.79%2.74%0.73%1.45%1.64%0.49%0.70%0.94%1.00%1.02%1.86%0.03%15.34%
2016-2.83%0.29%4.71%1.13%2.01%-0.08%2.32%0.11%0.30%-1.40%0.71%0.83%8.20%
2015-0.69%3.85%0.07%-0.33%1.93%-1.09%2.44%-3.60%-1.53%5.65%0.29%-1.34%5.42%
2014-0.94%3.46%0.34%0.68%2.03%1.25%-1.31%2.70%-1.22%2.80%2.05%-0.20%12.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRWCX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PRWCX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа PRWCX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRWCX: 0.79
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино PRWCX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRWCX: 1.20
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега PRWCX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRWCX: 1.17
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара PRWCX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRWCX: 0.94
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина PRWCX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRWCX: 4.21
^GSPC: 2.07

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.49
PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.59 на акцию.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.59$3.59$1.41$2.81$3.41$2.72$1.82$1.98$1.93$0.92$2.47$2.62

Дивидендный доход

10.46%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%10.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.59$3.59
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$1.41
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.81$2.81
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.41$3.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.72$2.72
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.82$1.82
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.98$1.98
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.93$1.93
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.92
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.47$2.47
2014$2.62$2.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.27%
-10.73%
PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 41.77%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Capital Appreciation Fund составляет 4.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.77%16 июл. 2007 г.34320 нояб. 2008 г.34712 апр. 2010 г.690
-26.86%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.78
-24.28%26 дек. 1989 г.21116 окт. 1990 г.19617 июл. 1991 г.407
-17.17%24 авг. 1987 г.754 дек. 1987 г.1292 июн. 1988 г.204
-17.07%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.19525 июл. 2023 г.393

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Capital Appreciation Fund составляет 8.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.15%
14.23%
PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)