PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US77954M1053

CUSIP

77954M105

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

30 июн. 1986 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,500

Домашняя страница

www.troweprice.com

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PRWCX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRWCX: 0.68%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PRWCX с VOO PRWCX с VWELX PRWCX с SPY PRWCX с VBIAX PRWCX с VWIAX PRWCX с VTHRX PRWCX с VWINX PRWCX с SCHD PRWCX с FGRIX PRWCX с VDIGX
Популярные сравнения:
PRWCX с VOO PRWCX с VWELX PRWCX с SPY PRWCX с VBIAX PRWCX с VWIAX PRWCX с VTHRX PRWCX с VWINX PRWCX с SCHD PRWCX с FGRIX PRWCX с VDIGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,330.03%
2,296.95%
PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund показал доход в 0.20% с начала года и 7.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Capital Appreciation Fund составила 10.19%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.57%.


PRWCX

С начала года

0.20%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

0.41%

1 год

7.50%

5 лет

14.19%

10 лет

10.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRWCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.26%-1.26%-1.95%0.23%0.20%
20240.41%2.82%1.86%-2.58%2.39%2.08%2.29%1.18%1.94%-1.49%3.42%-2.26%12.50%
20235.11%-1.95%3.23%1.30%-0.37%3.67%2.09%-0.41%-3.03%-2.30%6.43%4.17%18.85%
2022-3.92%-0.79%1.82%-6.69%0.57%-5.91%8.37%-3.58%-6.77%3.99%4.86%-3.31%-12.00%
2021-1.93%2.27%3.77%4.59%0.19%0.81%2.21%1.85%-2.31%4.67%-1.68%2.94%18.45%
20202.02%-4.90%-9.28%9.68%3.62%0.10%5.12%2.10%-1.34%0.51%8.27%2.38%18.13%
20197.09%2.46%1.99%2.42%-2.14%4.67%0.61%-0.35%0.32%1.15%2.43%1.85%24.62%
20183.64%-2.76%-0.35%0.32%0.81%0.97%2.34%2.39%-0.07%-3.98%2.26%-4.57%0.63%
20171.79%2.74%0.73%1.45%1.64%0.49%0.70%0.94%1.00%1.02%1.86%0.03%15.34%
2016-2.83%0.29%4.71%1.13%2.01%-0.08%2.32%0.11%0.30%-1.40%0.71%0.83%8.20%
2015-0.69%3.85%0.07%-0.33%1.93%-1.09%2.44%-3.60%-1.53%5.65%0.29%-1.34%5.42%
2014-0.94%3.46%0.34%0.68%2.03%1.25%-1.31%2.70%-1.22%2.80%2.05%-0.20%12.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRWCX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PRWCX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRWCX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRWCX: 0.88
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино PRWCX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
PRWCX: 1.24
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PRWCX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
PRWCX: 1.16
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара PRWCX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PRWCX: 1.61
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина PRWCX, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
PRWCX: 4.98
^GSPC: 2.33

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.88
0.52
PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.81$0.81$0.72$0.47$0.35$0.40$0.48$0.67$0.37$0.41$0.38$0.37

Дивидендный доход

2.32%2.33%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2014$0.37$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.29%
-8.32%
PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 41.77%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Capital Appreciation Fund составляет 3.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.77%16 июл. 2007 г.34320 нояб. 2008 г.34712 апр. 2010 г.690
-26.86%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.78
-24.28%26 дек. 1989 г.21116 окт. 1990 г.19617 июл. 1991 г.407
-17.17%24 авг. 1987 г.754 дек. 1987 г.1292 июн. 1988 г.204
-17.07%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.19525 июл. 2023 г.393

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Capital Appreciation Fund составляет 2.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.87%
5.79%
PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab