- ISIN
- US77954M1053
- CUSIP
- 77954M105
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 30 июн. 1986 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции PRWCX — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRWCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,529.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) показал доход в 5.76% с начала года и 14.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRWCX составила 11.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 11.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PRWCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PRWCX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 15 дек. 1987 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший день был 22 дек. 1989 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | -0.56% | -3.05% | 6.45% | 3.10% | -0.42% | 5.76% | ||||||
| 2025 | 3.26% | -1.26% | -1.95% | 0.26% | 2.77% | 3.22% | 2.36% | 0.40% | 1.22% | 1.75% | 0.49% | -0.56% | 12.45% |
| 2024 | 0.41% | 2.82% | 1.86% | -2.58% | 2.39% | 2.08% | 2.29% | 1.18% | 1.94% | -1.49% | 3.42% | -2.26% | 12.50% |
| 2023 | 5.11% | -1.95% | 3.23% | 1.30% | -0.37% | 3.67% | 2.09% | -0.41% | -3.03% | -2.30% | 6.43% | 4.17% | 18.85% |
| 2022 | -3.92% | -0.79% | 1.82% | -6.69% | 0.57% | -5.91% | 8.37% | -3.58% | -6.77% | 3.99% | 4.86% | -3.31% | -12.00% |
| 2021 | -1.93% | 2.27% | 3.77% | 4.59% | 0.19% | 0.81% | 2.21% | 1.85% | -2.31% | 4.67% | -1.68% | 2.94% | 18.45% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund has an annualized alpha of 6.21%, beta of 0.51, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (68.01%) than losses (50.90%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 6.21% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.51 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 6.21%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 68.01%
- Участие в снижении
- 50.90%
Комиссия
Комиссия PRWCX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRWCX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRWCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.93 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 13.52 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.15 | $3.15 | $3.59 | $1.41 | $2.81 | $3.41 | $2.72 | $1.82 | $1.98 | $1.93 | $0.92 | $2.47 |
Дивидендный доход | 8.33% | 8.81% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.15 | $3.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.59 | $3.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.81 | $2.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.41 | $3.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 41.77%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Capital Appreciation Fund составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -41.77%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 1y 4mo | 2y 9moиюль 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -26.86%март 2020 г. | 1mo 4d | 2mo 17d | 3mo 21dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -24.28%окт. 1990 г. | 9mo 28d | 9mo 4d | 1y 6moдек. 1989 г. - июль 1991 г. |
Black Monday1987 | -17.17%дек. 1987 г. | 3mo 12d | 11d | 3mo 23dавг. 1987 г. - дек. 1987 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.07%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 9mo 16d | 1y 6moдек. 2021 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| PRWCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.77% | -56.78% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -9.10% | +2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -18.90% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.07% | -25.43% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.86% | -33.92% | +7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.74% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -10.72% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.97% | -0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRWCX
Добавьте T. Rowe Price Capital Appreciation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRWCX