PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS77954M1053
CUSIP77954M105
ЭмитентT. Rowe Price
Дата выпуска30 июн. 1986 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$2,500
Домашняя страницаwww.troweprice.com
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PRWCX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Популярные сравнения: PRWCX с VWELX, PRWCX с VOO, PRWCX с SPY, PRWCX с VBIAX, PRWCX с VWIAX, PRWCX с VTHRX, PRWCX с VDIGX, PRWCX с SCHD, PRWCX с FGRIX, PRWCX с VWINX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2,705.74%
2,242.45%
PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund показал доход в 7.84% с начала года и 13.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Capital Appreciation Fund составила 10.55%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.84%15.41%
1 месяц1.05%0.33%
6 месяцев8.00%13.74%
1 год13.38%21.39%
5 лет (среднегодовая)10.78%13.11%
10 лет (среднегодовая)10.55%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRWCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.41%2.82%1.86%-2.58%2.39%2.08%7.84%
20235.11%-1.95%3.23%1.30%-0.37%3.67%2.09%-0.41%-3.03%-2.30%6.43%4.17%18.85%
2022-3.92%-0.79%1.82%-6.69%0.57%-5.91%8.37%-3.58%-6.77%3.99%4.86%-3.31%-12.00%
2021-1.94%2.27%3.77%4.59%0.19%0.81%2.21%1.85%-2.31%4.67%-1.68%2.94%18.45%
20202.02%-4.90%-9.28%9.68%3.62%0.10%5.12%2.10%-1.34%0.51%8.27%2.38%18.13%
20197.09%2.46%1.99%2.43%-2.14%4.67%0.61%-0.35%0.32%1.15%2.43%1.85%24.62%
20183.64%-2.76%-0.35%0.32%0.81%0.98%2.34%2.39%-0.07%-3.98%2.26%-4.57%0.63%
20171.79%2.74%0.73%1.45%1.64%0.49%0.70%0.94%1.00%1.02%1.85%0.03%15.34%
2016-2.83%0.29%4.71%1.13%2.01%-0.08%2.32%0.11%0.30%-1.40%0.71%0.83%8.20%
2015-0.69%3.85%0.07%-0.33%1.93%-1.10%2.44%-3.60%-1.53%5.65%0.29%-1.34%5.42%
2014-0.93%3.46%0.34%0.68%2.03%1.25%-1.31%2.69%-1.22%2.80%2.05%-0.20%12.13%
20133.78%1.21%2.48%1.46%1.40%-0.45%4.16%-1.88%2.23%2.65%1.63%1.87%22.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PRWCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PRWCX, с текущим значением в 8181
PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund)
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PRWCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRWCX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRWCX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRWCX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRWCX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRWCX, с текущим значением в 7.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.82

Коэффициент Шарпа

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.79
1.82
PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.41$1.41$2.81$3.41$2.72$1.82$1.98$1.93$0.92$2.47$2.62$1.54

Дивидендный доход

3.85%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%10.03%6.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$1.41
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.81$2.81
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.41$3.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.72$2.72
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.82$1.82
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.98$1.98
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.93$1.93
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.92
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.47$2.47
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.62$2.62
2013$1.54$1.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.64%
-2.86%
PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 41.77%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Capital Appreciation Fund составляет 1.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.77%16 июл. 2007 г.34320 нояб. 2008 г.34712 апр. 2010 г.690
-26.86%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.78
-24.28%26 дек. 1989 г.21116 окт. 1990 г.45514 июл. 1992 г.666
-23.6%24 авг. 1987 г.9330 дек. 1987 г.35712 мая 1989 г.450
-23.02%8 окт. 1997 г.62125 февр. 2000 г.21026 дек. 2000 г.831

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Capital Appreciation Fund составляет 1.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.67%
2.76%
PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)