Сравнение PRWCX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRWCX или VWELX.
Доходность
Сравнение доходности PRWCX и VWELX
Доходность по периодам
С начала года, PRWCX показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 14.70%. За последние 10 лет акции PRWCX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.60% против 8.42% соответственно.
PRWCX
13.06%
-0.44%
6.29%
19.22%
11.23%
10.60%
VWELX
14.70%
-0.06%
7.17%
20.39%
8.69%
8.42%
Основные характеристики
| PRWCX | VWELX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 5.79 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 20.47 | 16.89 |
| Индекс Язвы | 0.94% | 1.22% |
| Дневная вол-ть | 7.56% | 8.35% |
| Макс. просадка | -41.77% | -36.12% |
| Текущая просадка | -1.54% | -1.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWCX и VWELX
PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Корреляция
Корреляция между PRWCX и VWELX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRWCX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWCX и VWELX
Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности VWELX в 5.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 1.86% | 2.11% | 1.57% | 0.95% | 1.17% | 1.54% | 2.53% | 1.31% | 1.57% | 1.52% | 1.42% | 1.13% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.43% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок PRWCX и VWELX
Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRWCX и VWELX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 2.64%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.