PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRWCX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRWCX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности PRWCX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRWCX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-3.22%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRWCX показывает доходность -3.22%, а VWELX немного ниже – -3.35%. За последние 10 лет акции PRWCX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 11.41% против 9.32% соответственно.

PRWCX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAXPRWCX с TRRIX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с VGWLXVWELX с SCHD

Сравнение комиссий PRWCX и VWELX

PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

PRWCX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWCX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRWCXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.81

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.88

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

8.47

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRWCX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRWCX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWCX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRWCXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.23

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.81

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.82

+0.08

Корреляция

Корреляция между PRWCX и VWELX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWCX и VWELX

Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%, что больше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.24%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок PRWCX и VWELX

Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRWCXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.77%

-36.12%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-8.03%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-20.88%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.86%

-25.33%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-4.90%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-3.93%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.78%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PRWCX и VWELX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 3.64%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRWCXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.07%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

6.66%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

11.88%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

11.12%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

11.50%

+1.48%