PortfoliosLab logo
Сравнение PRWCX с VWELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRWCX и VWELX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PRWCX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.59%
2.90%
PRWCX
VWELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRWCX:

1.72

VWELX:

1.66

Коэф-т Сортино

PRWCX:

2.33

VWELX:

2.26

Коэф-т Омега

PRWCX:

1.32

VWELX:

1.30

Коэф-т Кальмара

PRWCX:

1.04

VWELX:

0.99

Коэф-т Мартина

PRWCX:

12.16

VWELX:

10.94

Индекс Язвы

PRWCX:

1.09%

VWELX:

1.33%

Дневная вол-ть

PRWCX:

7.73%

VWELX:

8.75%

Макс. просадка

PRWCX:

-45.33%

VWELX:

-38.77%

Текущая просадка

PRWCX:

-2.72%

VWELX:

-3.33%

Доходность по периодам

С начала года, PRWCX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции PRWCX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 5.36% против 4.57% соответственно.


PRWCX

С начала года

0.12%

1 месяц

-2.57%

6 месяцев

3.59%

1 год

13.00%

5 лет

5.03%

10 лет

5.36%

VWELX

С начала года

-0.70%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

2.90%

1 год

13.96%

5 лет

4.05%

10 лет

4.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRWCX и VWELX

PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.


График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии VWELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRWCX и VWELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRWCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWCX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

VWELX
Ранг риск-скорректированной доходности VWELX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWELX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRWCX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRWCX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.721.66
Коэффициент Сортино PRWCX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.332.26
Коэффициент Омега PRWCX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.321.30
Коэффициент Кальмара PRWCX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.040.99
Коэффициент Мартина PRWCX, с текущим значением в 12.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0012.1610.94
PRWCX
VWELX

Показатель коэффициента Шарпа PRWCX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWCX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.72
1.66
PRWCX
VWELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWCX и VWELX

Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности VWELX в 10.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
2.32%2.33%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
10.84%10.76%6.01%2.25%1.71%2.07%2.53%3.00%2.45%2.56%3.25%2.55%

Просадки

Сравнение просадок PRWCX и VWELX

Максимальная просадка PRWCX за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.72%
-3.33%
PRWCX
VWELX

Волатильность

Сравнение волатильности PRWCX и VWELX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.71%
3.30%
PRWCX
VWELX