PortfoliosLab logo
Сравнение PRWCX с VWELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRWCX и VWELX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRWCX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,265.15%
1,309.36%
PRWCX
VWELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRWCX:

0.79

VWELX:

0.05

Коэф-т Сортино

PRWCX:

1.20

VWELX:

0.16

Коэф-т Омега

PRWCX:

1.17

VWELX:

1.03

Коэф-т Кальмара

PRWCX:

0.94

VWELX:

0.04

Коэф-т Мартина

PRWCX:

4.21

VWELX:

0.12

Индекс Язвы

PRWCX:

2.10%

VWELX:

6.19%

Дневная вол-ть

PRWCX:

11.24%

VWELX:

15.19%

Макс. просадка

PRWCX:

-41.77%

VWELX:

-38.77%

Текущая просадка

PRWCX:

-4.27%

VWELX:

-12.50%

Доходность по периодам

С начала года, PRWCX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции PRWCX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.05% против 3.20% соответственно.


PRWCX

С начала года

-0.81%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-0.76%

1 год

8.24%

5 лет

11.71%

10 лет

10.05%

VWELX

С начала года

-2.56%

1 месяц

-2.51%

6 месяцев

-9.36%

1 год

0.08%

5 лет

3.85%

10 лет

3.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRWCX и VWELX

PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.


График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRWCX: 0.68%
График комиссии VWELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWELX: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRWCX и VWELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRWCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWCX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

VWELX
Ранг риск-скорректированной доходности VWELX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWELX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRWCX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRWCX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRWCX: 0.79
VWELX: 0.05
Коэффициент Сортино PRWCX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRWCX: 1.20
VWELX: 0.16
Коэффициент Омега PRWCX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRWCX: 1.17
VWELX: 1.03
Коэффициент Кальмара PRWCX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRWCX: 0.94
VWELX: 0.04
Коэффициент Мартина PRWCX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRWCX: 4.21
VWELX: 0.12

Показатель коэффициента Шарпа PRWCX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWCX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.05
PRWCX
VWELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWCX и VWELX

Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности VWELX в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
10.46%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%10.03%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
2.38%2.27%6.01%2.25%1.71%2.07%2.53%3.00%2.45%2.56%3.25%2.55%

Просадки

Сравнение просадок PRWCX и VWELX

Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что больше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.27%
-12.50%
PRWCX
VWELX

Волатильность

Сравнение волатильности PRWCX и VWELX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 8.15%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.15%
8.95%
PRWCX
VWELX