Сравнение PRWCX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRWCX или VBIAX.
Основные характеристики
| PRWCX | VBIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.98% | 2.64% |
| Дох-ть за 1 год | 14.36% | 14.37% |
| Дох-ть за 3 года | 5.43% | 2.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.41% | 7.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.40% | 7.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 9.20% | 8.45% |
| Макс. просадка | -41.77% | -35.90% |
| Current Drawdown | -2.08% | -2.93% |
Корреляция
Корреляция между PRWCX и VBIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRWCX и VBIAX
С начала года, PRWCX показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции PRWCX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 10.40% против 7.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWCX и VBIAX
PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRWCX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWCX и VBIAX
Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности VBIAX в 4.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 4.03% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% | 10.03% | 6.00% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 4.48% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PRWCX и VBIAX
Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRWCX и VBIAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 2.52%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.