Сравнение PRWCX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRWCX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности PRWCX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, PRWCX показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции PRWCX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.60% против 11.44% соответственно.
PRWCX
13.06%
-0.44%
6.29%
19.22%
11.23%
10.60%
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| PRWCX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 5.79 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 20.47 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 0.94% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 7.56% | 11.08% |
| Макс. просадка | -41.77% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.54% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWCX и SCHD
PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между PRWCX и SCHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRWCX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWCX и SCHD
Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 1.86% | 2.11% | 1.57% | 0.95% | 1.17% | 1.54% | 2.53% | 1.31% | 1.57% | 1.52% | 1.42% | 1.13% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PRWCX и SCHD
Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRWCX и SCHD
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 2.64%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.