Сравнение PRWCX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRWCX или SCHD.
Основные характеристики
| PRWCX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.63% | 3.21% |
| Дох-ть за 1 год | 15.66% | 15.78% |
| Дох-ть за 3 года | 5.76% | 4.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.54% | 11.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.52% | 11.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 9.21% | 11.38% |
| Макс. просадка | -41.77% | -33.37% |
| Current Drawdown | -1.46% | -3.30% |
Корреляция
Корреляция между PRWCX и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRWCX и SCHD
С начала года, PRWCX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции PRWCX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.52% против 11.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWCX и SCHD
PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRWCX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWCX и SCHD
Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SCHD в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 4.01% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% | 10.03% | 6.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.43% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PRWCX и SCHD
Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRWCX и SCHD
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 2.55%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.