PortfoliosLab logo
Сравнение PRWCX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRWCX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRWCX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
339.00%
370.37%
PRWCX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRWCX:

0.79

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

PRWCX:

1.20

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

PRWCX:

1.17

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

PRWCX:

0.94

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

PRWCX:

4.21

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

PRWCX:

2.10%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

PRWCX:

11.24%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

PRWCX:

-41.77%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

PRWCX:

-4.27%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, PRWCX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRWCX имеют среднегодовую доходность 10.05%, а акции SCHD немного впереди с 10.35%.


PRWCX

С начала года

-0.81%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-0.76%

1 год

8.24%

5 лет

11.71%

10 лет

10.05%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRWCX и SCHD

PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRWCX: 0.68%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRWCX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRWCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWCX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRWCX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRWCX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRWCX: 0.79
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино PRWCX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRWCX: 1.20
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега PRWCX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRWCX: 1.17
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара PRWCX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRWCX: 0.94
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина PRWCX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRWCX: 4.21
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа PRWCX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWCX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.23
PRWCX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWCX и SCHD

Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
10.46%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%10.03%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PRWCX и SCHD

Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.27%
-11.33%
PRWCX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PRWCX и SCHD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 8.15%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.15%
11.25%
PRWCX
SCHD