PortfoliosLab logo
Сравнение PRWCX с VWINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRWCX и VWINX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PRWCX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,265.15%
1,801.02%
PRWCX
VWINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRWCX:

0.79

VWINX:

1.14

Коэф-т Сортино

PRWCX:

1.20

VWINX:

1.60

Коэф-т Омега

PRWCX:

1.17

VWINX:

1.22

Коэф-т Кальмара

PRWCX:

0.94

VWINX:

1.46

Коэф-т Мартина

PRWCX:

4.21

VWINX:

5.42

Индекс Язвы

PRWCX:

2.10%

VWINX:

1.46%

Дневная вол-ть

PRWCX:

11.24%

VWINX:

6.97%

Макс. просадка

PRWCX:

-41.77%

VWINX:

-21.72%

Текущая просадка

PRWCX:

-4.27%

VWINX:

-2.16%

Доходность по периодам

С начала года, PRWCX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции PRWCX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 10.05% против 5.09% соответственно.


PRWCX

С начала года

-0.81%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-0.76%

1 год

8.24%

5 лет

11.71%

10 лет

10.05%

VWINX

С начала года

1.40%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-0.23%

1 год

7.69%

5 лет

4.75%

10 лет

5.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRWCX и VWINX

PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.


График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRWCX: 0.68%
График комиссии VWINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWINX: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRWCX и VWINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRWCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWCX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

VWINX
Ранг риск-скорректированной доходности VWINX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWINX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRWCX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRWCX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRWCX: 0.79
VWINX: 1.14
Коэффициент Сортино PRWCX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRWCX: 1.20
VWINX: 1.60
Коэффициент Омега PRWCX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRWCX: 1.17
VWINX: 1.22
Коэффициент Кальмара PRWCX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRWCX: 0.94
VWINX: 1.46
Коэффициент Мартина PRWCX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRWCX: 4.21
VWINX: 5.42

Показатель коэффициента Шарпа PRWCX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VWINX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWCX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
1.14
PRWCX
VWINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWCX и VWINX

Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности VWINX в 6.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
10.46%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%10.03%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
6.66%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%4.00%4.00%5.60%4.92%

Просадки

Сравнение просадок PRWCX и VWINX

Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.27%
-2.16%
PRWCX
VWINX

Волатильность

Сравнение волатильности PRWCX и VWINX

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.15%
4.51%
PRWCX
VWINX