PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRWCX с VWINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRWCX с VWINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).

PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности PRWCX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRWCX и VWINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-3.22%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		0.26%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.54%9.29%

Доходность по периодам

С начала года, PRWCX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции PRWCX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 11.41% против 5.67% соответственно.

PRWCX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%

VWINX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.91%
1 год
8.13%
3 года*
7.55%
5 лет*
4.12%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWIAXPRWCX с TRRIX
Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM

Сравнение комиссий PRWCX и VWINX

PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.

PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

PRWCX vs. VWINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWCX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRWCXVWINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.73

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.73

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

6.81

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRWCX vs. VWINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRWCX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWINX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWCX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRWCXVWINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.23

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.82

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.08

-0.17

Корреляция

Корреляция между PRWCX и VWINX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWCX и VWINX

Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%, что больше доходности VWINX в 7.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.24%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.93%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%

Просадки

Сравнение просадок PRWCX и VWINX

Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и VWINX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRWCXVWINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.77%

-21.72%

-20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-5.01%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-15.30%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.86%

-17.43%

-9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-3.13%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-2.64%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.27%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PRWCX и VWINX

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRWCXVWINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.25%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

3.74%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

6.70%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

6.96%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

6.90%

+6.08%