Сравнение PRWCX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRWCX или VWINX.
Доходность
Сравнение доходности PRWCX и VWINX
Доходность по периодам
С начала года, PRWCX показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции PRWCX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 10.60% против 3.26% соответственно.
PRWCX
13.06%
-0.44%
6.29%
19.22%
11.23%
10.60%
VWINX
7.26%
-1.14%
4.80%
14.69%
2.52%
3.26%
Основные характеристики
| PRWCX | VWINX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.31 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 5.79 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 20.47 | 14.46 |
| Индекс Язвы | 0.94% | 1.05% |
| Дневная вол-ть | 7.56% | 6.55% |
| Макс. просадка | -41.77% | -24.01% |
| Текущая просадка | -1.54% | -2.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWCX и VWINX
PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Корреляция
Корреляция между PRWCX и VWINX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRWCX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWCX и VWINX
Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности VWINX в 5.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 1.86% | 2.11% | 1.57% | 0.95% | 1.17% | 1.54% | 2.53% | 1.31% | 1.57% | 1.52% | 1.42% | 1.13% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.78% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок PRWCX и VWINX
Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что больше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRWCX и VWINX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.