PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIAX с IRTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWIAX с IRTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWIAX (Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares) and IRTR (Ishares Lifepath Retirement ETF) are both funds - VWIAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while IRTR is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, VWIAX returned 10.74% vs 13.84% for IRTR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VWIAX charges 0.16%/yr vs 0.08%/yr for IRTR.

Доходность

Сравнение доходности VWIAX и IRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWIAX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у IRTR с доходностью 5.36%.

VWIAX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.64%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.74%
3 года*
8.83%
5 лет*
4.07%
10 лет*
5.85%

IRTR

1 день
0.21%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.36%
6 месяцев
5.66%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWIAX и IRTR

2026 (YTD)202520242023
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		3.28%11.08%5.92%10.04%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		5.36%12.70%7.59%10.63%

Correlation

The correlation between VWIAX and IRTR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.84

The correlation between VWIAX and IRTR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWIAX и IRTR

Секторы
VWIAX
IRTR

Финансовые услуги

7.9%
15.0%

Здравоохранение

5.7%
7.7%

Технологии

4.2%
26.8%

Промышленность

3.6%
12.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.6%

Коммунальные услуги

3.6%
4.3%

Энергетика

3.1%
4.9%

Потребительский циклический сектор

1.9%
9.0%

Сырьевые материалы

1.4%
3.8%

Недвижимость

1.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.1%
8.0%

Финансовые услуги

VWIAX
7.9%
IRTR
15.0%

Здравоохранение

VWIAX
5.7%
IRTR
7.7%

Технологии

VWIAX
4.2%
IRTR
26.8%

Промышленность

VWIAX
3.6%
IRTR
12.6%

Потребительский защитный сектор

VWIAX
3.6%
IRTR
4.6%

Коммунальные услуги

VWIAX
3.6%
IRTR
4.3%

Энергетика

VWIAX
3.1%
IRTR
4.9%

Потребительский циклический сектор

VWIAX
1.9%
IRTR
9.0%

Сырьевые материалы

VWIAX
1.4%
IRTR
3.8%

Недвижимость

VWIAX
1.1%
IRTR
3.5%

Коммуникационные услуги

VWIAX
1.1%
IRTR
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Ishares Lifepath Retirement ETF

Часто сравнивают с VWIAX:
VWIAX с VWENXVWIAX с VBIAXVWIAX с VEIRXVWIAX с SCHDVWIAX с SPMOVWIAX с VTSAXVWIAX с PRWCX
Часто сравнивают с IRTR:
IRTR с VTINXIRTR с ITDBIRTR с FIKFXIRTR с VOOIRTR с VGWIXIRTR с VASIXIRTR с SWHRX

Доходность на риск

VWIAX vs. IRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIAX
Ранг доходности на риск VWIAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIAX c IRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIAXIRTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.32

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.37

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.88

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

12.70

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIAX vs. IRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIAX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRTR равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIAX и IRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIAXIRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.32

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

2.02

-1.09

Просадки

Сравнение просадок VWIAX и IRTR

Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и IRTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWIAXIRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-6.29%

-15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-4.82%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.20%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-0.78%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.09%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIAX и IRTR

Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 1.62%, в то время как у Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWIAXIRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

2.12%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

4.85%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.13%

6.00%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

7.03%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

7.03%

-0.11%

Сравнение комиссий VWIAX и IRTR

VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIAX и IRTR

Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности IRTR в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		2.99%3.03%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		7.78%7.93%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%3.25%4.07%5.66%

Часто задаваемые вопросы

VWIAX and IRTR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRTR has higher volatility (2.12%) compared to VWIAX (1.62%). In terms of maximum drawdown, VWIAX dropped -21.64% vs IRTR's -6.29%.

IRTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWIAX и IRTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор