Сравнение IRTR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IRTR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IRTR и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRTR и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | -0.08% | 12.70% | 7.59% | 10.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 11.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IRTR показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
IRTR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRTR и VOO
IRTR берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRTR vs. VOO — Ранг доходности на риск
IRTR
VOO
Сравнение IRTR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRTR | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.01 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.53 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.55 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 7.31 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRTR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.01 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.83 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между IRTR и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTR и VOO
Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.07% | 3.03% | 3.03% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IRTR и VOO
Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRTR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -33.99% | +27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -11.98% | +6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -5.55% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -3.72% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.55% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRTR и VOO
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) составляет 3.06%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRTR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 5.34% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 9.47% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 18.11% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 16.82% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 17.99% | -10.96% |