Сравнение IRTR с VASIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX).
IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности IRTR и VASIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRTR и VASIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | -0.08% | 12.70% | 7.59% | 10.63% |
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | -0.44% | 9.42% | 6.67% | 9.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IRTR показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у VASIX с доходностью -0.44%.
IRTR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VASIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 3.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRTR и VASIX
IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VASIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRTR vs. VASIX — Ранг доходности на риск
IRTR
VASIX
Сравнение IRTR c VASIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRTR | VASIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.59 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.23 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.94 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 8.28 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRTR | VASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 1.11 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между IRTR и VASIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTR и VASIX
Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VASIX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.07% | 3.03% | 3.03% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.26% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок IRTR и VASIX
Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки VASIX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и VASIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRTR | VASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -18.17% | +11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -3.90% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -2.84% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -1.93% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.91% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRTR и VASIX
Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что IRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRTR | VASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.30% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 3.13% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 4.69% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 5.69% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 4.88% | +2.15% |