PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRTR с VASIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRTR с VASIX

Последнее обновление 28 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX).

IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRTR или VASIX.

Корреляция

Корреляция между IRTR и VASIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IRTR и VASIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.53%
-2.81%
IRTR
VASIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRTR:

1.13

VASIX:

0.65

Коэф-т Сортино

IRTR:

1.61

VASIX:

0.91

Коэф-т Омега

IRTR:

1.20

VASIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

IRTR:

1.86

VASIX:

0.34

Коэф-т Мартина

IRTR:

5.21

VASIX:

1.77

Индекс Язвы

IRTR:

1.34%

VASIX:

1.82%

Дневная вол-ть

IRTR:

6.23%

VASIX:

5.02%

Макс. просадка

IRTR:

-3.76%

VASIX:

-19.66%

Текущая просадка

IRTR:

-1.27%

VASIX:

-4.65%

Доходность по периодам

С начала года, IRTR показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у VASIX с доходностью 1.26%.

IRTR

С начала года

1.55%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-0.59%

1 год

6.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VASIX

С начала года

1.26%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

-2.65%

1 год

2.81%

5 лет

1.96%

10 лет

2.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IRTR и VASIX

IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VASIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
График комиссии VASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF
График комиссии IRTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRTR и VASIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRTR
Ранг риск-скорректированной доходности IRTR, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRTR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
VASIX
Ранг риск-скорректированной доходности VASIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRTR c VASIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IRTR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.130.65
Коэффициент Сортино IRTR, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.610.91
Коэффициент Омега IRTR, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.12
Коэффициент Кальмара IRTR, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.860.63
Коэффициент Мартина IRTR, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.211.77
IRTR
VASIX

Показатель коэффициента Шарпа IRTR на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа VASIX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTR и VASIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarch
1.13
0.65
IRTR
VASIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRTR и VASIX

Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VASIX в 2.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		3.06%3.02%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		2.96%3.61%3.18%2.03%2.08%1.72%2.71%2.78%2.28%2.20%2.17%2.08%

Просадки

Сравнение просадок IRTR и VASIX

Максимальная просадка IRTR за все время составила -3.76%, что меньше максимальной просадки VASIX в -19.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и VASIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarch
-1.27%
-2.87%
IRTR
VASIX

Волатильность

Сравнение волатильности IRTR и VASIX

Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что IRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarch
1.93%
1.03%
IRTR
VASIX