Сравнение IRTR с SWHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Schwab Target 2025 Fund (SWHRX).
IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRTR или SWHRX.
Основные характеристики
| IRTR | SWHRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.48% | 10.09% |
| Дох-ть за 1 год | 16.77% | 18.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 3.96 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.96 | 1.65 |
| Коэф-т Мартина | 16.44 | 17.93 |
| Индекс Язвы | 1.02% | 1.04% |
| Дневная вол-ть | 6.38% | 6.87% |
| Макс. просадка | -3.38% | -37.97% |
| Текущая просадка | -1.36% | -0.57% |
Корреляция
Корреляция между IRTR и SWHRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IRTR и SWHRX
С начала года, IRTR показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у SWHRX с доходностью 10.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRTR и SWHRX
IRTR берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWHRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRTR c SWHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Schwab Target 2025 Fund (SWHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTR и SWHRX
Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SWHRX в 2.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.01% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 2.45% | 2.70% | 2.29% | 2.36% | 1.74% | 2.43% | 2.67% | 2.34% | 1.74% | 2.01% | 2.31% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок IRTR и SWHRX
Максимальная просадка IRTR за все время составила -3.38%, что меньше максимальной просадки SWHRX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и SWHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRTR и SWHRX
Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) имеют волатильность 1.74% и 1.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.