Сравнение IRTR с SWHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Schwab Target 2025 Fund (SWHRX).
IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IRTR и SWHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRTR и SWHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | -0.08% | 12.70% | 7.59% | 10.63% |
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | -1.02% | 12.70% | 8.78% | 10.64% |
Доходность по периодам
С начала года, IRTR показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у SWHRX с доходностью -1.02%.
IRTR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWHRX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRTR и SWHRX
IRTR берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWHRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRTR vs. SWHRX — Ранг доходности на риск
IRTR
SWHRX
Сравнение IRTR c SWHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Schwab Target 2025 Fund (SWHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRTR | SWHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.92 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.87 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 7.96 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRTR | SWHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.54 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между IRTR и SWHRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTR и SWHRX
Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности SWHRX в 10.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.07% | 3.03% | 3.03% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 10.24% | 10.13% | 7.82% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% |
Просадки
Сравнение просадок IRTR и SWHRX
Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки SWHRX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и SWHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRTR | SWHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -37.97% | +31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -5.72% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -3.85% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -5.38% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.34% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRTR и SWHRX
Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) имеют волатильность 3.06% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRTR | SWHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 3.10% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 4.68% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 7.95% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 10.91% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 10.49% | -3.46% |