PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRTR с SWHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRTR с SWHRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRTR (Ishares Lifepath Retirement ETF) and SWHRX (Schwab Target 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, IRTR returned 13.84% vs 13.34% for SWHRX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IRTR charges 0.08%/yr vs 0.00%/yr for SWHRX.

Доходность

Сравнение доходности IRTR и SWHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Schwab Target 2025 Fund (SWHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRTR показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у SWHRX с доходностью 4.71%.

IRTR

1 день
0.21%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.36%
6 месяцев
5.66%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWHRX

1 день
-0.45%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.71%
6 месяцев
4.95%
1 год
13.34%
3 года*
11.21%
5 лет*
5.08%
10 лет*
7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRTR и SWHRX

2026 (YTD)202520242023
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		5.36%12.70%7.59%10.63%
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund		4.71%12.70%8.78%10.64%

Correlation

The correlation between IRTR and SWHRX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.95

The correlation between IRTR and SWHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRTR и SWHRX

Секторы
IRTR
SWHRX

Технологии

26.8%
26.2%

Финансовые услуги

15.0%
11.8%

Промышленность

12.6%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.9%

Здравоохранение

7.7%
10.5%

Энергетика

4.9%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Коммунальные услуги

4.3%
2.0%

Сырьевые материалы

3.8%
3.3%

Недвижимость

3.5%
7.7%

Технологии

IRTR
26.8%
SWHRX
26.2%

Финансовые услуги

IRTR
15.0%
SWHRX
11.8%

Промышленность

IRTR
12.6%
SWHRX
11.5%

Потребительский циклический сектор

IRTR
9.0%
SWHRX
9.3%

Коммуникационные услуги

IRTR
8.0%
SWHRX
8.9%

Здравоохранение

IRTR
7.7%
SWHRX
10.5%

Энергетика

IRTR
4.9%
SWHRX
4.3%

Потребительский защитный сектор

IRTR
4.6%
SWHRX
4.6%

Коммунальные услуги

IRTR
4.3%
SWHRX
2.0%

Сырьевые материалы

IRTR
3.8%
SWHRX
3.3%

Недвижимость

IRTR
3.5%
SWHRX
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Retirement ETF

Schwab Target 2025 Fund

Часто сравнивают с IRTR:
IRTR с VTINXIRTR с ITDBIRTR с FIKFXIRTR с VOOIRTR с VGWIXIRTR с VASIXIRTR с ITDC
Часто сравнивают с SWHRX:
SWHRX с VTISWHRX с SWORXSWHRX с SWPPXSWHRX с SWMIXSWHRX с VTTVXSWHRX с SWBRXSWHRX с SCHX

Доходность на риск

IRTR vs. SWHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SWHRX
Ранг доходности на риск SWHRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHRX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHRX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRTR c SWHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Schwab Target 2025 Fund (SWHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRTRSWHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.22

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.21

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.66

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

11.78

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRTR vs. SWHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRTR на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWHRX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTR и SWHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRTRSWHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.56

+1.46

Просадки

Сравнение просадок IRTR и SWHRX

Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки SWHRX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и SWHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRTRSWHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-37.97%

+31.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-5.18%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.45%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-5.33%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.17%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IRTR и SWHRX

Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) имеют волатильность 2.12% и 2.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRTRSWHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.07%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

4.99%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

6.22%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

10.92%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

10.50%

-3.47%

Сравнение комиссий IRTR и SWHRX

IRTR берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWHRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRTR и SWHRX

Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SWHRX в 9.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		2.99%3.03%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund		9.68%10.13%7.82%5.19%5.72%6.41%2.94%5.47%5.95%3.78%5.31%7.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IRTR and SWHRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IRTR has higher volatility (2.12%) compared to SWHRX (2.07%). In terms of maximum drawdown, IRTR dropped -6.29% vs SWHRX's -37.97%.

IRTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRTR и SWHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор