PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IRTR с SWHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IRTR и SWHRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности IRTR и SWHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Schwab Target 2025 Fund (SWHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
20.88%
13.73%
IRTR
SWHRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRTR:

1.13

SWHRX:

0.25

Коэф-т Сортино

IRTR:

1.61

SWHRX:

0.35

Коэф-т Омега

IRTR:

1.20

SWHRX:

1.06

Коэф-т Кальмара

IRTR:

1.86

SWHRX:

0.15

Коэф-т Мартина

IRTR:

5.21

SWHRX:

0.66

Индекс Язвы

IRTR:

1.34%

SWHRX:

3.08%

Дневная вол-ть

IRTR:

6.23%

SWHRX:

8.24%

Макс. просадка

IRTR:

-3.76%

SWHRX:

-37.97%

Текущая просадка

IRTR:

-1.27%

SWHRX:

-8.68%

Доходность по периодам

С начала года, IRTR показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у SWHRX с доходностью 1.33%.


IRTR

С начала года

1.55%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-0.59%

1 год

6.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWHRX

С начала года

1.33%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

-4.86%

1 год

1.55%

5 лет

5.36%

10 лет

2.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IRTR и SWHRX

IRTR берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWHRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF
График комиссии IRTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SWHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRTR и SWHRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IRTR
Ранг риск-скорректированной доходности IRTR, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRTR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

SWHRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWHRX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWHRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHRX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRTR c SWHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Schwab Target 2025 Fund (SWHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRTR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.130.25
Коэффициент Сортино IRTR, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.610.35
Коэффициент Омега IRTR, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.06
Коэффициент Кальмара IRTR, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.860.25
Коэффициент Мартина IRTR, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.210.66
IRTR
SWHRX

Показатель коэффициента Шарпа IRTR на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа SWHRX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTR и SWHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarch
1.13
0.25
IRTR
SWHRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRTR и SWHRX

Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности SWHRX в 3.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF
3.06%3.02%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund
3.13%3.17%2.70%2.29%2.36%1.74%2.43%2.67%2.34%1.74%2.01%2.31%

Просадки

Сравнение просадок IRTR и SWHRX

Максимальная просадка IRTR за все время составила -3.76%, что меньше максимальной просадки SWHRX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и SWHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-1.27%
-5.99%
IRTR
SWHRX

Волатильность

Сравнение волатильности IRTR и SWHRX

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) составляет 1.93%, в то время как у Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что IRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.93%
2.31%
IRTR
SWHRX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab