Сравнение IRTR с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRTR или FIKFX.
Основные характеристики
| IRTR | FIKFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.48% | 5.31% |
| Дох-ть за 1 год | 16.77% | 11.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.96 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.96 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 16.44 | 14.03 |
| Индекс Язвы | 1.02% | 0.80% |
| Дневная вол-ть | 6.38% | 4.56% |
| Макс. просадка | -3.38% | -15.37% |
| Текущая просадка | -1.36% | -1.64% |
Корреляция
Корреляция между IRTR и FIKFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IRTR и FIKFX
С начала года, IRTR показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у FIKFX с доходностью 5.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRTR и FIKFX
IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRTR c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTR и FIKFX
Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности FIKFX в 3.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.01% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.29% | 2.85% | 2.86% | 1.43% | 1.25% | 2.06% | 2.05% | 1.53% | 1.53% | 1.89% | 2.83% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок IRTR и FIKFX
Максимальная просадка IRTR за все время составила -3.38%, что меньше максимальной просадки FIKFX в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и FIKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRTR и FIKFX
Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что IRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.