PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRTR с FIKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRTR с FIKFX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRTR или FIKFX.

Корреляция

Корреляция между IRTR и FIKFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IRTR и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRTR:

0.95

FIKFX:

1.28

Коэф-т Сортино

IRTR:

1.48

FIKFX:

1.90

Коэф-т Омега

IRTR:

1.20

FIKFX:

1.24

Коэф-т Кальмара

IRTR:

1.24

FIKFX:

1.45

Коэф-т Мартина

IRTR:

5.19

FIKFX:

5.80

Индекс Язвы

IRTR:

1.51%

FIKFX:

1.03%

Дневная вол-ть

IRTR:

7.97%

FIKFX:

4.61%

Макс. просадка

IRTR:

-6.29%

FIKFX:

-15.37%

Текущая просадка

IRTR:

-0.76%

FIKFX:

-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, IRTR показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у FIKFX с доходностью 1.82%.

IRTR

С начала года

2.07%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

0.54%

1 год

7.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FIKFX

С начала года

1.82%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

0.89%

1 год

5.96%

5 лет

2.37%

10 лет

2.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IRTR и FIKFX

IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRTR и FIKFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRTR
Ранг риск-скорректированной доходности IRTR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRTR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIKFX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRTR c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IRTR на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTR и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRTR и FIKFX

Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности FIKFX в 2.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		3.15%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		2.87%3.13%2.85%2.86%1.43%1.25%2.06%2.05%1.53%1.53%1.89%2.83%

Просадки

Сравнение просадок IRTR и FIKFX

Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки FIKFX в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и FIKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IRTR и FIKFX

Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что IRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...