PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

iShares

Дата выпуска

17 окт. 2023 г.

Категория

Target Retirement Date

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IRTR составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IRTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IRTR с SWHRX IRTR с VGWIX IRTR с FIKFX IRTR с ITDA IRTR с VTINX IRTR с VWIAX IRTR с VOO IRTR с VASIX IRTR с VBIAX IRTR с VWALX
Популярные сравнения:
IRTR с SWHRX IRTR с VGWIX IRTR с FIKFX IRTR с ITDA IRTR с VTINX IRTR с VWIAX IRTR с VOO IRTR с VASIX IRTR с VBIAX IRTR с VWALX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ishares Lifepath Retirement ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
20.96%
33.53%
IRTR (Ishares Lifepath Retirement ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ishares Lifepath Retirement ETF показал доход в 1.63% с начала года и 7.07% за последние 12 месяцев.


IRTR

С начала года

1.63%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-0.12%

1 год

7.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-2.88%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

-0.18%

1 год

9.77%

5 лет

17.66%

10 лет

10.76%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRTR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.55%1.16%1.63%
2024-0.21%1.04%1.81%-2.79%2.65%1.32%2.18%1.83%1.77%-2.15%2.30%-2.21%7.59%
2023-0.20%6.11%4.47%10.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IRTR составляет 78, что ставит его в топ 22% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IRTR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRTR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRTR, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.110.66
Коэффициент Сортино IRTR, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.590.96
Коэффициент Омега IRTR, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.13
Коэффициент Кальмара IRTR, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.830.90
Коэффициент Мартина IRTR, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.133.12
IRTR
^GSPC

Ishares Lifepath Retirement ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarch
1.11
0.66
IRTR (Ishares Lifepath Retirement ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ishares Lifepath Retirement ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$0.87$0.85$0.23

Дивидендный доход

3.06%3.02%0.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ishares Lifepath Retirement ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.05$0.05$0.10
2024$0.00$0.04$0.04$0.07$0.06$0.06$0.12$0.07$0.05$0.08$0.06$0.22$0.85
2023$0.23$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-1.20%
-7.03%
IRTR (Ishares Lifepath Retirement ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ishares Lifepath Retirement ETF показал максимальную просадку в 3.76%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 30 торговых сессий.

Текущая просадка Ishares Lifepath Retirement ETF составляет 1.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.76%9 дек. 2024 г.2313 янв. 2025 г.3026 февр. 2025 г.53
-3.38%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-2.41%30 сент. 2024 г.251 нояб. 2024 г.1929 нояб. 2024 г.44
-2.25%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.615 авг. 2024 г.22
-2.19%27 февр. 2025 г.1113 мар. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ishares Lifepath Retirement ETF составляет 1.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.95%
6.10%
IRTR (Ishares Lifepath Retirement ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab