Сравнение IRTR с VGWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX).
IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRTR или VGWIX.
Основные характеристики
| IRTR | VGWIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.26% | 7.17% |
| Дох-ть за 1 год | 16.84% | 14.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.86 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.87 | 1.89 |
| Коэф-т Мартина | 16.31 | 16.52 |
| Индекс Язвы | 1.01% | 0.86% |
| Дневная вол-ть | 6.38% | 5.44% |
| Макс. просадка | -3.38% | -17.74% |
| Текущая просадка | -1.56% | -1.96% |
Корреляция
Корреляция между IRTR и VGWIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IRTR и VGWIX
С начала года, IRTR показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у VGWIX с доходностью 7.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRTR и VGWIX
IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGWIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRTR c VGWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTR и VGWIX
Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VGWIX в 3.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.01% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.63% | 3.03% | 1.41% | 2.27% | 1.89% | 2.16% | 2.74% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок IRTR и VGWIX
Максимальная просадка IRTR за все время составила -3.38%, что меньше максимальной просадки VGWIX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и VGWIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRTR и VGWIX
Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что IRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.