PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRTR с VGWIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRTR с VGWIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX).

IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRTR или VGWIX.

Корреляция

Корреляция между IRTR и VGWIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IRTR и VGWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRTR:

0.95

VGWIX:

1.29

Коэф-т Сортино

IRTR:

1.48

VGWIX:

1.91

Коэф-т Омега

IRTR:

1.20

VGWIX:

1.27

Коэф-т Кальмара

IRTR:

1.24

VGWIX:

1.96

Коэф-т Мартина

IRTR:

5.19

VGWIX:

5.82

Индекс Язвы

IRTR:

1.51%

VGWIX:

1.40%

Дневная вол-ть

IRTR:

7.97%

VGWIX:

6.01%

Макс. просадка

IRTR:

-6.29%

VGWIX:

-17.74%

Текущая просадка

IRTR:

-0.76%

VGWIX:

-0.36%

Доходность по периодам

С начала года, IRTR показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у VGWIX с доходностью 4.02%.

IRTR

С начала года

2.07%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

0.54%

1 год

7.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGWIX

С начала года

4.02%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

2.49%

1 год

7.71%

5 лет

5.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IRTR и VGWIX

IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGWIX в 0.41%.

VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRTR и VGWIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRTR
Ранг риск-скорректированной доходности IRTR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRTR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
VGWIX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWIX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRTR c VGWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IRTR на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTR и VGWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRTR и VGWIX

Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности VGWIX в 3.68%

TTM20242023202220212020201920182017
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		3.15%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.68%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.16%2.74%0.28%

Просадки

Сравнение просадок IRTR и VGWIX

Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки VGWIX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и VGWIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IRTR и VGWIX

Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что IRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...