PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRTR с VGWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRTR с VGWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX).

IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IRTR и VGWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRTR и VGWIX

2026 (YTD)202520242023
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		-0.31%12.70%7.59%10.63%
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		0.48%13.18%6.02%9.15%

Доходность по периодам

С начала года, IRTR показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у VGWIX с доходностью 0.48%.

IRTR

1 день
1.37%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
1.31%
1 год
10.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGWIX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.48%
6 месяцев
3.54%
1 год
9.92%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Retirement ETF

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с IRTR:
IRTR с VTINXIRTR с ITDBIRTR с FIKFXIRTR с VOOIRTR с SWHRXIRTR с VASIXIRTR с ITDC
Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VYMVGWIX с VGSTX

Сравнение комиссий IRTR и VGWIX

IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGWIX в 0.41%.

VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF

Доходность на риск

IRTR vs. VGWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRTR c VGWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRTRVGWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.72

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.32

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.21

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

8.95

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRTR vs. VGWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRTR на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWIX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTR и VGWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRTRVGWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.72

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.71

+1.10

Корреляция

Корреляция между IRTR и VGWIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRTR и VGWIX

Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VGWIX в 3.93%

TTM202520242023202220212020201920182017
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		3.07%3.03%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.93%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%

Просадки

Сравнение просадок IRTR и VGWIX

Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки VGWIX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и VGWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRTRVGWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-17.74%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-4.59%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-4.14%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-2.72%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.13%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IRTR и VGWIX

Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что IRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRTRVGWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.52%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

3.66%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

5.89%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

6.19%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

6.81%

+0.23%