Сравнение IRTR с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IRTR и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRTR и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | -0.08% | 12.70% | 7.59% | 10.63% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 8.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IRTR показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью -0.46%.
IRTR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRTR и VTINX
И IRTR, и VTINX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRTR vs. VTINX — Ранг доходности на риск
IRTR
VTINX
Сравнение IRTR c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRTR | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.67 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.39 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.29 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 9.59 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRTR | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.67 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.90 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между IRTR и VTINX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTR и VTINX
Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VTINX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.07% | 3.03% | 3.03% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок IRTR и VTINX
Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRTR | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -19.96% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -4.14% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -3.04% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -2.21% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.99% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRTR и VTINX
Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что IRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRTR | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.50% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 3.59% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 5.60% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 6.01% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 5.69% | +1.34% |