Сравнение IRTR с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRTR или VTINX.
Основные характеристики
| IRTR | VTINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.28% | 7.65% |
| Дох-ть за 1 год | 17.36% | 14.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 4.12 | 4.36 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 5.20 | 1.43 |
| Коэф-т Мартина | 17.33 | 17.94 |
| Индекс Язвы | 1.01% | 0.81% |
| Дневная вол-ть | 6.42% | 5.12% |
| Макс. просадка | -3.38% | -19.96% |
| Текущая просадка | -0.63% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между IRTR и VTINX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IRTR и VTINX
С начала года, IRTR показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью 7.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRTR и VTINX
И IRTR, и VTINX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRTR c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTR и VTINX
Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности VTINX в 3.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 2.98% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 3.25% | 2.98% | 2.71% | 2.59% | 1.65% | 2.51% | 2.69% | 2.10% | 1.94% | 1.84% | 1.84% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок IRTR и VTINX
Максимальная просадка IRTR за все время составила -3.38%, что меньше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и VTINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRTR и VTINX
Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что IRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.