Сравнение VWIAX с FFEGX
VWIAX (Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares) and FFEGX (Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class) are both mutual funds - VWIAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while FFEGX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VWIAX returned 5.85%/yr vs 9.03%/yr for FFEGX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWIAX charges 0.16%/yr vs 0.08%/yr for FFEGX.
Доходность
Сравнение доходности VWIAX и FFEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWIAX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у FFEGX с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям FFEGX по среднегодовой доходности: 5.85% против 9.03% соответственно.
VWIAX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 5.85%
FFEGX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение доходности по годам VWIAX и FFEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 3.28% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
FFEGX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class | 7.43% | 15.93% | 9.55% | 15.16% | -16.81% | 10.94% | 14.38% | 22.10% | -5.55% | 18.03% |
Correlation
The correlation between VWIAX and FFEGX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г. | 0.79 |
The correlation between VWIAX and FFEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWIAX vs. FFEGX — Ранг доходности на риск
VWIAX
FFEGX
Сравнение VWIAX c FFEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWIAX | FFEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.94 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 12.96 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWIAX | FFEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.38 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.72 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок VWIAX и FFEGX
Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки FFEGX в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и FFEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWIAX | FFEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -23.85% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -6.43% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.96% | -9.36% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -23.26% | +8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -23.85% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.58% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -4.16% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.46% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWIAX и FFEGX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 1.62%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWIAX | FFEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 2.70% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.86% | 6.48% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13% | 7.95% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.97% | 10.31% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 11.22% | -4.30% |
Сравнение комиссий VWIAX и FFEGX
VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FFEGX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIAX и FFEGX
Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности FFEGX в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEGX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class | 3.08% | 3.37% | 2.71% | 2.31% | 2.45% | 2.22% | 2.43% | 16.77% | 2.18% | 1.88% | 2.00% | 2.00% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 7.78% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
Часто задаваемые вопросы
VWIAX and FFEGX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFEGX has higher volatility (2.70%) compared to VWIAX (1.62%). In terms of maximum drawdown, VWIAX dropped -21.64% vs FFEGX's -23.85%.
FFEGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWIAX и FFEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор