PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEGX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEGX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

FFEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEGX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		-0.88%15.93%9.55%15.16%-16.81%10.94%14.38%22.10%-5.55%18.03%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, FFEGX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FFEGX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 8.39% против 14.15% соответственно.

FFEGX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
13.50%
3 года*
11.03%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.39%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FFEGX:
FFEGX с FXAIXFFEGX с PRGFXFFEGX с FHLKXFFEGX с ITOTFFEGX с NVDAFFEGX с VWIAXFFEGX с FFEDX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий FFEGX и VIIIX

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

FFEGX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEGX
Ранг доходности на риск FFEGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEGX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEGXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.98

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.49

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.52

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

7.31

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEGX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEGXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.98

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.71

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.47

+0.20

Корреляция

Корреляция между FFEGX и VIIIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и VIIIX

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		3.40%3.37%2.71%2.31%2.45%2.22%2.43%16.77%2.18%1.88%2.00%2.00%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и VIIIX

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEGXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-55.18%

+31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-12.12%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-24.50%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.85%

-33.79%

+9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-6.24%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-10.07%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.52%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и VIIIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEGXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.34%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

9.53%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

18.32%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

16.90%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

18.04%

-6.83%