PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFEGX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFEGXVIIIX
Дох-ть с нач. г.11.89%26.79%
Дох-ть за 1 год22.25%37.87%
Дох-ть за 3 года2.11%8.11%
Дох-ть за 5 лет7.02%13.85%
Коэф-т Шарпа2.662.95
Коэф-т Сортино3.903.95
Коэф-т Омега1.501.55
Коэф-т Кальмара1.653.46
Коэф-т Мартина17.1219.36
Индекс Язвы1.25%1.90%
Дневная вол-ть8.02%12.45%
Макс. просадка-23.85%-55.18%
Текущая просадка-0.38%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFEGX и VIIIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и VIIIX

С начала года, FFEGX показывает доходность 11.89%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 26.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.87%
15.55%
FFEGX
VIIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEGX и VIIIX

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
График комиссии FFEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFEGX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFEGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEGX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFEGX, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFEGX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFEGX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFEGX, с текущим значением в 17.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.12
VIIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIIIX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIIIX, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIIIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIIIX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIIIX, с текущим значением в 19.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.36

Сравнение коэффициента Шарпа FFEGX и VIIIX

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
2.95
FFEGX
VIIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и VIIIX

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VIIIX в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
2.10%2.31%2.27%1.63%1.44%1.96%2.24%1.80%1.95%2.00%0.00%0.00%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
1.25%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и VIIIX

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38%
0
FFEGX
VIIIX

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и VIIIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) составляет 2.05%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05%
3.91%
FFEGX
VIIIX