PortfoliosLab logo
Сравнение FFEGX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFEGX и VIIIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.44%
212.29%
FFEGX
VIIIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFEGX:

0.81

VIIIX:

0.53

Коэф-т Сортино

FFEGX:

1.20

VIIIX:

0.86

Коэф-т Омега

FFEGX:

1.16

VIIIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FFEGX:

0.91

VIIIX:

0.54

Коэф-т Мартина

FFEGX:

3.97

VIIIX:

2.23

Индекс Язвы

FFEGX:

2.16%

VIIIX:

4.58%

Дневная вол-ть

FFEGX:

10.63%

VIIIX:

19.44%

Макс. просадка

FFEGX:

-31.96%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

FFEGX:

-2.96%

VIIIX:

-10.01%

Доходность по периодам

С начала года, FFEGX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -5.85%.


FFEGX

С начала года

0.69%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-0.38%

1 год

8.38%

5 лет

7.37%

10 лет

N/A

VIIIX

С начала года

-5.85%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.43%

1 год

9.58%

5 лет

15.82%

10 лет

12.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEGX и VIIIX

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FFEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFEGX: 0.08%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIIIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFEGX и VIIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFEGX
Ранг риск-скорректированной доходности FFEGX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFEGX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFEGX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFEGX: 0.81
VIIIX: 0.53
Коэффициент Сортино FFEGX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFEGX: 1.20
VIIIX: 0.86
Коэффициент Омега FFEGX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFEGX: 1.16
VIIIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FFEGX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFEGX: 0.91
VIIIX: 0.54
Коэффициент Мартина FFEGX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFEGX: 3.97
VIIIX: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.53
FFEGX
VIIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и VIIIX

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности VIIIX в 2.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
2.45%2.46%2.31%2.27%1.63%1.44%1.96%2.24%1.80%1.95%2.00%0.00%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
2.55%2.59%2.98%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%1.90%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и VIIIX

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.96%
-10.01%
FFEGX
VIIIX

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и VIIIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) составляет 7.26%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.26%
14.21%
FFEGX
VIIIX