PortfoliosLab logo
Сравнение FFEGX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFEGX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.89%
205.46%
FFEGX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFEGX:

0.84

FXAIX:

0.56

Коэф-т Сортино

FFEGX:

1.25

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

FFEGX:

1.17

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FFEGX:

0.96

FXAIX:

0.58

Коэф-т Мартина

FFEGX:

4.18

FXAIX:

2.42

Индекс Язвы

FFEGX:

2.15%

FXAIX:

4.51%

Дневная вол-ть

FFEGX:

10.63%

FXAIX:

19.54%

Макс. просадка

FFEGX:

-31.96%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FFEGX:

-3.30%

FXAIX:

-10.55%

Доходность по периодам

С начала года, FFEGX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -6.41%.


FFEGX

С начала года

0.35%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-0.91%

1 год

8.29%

5 лет

7.56%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-6.41%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.57%

5 лет

15.90%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEGX и FXAIX

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FFEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFEGX: 0.08%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFEGX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFEGX
Ранг риск-скорректированной доходности FFEGX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFEGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFEGX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFEGX: 0.84
FXAIX: 0.56
Коэффициент Сортино FFEGX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFEGX: 1.25
FXAIX: 0.90
Коэффициент Омега FFEGX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFEGX: 1.17
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FFEGX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFEGX: 0.96
FXAIX: 0.58
Коэффициент Мартина FFEGX, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFEGX: 4.18
FXAIX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.56
FFEGX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и FXAIX

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности FXAIX в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
2.70%2.71%2.31%2.45%2.22%2.43%16.77%2.32%1.88%2.00%2.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.36%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и FXAIX

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.30%
-10.55%
FFEGX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) составляет 7.28%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.28%
14.39%
FFEGX
FXAIX