Сравнение FFEGX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
FFEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFEGX или ITOT.
Основные характеристики
| FFEGX | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.89% | 26.33% |
| Дох-ть за 1 год | 22.25% | 40.61% |
| Дох-ть за 3 года | 2.11% | 8.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.02% | 15.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.90 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.65 | 4.24 |
| Коэф-т Мартина | 17.12 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.25% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 8.02% | 12.73% |
| Макс. просадка | -23.85% | -55.21% |
| Текущая просадка | -0.38% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FFEGX и ITOT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FFEGX и ITOT
С начала года, FFEGX показывает доходность 11.89%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 26.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEGX и ITOT
FFEGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFEGX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEGX и ITOT
Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности ITOT в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEGX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class | 2.10% | 2.31% | 2.27% | 1.63% | 1.44% | 1.96% | 2.24% | 1.80% | 1.95% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.20% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FFEGX и ITOT
Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFEGX и ITOT
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) составляет 2.05%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.