PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFEGX с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFEGX и ITOT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FFEGX с ITOT

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

FFEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFEGX или ITOT.

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFEGX:

0.84

ITOT:

0.63

Коэф-т Сортино

FFEGX:

1.21

ITOT:

1.00

Коэф-т Омега

FFEGX:

1.17

ITOT:

1.14

Коэф-т Кальмара

FFEGX:

0.93

ITOT:

0.64

Коэф-т Мартина

FFEGX:

3.96

ITOT:

2.40

Индекс Язвы

FFEGX:

2.19%

ITOT:

5.20%

Дневная вол-ть

FFEGX:

10.65%

ITOT:

20.17%

Макс. просадка

FFEGX:

-31.96%

ITOT:

-55.20%

Текущая просадка

FFEGX:

0.00%

ITOT:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, FFEGX показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 0.72%.

FFEGX

С начала года

4.26%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

2.02%

1 год

8.84%

3 года

7.14%

5 лет

7.34%

10 лет

N/A

ITOT

С начала года

0.72%

1 месяц

7.53%

6 месяцев

-2.11%

1 год

12.64%

3 года

13.51%

5 лет

15.38%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Сравнение комиссий FFEGX и ITOT

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFEGX и ITOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEGX
Ранг риск-скорректированной доходности FFEGX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEGX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFEGX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа ITOT равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и ITOT

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности ITOT в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		2.94%2.71%2.31%2.45%2.22%2.43%16.77%2.32%1.88%2.00%2.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.26%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и ITOT

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и ITOT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и ITOT

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) составляет 2.27%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...