PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFEGX с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.14%
12.10%
FFEGX
ITOT

Доходность по периодам

С начала года, FFEGX показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 24.74%.


FFEGX

С начала года

10.51%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

5.14%

1 год

16.59%

5 лет (среднегодовая)

6.71%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ITOT

С начала года

24.74%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

12.10%

1 год

32.26%

5 лет (среднегодовая)

14.96%

10 лет (среднегодовая)

12.72%

Основные характеристики


FFEGXITOT
Коэф-т Шарпа2.192.65
Коэф-т Сортино3.173.53
Коэф-т Омега1.401.49
Коэф-т Кальмара1.713.92
Коэф-т Мартина13.4716.97
Индекс Язвы1.27%1.96%
Дневная вол-ть7.83%12.57%
Макс. просадка-23.85%-55.21%
Текущая просадка-1.60%-1.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEGX и ITOT

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
График комиссии FFEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFEGX и ITOT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFEGX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEGX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.192.65
Коэффициент Сортино FFEGX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.173.53
Коэффициент Омега FFEGX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.49
Коэффициент Кальмара FFEGX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.713.92
Коэффициент Мартина FFEGX, с текущим значением в 13.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.4716.97
FFEGX
ITOT

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
2.65
FFEGX
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и ITOT

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности ITOT в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
2.13%2.31%2.27%1.63%1.44%1.96%2.24%1.80%1.95%2.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.22%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и ITOT

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.60%
-1.58%
FFEGX
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и ITOT

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) составляет 2.07%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07%
4.28%
FFEGX
ITOT