PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Pre...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3157936200
CUSIP315793620
ЭмитентFidelity
Дата выпуска2 окт. 2009 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FFEGX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FFEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FFEGX с PRGFX, FFEGX с FXAIX, FFEGX с NVDA, FFEGX с ITOT, FFEGX с FHLKX, FFEGX с SPYV, FFEGX с FSPGX, FFEGX с VWIAX, FFEGX с VIIIX, FFEGX с FDRR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.81%
11.47%
FFEGX (Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class показал доход в 10.51% с начала года и 20.07% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.51%24.30%
1 месяц-0.43%4.09%
6 месяцев6.81%14.29%
1 год20.07%35.42%
5 лет (среднегодовая)6.77%13.95%
10 лет (среднегодовая)N/A11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FFEGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.11%2.06%2.28%-3.25%2.70%1.99%2.21%1.96%1.88%-2.46%10.51%
20236.01%-2.86%2.83%0.96%-1.19%3.50%2.02%-2.14%-3.82%-2.50%7.28%4.87%15.16%
2022-3.72%-2.16%0.05%-6.51%0.30%-5.87%5.48%-3.70%-7.80%3.36%6.80%-3.26%-16.81%
2021-0.37%1.16%1.20%3.03%1.06%1.19%0.74%1.46%-2.97%3.31%-1.44%2.23%10.94%
2020-0.12%-4.51%-9.69%7.94%3.39%2.26%3.95%3.63%-2.00%-1.70%8.59%3.24%14.38%
20196.18%2.07%1.52%2.56%-3.70%5.03%0.38%-0.54%1.18%1.81%1.88%2.10%22.10%
20183.84%-3.38%-1.01%0.17%1.18%-0.11%2.20%1.43%-0.05%-5.82%1.50%-5.03%-5.42%
20172.03%2.44%0.69%1.18%1.41%0.55%1.99%0.41%1.59%1.62%1.66%1.14%18.03%
2016-4.26%-0.51%6.15%1.04%0.65%0.34%3.25%0.33%0.46%-1.76%1.39%1.63%8.69%
2015-1.75%0.79%-5.31%-2.63%6.04%-0.20%-1.85%-5.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FFEGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FFEGX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEGX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEGX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEGX, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEGX, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEGX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FFEGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEGX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFEGX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFEGX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFEGX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFEGX, с текущим значением в 16.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.70
FFEGX (Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.44$0.44$0.38$0.34$0.27$0.34$0.37$0.32$0.30$0.29

Дивидендный доход

2.13%2.31%2.27%1.63%1.44%1.96%2.24%1.80%1.95%2.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.38
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.27
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.34
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.37
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.30
2015$0.29$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.60%
-1.40%
FFEGX (Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class показал максимальную просадку в 23.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class составляет 1.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.85%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-23.26%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.39715 мая 2024 г.632
-13.63%20 июл. 2015 г.14411 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.250
-13.51%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.299
-5.1%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class составляет 1.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84%
3.19%
FFEGX (Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class)
Benchmark (^GSPC)