Сравнение FFEGX с PRGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX).
FFEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. PRGFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEGX и PRGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEGX и PRGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEGX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class | -0.88% | 15.93% | 9.55% | 15.16% | -16.81% | 10.94% | 14.38% | 22.10% | -5.55% | 18.03% |
PRGFX T. Rowe Price Growth Stock Fund | -11.25% | 15.64% | 38.36% | 45.33% | -40.12% | 19.86% | 36.92% | 30.83% | -1.04% | 33.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEGX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у PRGFX с доходностью -11.25%. За последние 10 лет акции FFEGX уступали акциям PRGFX по среднегодовой доходности: 8.39% против 14.06% соответственно.
FFEGX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.39%
PRGFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -10.87%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEGX и PRGFX
FFEGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PRGFX в 0.63%.
Доходность на риск
FFEGX vs. PRGFX — Ранг доходности на риск
FFEGX
PRGFX
Сравнение FFEGX c PRGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEGX | PRGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.61 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.04 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.74 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 2.49 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEGX | PRGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.61 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.32 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.64 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.54 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FFEGX и PRGFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEGX и PRGFX
Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности PRGFX в 15.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEGX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class | 3.40% | 3.37% | 2.71% | 2.31% | 2.45% | 2.22% | 2.43% | 16.77% | 2.18% | 1.88% | 2.00% | 2.00% |
PRGFX T. Rowe Price Growth Stock Fund | 15.31% | 13.58% | 13.26% | 3.34% | 3.55% | 9.34% | 3.51% | 1.81% | 9.09% | 13.57% | 2.22% | 7.23% |
Просадки
Сравнение просадок FFEGX и PRGFX
Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки PRGFX в -54.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и PRGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEGX | PRGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -54.01% | +30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -18.02% | +10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -46.44% | +23.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.85% | -46.44% | +22.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -14.90% | +10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -10.70% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 5.34% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEGX и PRGFX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) составляет 4.07%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEGX | PRGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 6.85% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 12.66% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 21.94% | -11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 23.12% | -12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 22.06% | -10.85% |