PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFEGX с PRGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и PRGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
89.66%
96.61%
FFEGX
PRGFX

Доходность по периодам

С начала года, FFEGX показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у PRGFX с доходностью 28.28%.


FFEGX

С начала года

11.04%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

6.07%

1 год

17.15%

5 лет (среднегодовая)

6.64%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PRGFX

С начала года

28.28%

1 месяц

3.58%

6 месяцев

12.17%

1 год

27.46%

5 лет (среднегодовая)

9.14%

10 лет (среднегодовая)

6.81%

Основные характеристики


FFEGXPRGFX
Коэф-т Шарпа2.181.65
Коэф-т Сортино3.162.22
Коэф-т Омега1.401.30
Коэф-т Кальмара1.730.81
Коэф-т Мартина13.318.08
Индекс Язвы1.28%3.40%
Дневная вол-ть7.82%16.69%
Макс. просадка-23.85%-57.19%
Текущая просадка-1.13%-12.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEGX и PRGFX

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PRGFX в 0.63%.


PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund
График комиссии PRGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии FFEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFEGX и PRGFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFEGX c PRGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEGX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.181.65
Коэффициент Сортино FFEGX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.162.22
Коэффициент Омега FFEGX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.30
Коэффициент Кальмара FFEGX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.730.81
Коэффициент Мартина FFEGX, с текущим значением в 13.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.318.08
FFEGX
PRGFX

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа PRGFX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и PRGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
1.65
FFEGX
PRGFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и PRGFX

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как PRGFX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
2.12%2.31%2.27%1.63%1.44%1.96%2.24%1.80%1.95%2.00%0.00%0.00%
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.19%0.26%0.08%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и PRGFX

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки PRGFX в -57.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и PRGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
-12.58%
FFEGX
PRGFX

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и PRGFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) составляет 2.01%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01%
5.13%
FFEGX
PRGFX