PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEGX с PRGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFEGX с PRGFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFEGX (Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class) and PRGFX (T. Rowe Price Growth Stock Fund) are both mutual funds - FFEGX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while PRGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, FFEGX returned 9.09%/yr vs 16.06%/yr for PRGFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FFEGX charges 0.08%/yr vs 0.63%/yr for PRGFX.

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и PRGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFEGX показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у PRGFX с доходностью 6.97%. За последние 10 лет акции FFEGX уступали акциям PRGFX по среднегодовой доходности: 9.09% против 16.06% соответственно.

FFEGX

1 день
0.29%
1 месяц
3.65%
С начала года
8.05%
6 месяцев
8.49%
1 год
19.53%
3 года*
13.79%
5 лет*
6.55%
10 лет*
9.09%

PRGFX

1 день
-0.44%
1 месяц
6.84%
С начала года
6.97%
6 месяцев
6.21%
1 год
23.10%
3 года*
24.84%
5 лет*
10.81%
10 лет*
16.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFEGX и PRGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		8.05%15.93%9.55%15.16%-16.81%10.94%14.38%22.10%-5.55%18.03%
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund		6.97%15.64%38.36%45.33%-40.12%19.86%36.92%30.83%-1.04%33.57%

Correlation

The correlation between FFEGX and PRGFX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.85

The correlation between FFEGX and PRGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

T. Rowe Price Growth Stock Fund

Часто сравнивают с FFEGX:
FFEGX с FXAIXFFEGX с ITOTFFEGX с FHLKXFFEGX с FFEDXFFEGX с NVDAFFEGX с VWIAXFFEGX с VIIIX
Часто сравнивают с PRGFX:
PRGFX с TRBCXPRGFX с VUGPRGFX с RGAGXPRGFX с FXAIXPRGFX с RSPPRGFX с SCHGPRGFX с ACFOX

Доходность на риск

FFEGX vs. PRGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEGX
Ранг доходности на риск FFEGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEGX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PRGFX
Ранг доходности на риск PRGFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGFX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEGX c PRGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEGXPRGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.50

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.07

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.32

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

4.21

+9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEGX vs. PRGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа PRGFX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и PRGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEGXPRGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.50

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.47

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.56

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и PRGFX

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки PRGFX в -54.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и PRGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFEGXPRGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-54.01%

+30.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-18.02%

+11.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-22.69%

+13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-46.44%

+23.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.85%

-46.44%

+22.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-10.67%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

5.63%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и PRGFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) составляет 2.65%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFEGXPRGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.59%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

11.90%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

15.82%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.31%

23.11%

-12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

22.10%

-10.88%

Сравнение комиссий FFEGX и PRGFX

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PRGFX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и PRGFX

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности PRGFX в 12.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		3.06%3.37%2.71%2.31%2.45%2.22%2.43%16.77%2.18%1.88%2.00%2.00%
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund		12.70%13.58%13.26%3.34%3.55%9.34%3.51%1.81%9.09%13.57%2.22%7.23%

Часто задаваемые вопросы

FFEGX and PRGFX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRGFX has higher volatility (3.59%) compared to FFEGX (2.65%). In terms of maximum drawdown, FFEGX dropped -23.85% vs PRGFX's -54.01%.

FFEGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFEGX и PRGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор