PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFEGX с PRGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFEGXPRGFX
Дох-ть с нач. г.10.51%26.82%
Дох-ть за 1 год20.07%31.54%
Дох-ть за 3 года1.72%-2.87%
Дох-ть за 5 лет6.77%9.33%
Коэф-т Шарпа2.521.96
Коэф-т Сортино3.702.60
Коэф-т Омега1.481.36
Коэф-т Кальмара1.550.94
Коэф-т Мартина16.169.63
Индекс Язвы1.25%3.39%
Дневная вол-ть7.98%16.63%
Макс. просадка-23.85%-57.19%
Текущая просадка-1.60%-13.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFEGX и PRGFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и PRGFX

С начала года, FFEGX показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у PRGFX с доходностью 26.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.81%
14.20%
FFEGX
PRGFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEGX и PRGFX

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PRGFX в 0.63%.


PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund
График комиссии PRGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии FFEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFEGX c PRGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFEGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEGX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFEGX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFEGX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFEGX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFEGX, с текущим значением в 16.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.22
PRGFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRGFX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRGFX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRGFX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRGFX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRGFX, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.63

Сравнение коэффициента Шарпа FFEGX и PRGFX

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGFX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и PRGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
1.96
FFEGX
PRGFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и PRGFX

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как PRGFX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
2.13%2.31%2.27%1.63%1.44%1.96%2.24%1.80%1.95%2.00%0.00%0.00%
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.19%0.26%0.08%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и PRGFX

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки PRGFX в -57.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и PRGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.60%
-13.58%
FFEGX
PRGFX

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и PRGFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) составляет 1.83%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83%
4.63%
FFEGX
PRGFX